第四套一、单项选择题1、设OLS法得到的样本回归直线为iiieXY21ˆˆ,则点),(YX(B)A.一定不在回归直线上B.一定在回归直线上C.不一定在回归直线上D.在回归直线上方2、在下列各种数据中,以下不应作为经济计量分析所用数据的是(C)A.时间序列数据B.横截面数据C.计算机随机生成的数据D.虚拟变量数据3、在简单线性回归模型中,认为具有一定概率分布的随机数(A)A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量4、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为iYln=2.00+0.75lnXi,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加(B)A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%5、多元线性回归分析中的RSS反映了(C)A.应变量观测值总变差的大小B.应变量回归估计值总变差的大小C.应变量观测值与估计值之间的总变差D.Y关于X的边际变化6、在经济发展发生转折时期,可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如,研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后,城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期,设虚拟变量年以后;年以前;1991019911tD,数据散点图显示消费函数发生了结构性变化:基本消费部分下降了,边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作(D)A.tttuXY10B.tttttuXDXY210C.ttttuDXY210D.ttttttuXDDXY32107、已知模型的形式为uxy21,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是(D)A.1,148.048.0ttttxxyyB.117453.0,7453.0ttttxxyyC.1152.0,52.0ttttxxyyD.1174.0,74.0ttttxxyy8、在有M个方程的完备联立方程组中,若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数,用iN表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时,第i个方程不可识别时,则有公式(D)成立。A.1MNHiB.1MNHiC.0iNHD.1MNHi9、如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性,参数的最小二乘估计量是(C)A.无偏的B.有偏的C.不确定D.确定的10、关于联立方程组模型,下列说法中错误的是(B)A.结构式模型中解释变量可以是内生变量,也可以是前定变量B.简化式模型中解释变量可以是内生变量C.简化式模型中解释变量是前定变量D.结构式模型中解释变量可以是内生变量11、在序列自相关的情况下,参数估计值仍是无偏的,其原因是(A)A.零均值假定成立B.同方差假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立12、在DW检验中,当d统计量为2时,表明(C)A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定13、在下列多重共线性产生的原因中,不正确的是(D)A.经济本变量大多存在共同变化趋势B.模型中大量采用滞后变量C.由于认识上的局限使得选择变量不当D.解释变量与随机误差项相关14、下列说法不正确的是(C)A.异方差是一种随机误差现象B.异方差产生的原因有设定误差C.检验异方差的方法有F检验法D.修正异方差的方法有加权最小二乘法15、设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时,所用的F统计量可表示为(A)A.)()1()1(22knRkRB.)1()(kRSSknESSC.)1()1()(22kRknRD.)()1/(knTSSkESS16、对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有(D)A.间接最小二乘法B.普通最小二乘法C.间接最小二乘法和二阶段最小二乘法D.二阶段最小二乘法17、对模型进行对数变换,其原因是(B)A.能使误差转变为绝对误差B.能使误差转变为相对误差C.更加符合经济意义D.大多数经济现象可用对数模型表示18、局部调整模型不具有如下特点(D)A.对应的原始模型中被解释变量为期望变量,它不可观测B.模型是一阶自回归模型C.模型中含有一个滞后被解释变量1tY,但它与随机扰动项不相关D.模型的随机扰动项存在自相关19、假设根据某地区1970——1999年的消费总额Y(亿元)和货币收入总额X(亿元)的年度资料,估计出库伊克模型如下:216.14323997.0)9166.12()7717.5()6521.1(8136.02518.09057.6ˆ21DWFRtYXYttt则(C)A.分布滞后系数的衰减率为0.1864B.在显著性水平05.0下,DW检验临界值为3.1ld,由于3.1216.1ldd,据此可以推断模型扰动项存在自相关C.即期消费倾向为0.2518,表明收入每增加1元,当期的消费将增加0.2518元D.收入对消费的长期影响乘数为1tY的估计系数0.813620、在模型有异方差的情况下,常用的补救措施是(D)A.广义差分法B.工具变量法C.逐步回归法D.加权最小二乘法二、多项选择题1、调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系叙述正确的有(CDE)A.2R与2R均非负B.2R有可能大于2RC.判断多元回归模型拟合优度时,使用2RD.模型中包含的解释变量个数越多,2R与2R就相差越大E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22RR2、如果模型中存在序列自相关现象,则有如下后果(BCDE)A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的3、下列说法不正确的有(BCF)A.加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况B.