深度解析程序化交易DualThrust策略

河北稳升软件科技有限公司量化云网站深度解析程序化交易DualThrust策略DualThrust简称DT,是MichaelChalek在80年代开发的DualThrust，是海外top10交易系统中的其一。属于开盘区间突破类交易系统，以今日开盘价加\减一定比例的昨日振幅，确定上下轨。日内突破上轨时平空做多，突破下轨时平多做空。下表是我自己按5分钟周期跑回测的结果，效果非常好：这是上表成绩最好的沪铜指数的成绩走势图：通过对比几个关键数据发现，对于多品种此模型具有一定的普适性，模型中的参数也采用默认，并没有对个别产品进行优化，选出的四个产品由于品种的差异性，区别还是很大的，虽然都达到了正收益。我们来看下它的源代码，并不复杂：Inputs:K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);Vars:BuyRange(0),SellRange(0);河北稳升软件科技有限公司量化云网站Vars:BuyTrig(0),SellTrig(0);Vars:HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);IfCurrentBar1ThenBeginHH=Highest(High,Mday);HC=Highest(Close,Mday);LL=Lowest(Low,Mday);LC=Lowest(Close,Mday);If(HH-LC)=(HC-LL)ThenBeginSellRange=HH-LC;EndElseBeginSellRange=HC-LL;End;HH=Highest(High,Nday);HC=Highest(Close,Nday);LL=Lowest(Low,Nday);LC=Lowest(Close,Nday);If(HH-LC)=(HC-LL)ThenBeginBuyRange=HH-LC;河北稳升软件科技有限公司量化云网站EndElseBeginBuyRange=HC-LL;End;BuyTrig=K1*BuyRange;SellTrig=K2*SellRange;IfMarketPosition=0ThenBeginBuyatOpenofnextbar+BuyTrigStop;SellatOpenofnextbar-SellTrigStop;End;IfMarketPosition=-1ThenBeginBuyatOpenofnextbar+BuytrigStop;End;IfMarketPosition=1ThenBeginSellatOpenofnextbar-SellTrigStop;End;End;DT的逻辑原型是较为常见的日内交易策略之一的开盘区间突破策略。开盘区间突破策略基本原理河北稳升软件科技有限公司量化云网站1.在今天的收盘，计算两个值：最高价－收盘价，收盘价－最低价。之后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为触发值。2.在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格低于（开盘－触发值）时马上卖空，或在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入。3.没有明确止损。如果手头有一口空单，价格超过（开盘＋触发值）时，则买入两口。同理，如果在价格低于（开盘－触发值）时手上有一口多单，则卖出两口，此系统是反转系统。DualThrust在开盘区间突破策略上进行了相关改进：1.在范围的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的范围相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；2.DT对于空头和多头的触发条件，考虑了非对称的幅度，可以选择不同的周期数作为做多和做空时的参考范围，也可通过参数K1和K2来确定。当K1时，相对容易触发多头,当K2＜K1时，相对容易触发空头。所以在使用该策略时，既可以参考历史数据测试的最优参数，也可以从其他大周期的技术指标入手，或根据自己对后势的判断，阶段性地动态调整K1和K2的值。其实，这就是一个典型的观望、等待信号、进场、套利、离场的套路，效果却有目共睹。