VaR限制下的最优保险投资策略选择

VaR限制下的最优保险投资策略选择作者：郭文旌，李心丹，GUOWen-jing，LIXin-dan作者单位：郭文旌,GUOWen-jing(南京财经大学,金融学院,南京,210046;南京大学,工程管理学院,南京,210093)，李心丹,LIXin-dan(南京大学,工程管理学院,南京,210093)刊名：系统管理学报英文刊名：JOURNALOFSYSTEMS&MANAGEMENT年，卷(期)：2009,18(5)参考文献(18条)1.LiZF;DengXTOptimaldynamicportfolioselectionwithEarnings-at-Risk20072.EmmerS;KluppelbergC;KornROptimalportfolioswithboundedCapital-at-Risk20013.姚京;李仲飞基于VaR的金融资产配置模型[期刊论文]-中国管理科学2004(01)4.荣喜民;卢美萍;李践考虑承保风险的保险基金投资研究[期刊论文]-系统工程学报2004(02)5.WangZW;XiaJM;ZhangLHOptimalinvestmentforaninsurer:themartingaleapproach2007(02)6.YangHL;ZhangLHOptimalinvestmentforinsurerwithjump-diffusionriskprocess20057.HippC;PlumMOptimalinvestmentforinsurers[外文期刊]20008.BrowneSOptimalinvestmentpoliciesforafirmwitharandomriskprocess:exponentialutilityandminimizingtheprobabilityofruin19959.BriysEPInvestmentportfoliobehaviorofnon-lifeinsurers:autilityanalysis1985(04)10.KahaneY;NyeDAportfolioapproachtothepropertyliabilityinsuranceindustry197511.KrousCGPortfoliobalancingcorporateassetsandliabilitieswithspecialappicationtoinsurancemanagement1970(05)12.谢志刚;韩天雄风险理论与非寿险精算200013.GrandllJAspectsofRiskTheory199114.LunbergFIApproximeradFramstall-ningavSannolikhetsfunktionen.II,Aters-fors?kringavKollektivrisker190315.AlexanderG;BaptistaAEconomicimplicationsofusingamean-VaRmodelforportfolioselection:acomparisonwithmean-varianceanalysis200216.李仲飞;姚京安全第一准则下的动态资产组合选择[期刊论文]-系统工程理论与实践2004(01)17.荣喜民;李楠保险基金的最优投资研究[期刊论文]-数量经济技术经济研究2004(10)18.LambertEW;HofflanderAEImpactofnewmultiplelineunderwritingoninvestmentportfolioofproperty-liabilityinsurers1966本文链接：