广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况C.广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况D.广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况E.普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况F.加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况4、关于联立方程模型识别问题,以下说法正确的有(CDE)A.满足阶条件的方程则可识别B.如果一个方程包含了模型中的全部变量,则这个方程恰好识别C.如果一个方程包含了模型中的全部变量,则这个方程不可识别D.如果两个方程包含相同的变量,则这两个方程均不可识别E.联立方程组中的每一个方程都是可识别的,则联立方程组才可识别F.满足阶条件和秩条件的方程一定是过度识别5、在DW检验中,存在不能判定的区域是(CD)A.0﹤d﹤ldB.ud﹤d﹤4-udC.ld﹤d﹤udD.4-ud﹤d﹤4-ldE.4-ld﹤d﹤4三、判断题(判断下列命题正误,并说明理由)1、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。错随机扰动项的方差反映总体的波动情况,对一个特定的总体而言,是一个确定的值。在最小二乘估计中,由于总体方差在大多数情况下并不知道,所以用样本数据去估计2:)/(22knei。其中n为样本数,k为待估参数的个数。2ˆ是2线性无偏估计,为一个随机变量。2、经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布的,OLS估计量将有偏的。错即使经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布的,OLS估计量仍然是无偏的。因为222)()ˆ(iiKEE,该表达式成立与否与正态性无关。3、虚拟变量的取值只能取0或1。错虚拟变量的取值是人为设定的,也可以取其它值。4、拟合优度检验和F检验是没有区别的。错(1)F-检验中使用的统计量有精确的分布,而拟合优度检验没有;(2)对是否通过检验,可决系数(修正可决系数)只能给出一个模糊的推测;而F检验可以在给定显著水平下,给出统计上的严格结论。5、联立方程组模型不能直接用OLS方法估计参数。错递归方程可以用OLS方法估计参数,而其它的联立方程组模型不能直接用OLS方法估计参数。四、计算题1、通过建模发现,某企业的某种产品价格P和可变成本V之间满足如下关系:VPln56.05.34ln。目前可变成本占产品价格的20%。现在,企业可以改进该产品,但是改进要增加10%可变成本(其他费用保持不变)。问,企业是否该选择改进?解:(1)由模型可知,价格和可变成本之间的弹性为0.56。假设改进产品,则可变成本增加10%,价格的变化率为0.56*10%=5.6%,可见价格增加的幅度不如可变成本增加的幅度。(2)利润增量为5.6%*P-10%*V,只要利润增量大于0,就应该选择改进。(3)易得,只要当P/V(10/5.6),就有利润大于0。而目前成本只占价格的20%,远小于10/5.6,所以应该选择改进。2、某公司想决定在何处建造一个新的百货店,对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析,并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额,估计得出(括号内为估计的标准差)tttttXXXXY43210.30.1001.01.030ˆ(0.02)(0.01)(1.0)(1.0)其中:tY=第i个百货店的日均销售额(百美元);tX1=第i个百货店前每小时通过的汽车数量(10辆);tX2=第i个百货店所处区域内的人均收入(美元);tX3=第i个百货店内所有的桌子数量;tX4=第i个百货店所处地区竞争店面的数量;请回答以下问题:(1)说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。(2)各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致?(3)在=0.05的显著性水平下检验变量tX1的显著性。(临界值06.2)25(025.0t,056.2)26(025.0t,708.1)25(05.0t,706.1)26(05.0t)答:(1)每小时通过该百货店的汽车增加10辆,该店的每日收入就会平均增加10美元。该区域居民人均收入每增加1美元,该店每日收入就会平均增加1美元。(2)最后一个系数与期望的符号不一致,应该为负数,即该区竞争的店面越多,该店收入越低。其余符号符合期望。(3)用t检验。t=0.1/0.02=5,有t06.2)25(025.0t知道,该变量显著。3、以广东省东莞市的财政支出作为被解释变量、财政收入作为解释变量做计量经济模型,即XY,方程估计、残差散点图及ARCH检验输出结果分别如下:方程估计结果:DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:05/31/03Time:12:42Sample:19801997Includedobservations:18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-2457.310680.5738-3.6106440.0023X0.7193080.01115364.497070.0000R-squared0.996168Meandependentvar25335.11AdjustedR-squared0.995929S.D.dependentvar35027.97S.E.ofregression2234.939Akaikeinfocriterion18.36626Sumsquaredresid79919268Schwarzcriterion18.46519Loglikelihood-163.2963F-statistic4159.872Durbin-Watsonstat2.181183Prob(F-statistic)0.000000残差与残差滞后1期的散点图:ARCH检验输出结果:ARCHTest:F-statistic2.886465Probability0.085992Obs*R-squared7.867378Probability0.096559TestEquation:DependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresDate: