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1对外经济贸易大学远程教育毕业论文毕业论文/设计题目：论中国商业银行信贷风险管理与防范学号BTA100900008姓名陶蹦蹦学院远程教育学院指导教师（暂不填写）专业金融学论文成绩完成时间：年月日2UniversityofInternationalBusinessandEconomicsGraduationThesis/DesignTitleDiscussiononthemanagementandpreventionofchinacommercialbankcreditriskDepartment/SchoolDistanceEducationSpecialty（chooseone）FinanceAuthorofThesis/DesignStudentIDNo.ThesisAdvisor（暂不填写）Grade201009Date3论文审题表选题研究课题中国商业银行信贷风险管理与防范题目论中国商业银行信贷风险管理与防范选题说明论文要点全面阐述了商业银行信贷发展的背景，信贷管理的含义，内容，必要性，以及国内外信贷管理的发展状况，中国商业银行信贷管理的问题，分析问题存在的原因，提出了一种新的信贷管理方法。研究方法主要结合国内外信贷管理的理论，进行分析中国的信贷管理存在的问题以及原因。研究基础根据国内信贷管理存在的问题提出了构建一种完整严密的信贷管理改进方法。定题题目论中国商业银行信贷风险管理与防范指导教师意见指导教师签名：时间年月日4论文评定表（学生不必填写）指导教师评语指导教师评定成绩指导教师签字论文答辩小组意见论文答辩小组审定成绩组长签字论文指导委员会意见论文指导委员会审定成绩主任签字5目录摘要（中文）..............................................................................错误!未定义书签。一、前言........................................................................................错误!未定义书签。二、信贷风险管理概述................................................................错误!未定义书签。（一）信贷风险的内涵及种类.............................................错误!未定义书签。（二）信贷风险管理的含义及内容.....................................错误!未定义书签。（三）完善信贷风险管理的必要性.....................................错误!未定义书签。三、国内外对银行信贷风险管理与防范研究的现状................错误!未定义书签。（一）国外对银行信贷风险管理与防范研究现状.............错误!未定义书签。（二）国内对银行信贷风险管理与防范研究.....................错误!未定义书签。四、我国商业银行信贷风险管理现状及存在问题分析............错误!未定义书签。（一）我国商业银行信贷风险管理的理论依据.................错误!未定义书签。（二）我国商业银行信贷风险管理存在的问题.................错误!未定义书签。（三）我国商业银行信贷风险管理的现状分析.................错误!未定义书签。五、我国商业银行信贷风险形成的原因分析............................错误!未定义书签。（一）我国商业银行信贷风险形成的内部原因.................错误!未定义书签。（二）我国商业银行信贷风险形成的外部原因.................错误!未定义书签。六、构建新型信贷风险管理体系................................................错误!未定义书签。（一）努力改善外部经济、法律和信用环境.....................错误!未定义书签。（二）信贷风险识别.............................................................错误!未定义书签。（三）信贷风险度量.............................................................错误!未定义书签。（四）信贷风险控制.............................................................错误!未定义书签。（五）信贷风险管理和绩效评估.........................................错误!未定义书签。结论..............................................................................................错误!未定义书签。参考文献........................................................................................错误!未定义书签。致谢..............................................................................................错误!未定义书签。6摘要商业银行的信贷是伴随着商业银行的产生而产生，是商业银行区别于其他行业最重要的特征，是间接融资最主要的方式，也是把居民储蓄转化为投资的重要手段，商业银行的信贷极大的促进了整个世界经济的发展，随着中国改革开放的逐步深入，经济活动中的不确定性和风险因素增多，银行风险有扩大的趋势。