日内波段交易系统

日内波段交易系统目录1简述2模式核心3赢利理念4重要的名词及其含义5短线日内波段交易逻辑与目标管理▪系统如何判断趋势，以及如何判断趋势。▪赢损比▪盈利管理▪开仓▪持仓▪平仓▪加减仓▪亏损管理6短线转中线趋势量化交易7短线与中线结合量化交易8资金管理9趋势逻辑整理及应对10年化交易收益率预判▪2010-2012回顾与展望▪计划与执行振荡波幅，交易策略及交易体系1简述振荡波幅交易系统是根据外盘及商品期货本身价格走势的基本规律，由计算机计算价格的理论振荡区间（概率交易），短期趋势走向的重要参考点位，并在此基础上，提供具体交易依据的交易系统。其重要的数据表现是：每日的参照选高（低）点，盘前测高（低点），外盘均比，市场实际提供的有效选高（低）点。赢利目标有，第一目标（第一赢利目标位）第二目标（第二赢利目标位），跨夜目标，有效选点的连续趋势交易目标。从而达到发现价值，把握交易，资产增值增长的目的。[1]2模式核心基于本系统的交易，其价值交易体现模式是波段交易大赚小亏。所有基于本系统的交易必须尊崇这一点，在不符合交易特征，不符合赢损比的市场情况下没有交易。[2]3赢利理念盈利理念：多空双向逻辑判断，短，中期趋势结合。多品种交易在赢利情况下，推进趋势的中长线单品种大仓位跨夜趋势交易结合。盈利手段：1，判断有效选点的日内波段交易2，判断有效选点的日内波段转跨夜波段交易3，判断有效选点的连续逻辑中线趋势交易[3]4重要的名词及其含义参照选高（低）点：参照选高以下近点是做空好点,当价格超过参照选高,有时大涨。参照选低以上近点是做多好点,当价格低于参照选低,有时大跌。它们是重要的日内参考线。应密切关注在该点位置的价格变化。同时具有压力和支撑的双重含义。盘前测高（低）点：根据当日行情测算次日行情理论上的最高点和最低点。价格过盘前第二目标常会大涨,价格破盘前测高(低)常会大跌(涨)。外盘均比：是与外盘价格的正常比价,外盘均比上多,外盘均比下空。选高（低）点：市场实际运行后对应的高点和低点。选对低点对可到高第一目标,不到高第一目标选低点错。选对高点对可到低第一目标,不到低第一目标选高点错。第一目标：短线波段第一盈利目标位。第二目标：短线波段第二盈利目标位。止损点：交易品种的最大承损金额，或选点被破，选点即为损点，均需要止损。停利点：持仓过程中，对于盈利持仓的保护性止损点，任何交易在持仓中均设置停利点保护头寸及利润。止盈点：达到盈利目标为止赢点平仓，或触发停利点转为止赢点。[4]5短线日内波段交易逻辑与目标管理系统如何判断趋势，以及如何判断趋势。市场只有一个方向，那就是正确的方向，它不分牛市，也不分熊市，“莫望浮云遮望眼，风物长宜放眼量”投机者的目光应该面对未来，并对未来制定策略。其交易的最高境界在是方法和投机策略正确的基础上，价格趋势顺应交易者自身，并取得势顺我的结果，实现大赚小亏得目的。赢损比本系统长期运行检测的短线核心赢损比为3:1，在交易中应保持在此基数以上，最低不低于2:1；当价格已经脱离有效价格选点，赢损比转为1:1，甚至1:2时，没有交易。并力争有利的单，赢损比放大到4:1，甚至更高。盈利管理所有基于日内短线第一目标内的交易，对应第一目标为唯一盈利目标。对应第一目标盈利的目标管理分为持仓3个阶段执行：（以下举例说明）假设L为例，选点—第一目标150点。理论损点50点（最大承损金额），赢利目标100点，赢损比2:1；第一阶段：浮亏阶段或触发损点A,开仓后，旋即被套，触发50点止损点，无条件立刻止损。B开仓后，旋即被套，未触发50点止损点，但破有效选点，也应无条件止损，若市场较强，依旧符合操盘手交易方向的判断，可再次介入。第二阶段：小赢及中赢阶段，但未到达交易目标C,开仓后，价格脱离成本20点，此时只守成本停利点。成本价格可上浮10点，执行追计止损。D，开仓后，价格脱离成本50点，此时只守停利点，成本价格可上浮动20点，执行追计止损。E,开仓后，价格脱离成本100点，此时只守停利点，成本价格上可浮动50-60点，执行追计止损。第三阶段：达到交易目标或超越目标F，开仓后，价格达到第一赢利目标位150点，此时短线单，可以获利了结止赢。若转为第二目标，或跨夜交易，其策略见下文。记住：任何交易的核心都是大赚小亏，虽然我们不能保证每次交易都能拿到第一赢利第一目标，但请记住，开仓后，第一目标是你这笔交易的第一目标，其他的不是。假设市场触发了本次交易的停利点或止损点，那么本次交易结束，请准备下笔交易。开仓与开仓有关的有2个交易因素：一是点位，二是次数。A,开仓点位：开仓点位有三个判断来源，一是，当日系统提供的参考点位，例如盘前第二目标点，挂单做多，破最大承损点止损，并依据在承损范围内的有效选低点，测算高第一目标为第一目标。二是距离参考点位较近的市场价格选点。三是距离参考点位较远的市场价格选点。开仓后，立即严格转入持仓策略持单等待行情验证。B，开仓次数：市场的波动有时相对复杂，或超乎交易者想想。那么交易者有可能会连续判断错误。对于短线波段交易者来说，连续止损代表的是分析逻辑错误，判断错。在日内交易中，若连续2次，触发最大止损点，当日立即停止此品种交易，以免发生不可弥补的交易损失。持仓持仓的交易因素可参照前文目标管理；开仓后，其交易结果只有2个：盈利或亏损。盈利的结果有四个可能：A,没到交易目标，触发停利，交易结束。B,达到交易目标，触发停利，交易结束。C,超越第一目标，到达第二交易目标，触发停利，交易结束。D,转成跨夜趋势单后，触发停利点，交易结束。请记住，让利润奔跑，直到触发你的停利点。平仓平仓的因素有三个：触发损点触发停利点触发止盈点由于赢利目标并不是一个确定性概率，所有赢利单必须设置停利点保护。如被市场打出，本次交易可视为结束。由于在准确判断选点的基础上，第一目标停利止赢是系统的一个大概率事件，当在未触及目标前，所有交易部位，在赢利状况下，假设第一目标目标150，可原则上分为3阶段，开仓被套，触发止损条件，止损。开仓后赢利50点，可设置停利位10-20点，赢利100点时可设置停利位50-60点，给行情一定的振荡发展的空间，等待本次交易的盈利目标，以及更高的盈利目标，对于盈利不盖盖。任何平仓因素的触发，操盘手必须执行交易动作。加减仓在正确的趋势中，扩大头寸，在错误的趋势中减少头寸，是保护权益扩大利润的重要手段。每一次交易动作都有风险，加新仓后，应立即计算新的停利点，保护头寸及权益。短线第一目标内的加仓动作应立足于加仓后成本仍低于市价有利，并能提供停利点保护这一原则上。原则上一次动作只加一倍仓。加仓后设好停利点，转入持仓策略执行。错单坚决不加仓，不补仓。亏损管理亏损是任何交易系统的一部分，也是本系统的一部分，由于选点的判断正确与否，以及选点与开仓点的滑点移差，市场的滑点移差，以及市场的不确定性的系统风险都会对交易权益造成重大影响，以及交易者自身的控制约束水平，交易策略执行选择的成功与否。众多因素。那么对于亏损管理，主要管理方向是：A杜绝大亏，任何没有选点的，以及选点被破的情况下，必须离场。哪怕下一分钟后，价格趋势确认选点有效，再次进场，我们应该这样认为，选点被破之后，你的单根本没有损点的风险保护，而没有损点的单是最可怕的，假设你不损，如果反持仓方向打板怎么办？损了再进，是出现了新的底部特征，这是2次交易，是用2次交易机会捕捉了2次行情的顶（底）部特征。这跟拿钱抗损是二码事。优秀的交易员是乐于止损的。