由于，安全性是商业银行的立行之本。因此商业银行信贷风险管理应运而生，而且成为商业银行的核心竞争能力。我国商业银行经过自身不断摸索以及对西方先进管理经验的借鉴，对原有的信贷风险管理方法也进行了一系列的改革，并取得了长足的进步，但是仍然存在一些问题。本文根据根据我国商业银行信贷风险生成的特殊根源，从制度和方法两个层面。对我国商业银行信贷风险管理的现状迸行了探讨。尝试性地将国内外商业银行现代信贷风险管理方法进行梳理，用系统分析的方法对商业银行信贷风险管理问题进行了研究。在结合我国现实情况的基础上，提出商业银行信贷风险管理体系是一个庞大而复杂的系统，应从内部管理和外部约束两个方面来构建。提出了新型信贷管理系统，即努力改善外部经济、法律和信用环境，信贷风险识别，信贷风险度量，信贷风险控制，信贷风险管理和绩效评估等五方面内容。关键词：信贷风险管理商业银行信贷风险7一、前言20世纪以来，随着世界经济一体化进程的加快，金融全球化和金融电子化步伐加快，国际金融市场愈加开放与自由。在现代经济发展过程中，金融安全是国家经济安全的重要内容之一。在金融安全中占有重要地位的银行面临着经济金融环境的剧烈变化，经营风险骤然加剧。银行的风险分类为信用风险、市场风险和操作风险。而世界银行在关于全球银行危机的研究中指出，银行破产最经常的原因就是信用风险。信贷风险是我国商业银行面临的最大和最重要的金融风险，它在计量、管理上比操作风险、市场风险更复杂。贷款收益是我国商业银行的主要收入来源，这使得企业经营的风险过多地集中于银行体系，一旦企业经营出现问题，无法偿还贷款，企业的风险就会转嫁给银行，形成银行的不良资产。我国商业银行要想改变现状就要进行信贷风险管理在体制、方法和技术等方面的改革和创新，以增加收益，提升竞争力。由于民间融资需求旺盛，即使监管机构对投放节奏有所控制，但1月新增信贷仍将高位运行尽管下半月投放热情有所减弱，但1月四大行新增信贷仍高达3700亿元左右，大幅高于去年同期3200亿元的水平。尽管有所改善，银行开始注重对客户进行资信评估，并开始逐渐推行遵循国际惯例的银行贷款质量“五级分类”制度，信贷风险仍然是我国商业银行面临的最大和最重要的金融风险。不良贷款的问题，目前中国的银行业无论是从不良贷款的余额，还是从不良贷款的比率看都处于非常低的水平。现在整个银行业不良贷款的额不足5000亿，而中国银行业整体的贷款余额到去年年底已经接近65万亿，很快就会接近70万亿。目前，不良贷款率只有0.95，这说明中国银行业的资产质量水平总体是比较好的，在这样低位水平基础上有些波动应当属于正常状态。表明国内银行在贷款审批、信贷风险防范和处置不良贷款等方面的能力有所提高，但也存在着为稀释不良贷款比率盲目发放贷款的现象，并且与国际上的优质商业银行不良贷款率在3％以下、中等商业银行在5％左右的水平仍有一定差距[1]。另外，我国商业银行的风险管理水平与国际大银行相比也有很大差距，我国商业银行缺乏对信贷风险的系统管理，体现在信贷风险管理理念、制度体系、组织结构和技术方法上，导致现阶段我国商业银行的信贷资产质量不高，信贷风险的控制和管理缺乏有效[1]数据来褫于中国人民银行网站：统计数据8性。因此，本文认为，作为以信贷资产营运为主的国内商业银行，当务之急是建立和健全有效的信贷管理体系，以此来识别、防范和化解信贷风险，保障信贷资金运动的顺畅，从而提高信贷资产质量．同时也有利于国内商业银行提升管理水平、更好地面对外资银行的竞争。二、信贷风险管理概述（一）信贷风险的内涵及种类信贷风险[2]，从广义上说，是指贷款收益的不确定性或波动性。贷款收益的不确定性包括两个方面：一方面是信贷资产盈利的不确定性，由于贷款合约利率在一定时期内一般是固定的，如果市场利率等因素发生变化，这笔信贷资产的实际盈利就会受到影响，信贷资产的收益就会出现不确定性。另一方面是指信贷资产损失的不确定性，损失的不确定性既包括数量上的不确定性，表现在贷款本金和利息是全部收回，还是部分收回，或者零收回：又包括时间上的不确定性，表现在贷款的本金和利息能否在约定的期限内按时收回的不确定性。在现实生活中，人们更关注的是信贷资产损失的可能性。因此，我们通常使用的是狭义的信贷风险概念，即信贷资产在未来损失的可能性。综上，信贷风险是由于各种因素不断变化而对商业银行信贷资产带来不利的影响，导致银行信贷盈利不确定或资产发生损失并虽终引起信贷资产价值甚至银行整体价值下降的可能性。贷款风险分类即贷款五级分类[3]，是指银行主要依据借款人的还款能力，按最终偿还贷款本金和利息的实际能力，确定贷款遭受损失的风险程度，将贷款质量划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类的一种管理方法（其中后三类称为不良贷款）。该方法建立在动态监测的基础上，通过对借款人现金流量、财务实力、抵押品价值等因素的连续监测和分析，判断贷款的实际损失程度，对银行的信贷管理水平和信贷人员的素质有较高的要求。五级分类管理有利于银行及时发现贷款发放后出现的问题，能更准确地识别贷款的内在风险、有效地跟踪贷款质[2]谢进.小额信贷机构面临的主要信贷风险【A】．经济与社会发展,2008:1[3]《银行贷款按信用分类央行推贷款风险五类管理》来源：北京晨报。网址：量，便于银行及时采取措施，从而提高信贷资产质量。（二）信贷风险管理的含义及内容信贷风险管理[4],是指通过风险识别、计量、监测和控制等程序，对风险进行评级、分类、报告和管理，保持风险和效益的平衡发展，提高贷款的经济效益。信贷风险管理是一项综合性、系列化的工作，贯穿于整个信贷业务流程，自贷前信用分析、贷时审查控制、贷后监控管理直至贷款安全收回。信贷风险管理贯穿于贷款政策的制定、客户的选择，直至贷款的收回及有问题贷款的识别和处理的整个信贷业务过程中。信贷风险的管理既应审慎，也应具有前瞻性。世界银行的专家认为，信贷风险管理包括以下三个方面：1.正常风险管理正常风险管理