B,杜绝连续亏：在短线交易中，对于真正的选点的实战判断，我们应该给自己一个固定的交易次数，个人认为，如果在日内高（低）；次高（低）点的判断上，赢损比2:1的情况下，只有2次交易机会，若赢损比大于3:1以上，可以有3次交易机会。所有亏损的累计不大于总资金的1-2%。这是一个基本原则。[5]6短线转中线趋势量化交易编辑要想得到盈利，必须做对方向，要想得到大的盈利，必须抓住大的趋势。对于大级别行情的把握，由于正确的选点具有唯一性，第一目标波动具有大概率事件。在连续的单一方向滚动交易中，本系统可以提供连续性策略，可多次加减仓。扩大盈利。大级别趋势行情逻辑主线是：大级别行情正确的最低选点，具有唯一性，在该趋势中，正确的选点第一目标大大多于错误的选点第一目标。正确的选点第二目标（低）多于错误的选点第二目标（低）。在大级别趋势的交易中，其决定性因素是，持仓方向正确并不触发止利为唯一条件。加仓策略有2个，A:不到反向第一目标与系统点位提供的价格支撑点附近为开仓点，B:达到反向第一目标与系统点位提供的价格支撑为开仓点，并满足加仓成本提高后依旧有利并能提供新的停利点的要求。转入持仓程序，期待该新仓的趋势目标。并以此思路循环，寻找新的加仓机会，其结果是随着趋势的发展，不断的放大了头寸，而风险缺没有提高，实现复利的交易结果。直到本次行情触发了停利点，执行了止盈交易动作。[6]7短线与中线结合量化交易编辑本节内容是探讨多空双向交易，或在中线主趋势上，通过反向仓单，获得套利或锁定利润的交易思路。[7]8资金管理资金管理分2部分，多品种短线交易，多品种转单一品种的中级趋势行情交易多品种交易：本系统，目前可提供9-12个交易品种的长期点位跟踪，可日内多品种交易。根据每个品种的流动性，按资金比例及ATR，分仓日内交易，单一品种10%的资金比例。伴随总权益的增长或减少变化影响开仓手数，而分配比例不变。多品种转单一品种的中级趋势行情交易：在短线转为中线趋势逻辑单后，随着正确头寸的累积，单一品种可扩大到总资金50%。以提高收益。总体思想是:保守中见激进。根据开仓原则开仓后，原则上开双数仓，控制该品种持仓量占总权益10%以下，第一目标可全平，或平半，另一半守住停利点情况下可看更高的目标位置。转成跨夜趋势后，可在不碰止利点情况下的有效选点加新仓，开新仓后，需要重新调整成本，以及止利点。以次循环累积，最大仓位为单一品种权益的50%。新仓成本必须低于市场价格，此时止利点方为有效，并可抵御一个反向第一目标的回踩。直至市场证明触发停利点，所有仓单获利了结，本次交易结束。[8]9趋势逻辑整理及应对要包括交易员的自控管理，亏得时候要怕，赢的时候要敢。基本要求是，大量做功课，每日行情整理及逻辑分析。[9]10年化交易收益率预判2010-2012回顾与展望2010年至今（11年2月）商品期货市场跟随国民经济及世界经济的变化而充满变化，投机机遇巨大，即是机遇也是挑战。其行情特征是在经济复苏带来的不确定性及高通胀背景的预期下。多数商品走出了大级别振荡并（部分）创出新高的通胀牛市的特征，伴随商品价格的高企，双边手续费的执行，市场的振荡幅度和波动滑点较之09年有明显变化，正是本系统捕捉的优势。经2010年的测试，9月-11月，日内交易为主，交易结果已体现稳定。11月-11年2月，日内交易与趋势交易结合，交易结果是总权益增长20%。相信在不断完善后，11-12年将是本系统收获的一年，[10]计划与执行11—12年度，年化的权益收益，分为3个目标阶段：1，15%年化2，20%年化3，30%及以上年化预算启动投资基金350万，交易风格为保守中见激进。多品种交易与短线转中线的逻辑交易结合。11结束语好了，写了这么多，有了好的模式，有了制定的策略，有了好的习惯，要想赚到钱，就差一点了，两个字：“做到”。你能么？