保险概论

保险概论郭振华2008年11月2上海对外贸易学院保险系师资介绍——郭振华专业培训创造价值学位/职称/职务：–保险学博士、保险学副教授–上海对外贸易学院保险系主任–兼任中国保险学会理事，多家保险公司专家顾问–《保险中国》杂志专栏撰稿人相关培训经历：–中德安联寿险公司“国际认证财务顾问师”培训；–太平洋寿险、工商银行温州分行RFP培训；–泰康寿险理财规划师培训–美国保险学院LOMA/CPCU网络课程制作与培训；–注册风险管理师培训等著作：–《保险入门与技巧》、《财务金融建模》、《高级承保技术》、《工程项目保险》、《商业责任保险承保》3上海对外贸易学院保险系课程框架专业培训创造价值第一部分风险、风险管理与保险第二部分保险市场第三部分保险合同第四部分保险公司运营管理一．保险公司运营流程概述二．保险公司的组织结构三．保险产品的开发设计四．保险公司的生产五．保险公司的集中化第五部分保险公司的监管4上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值一．深入理解风险二．风险管理三．保险四．保险与赌博、救济、储蓄、投资五．保险的功能和成本讨论推荐参考书：《保险学》（孙祁祥著，北京大学出版社）；《保险学》（魏华林著，高等教育出版社）；《黑天鹅》（塔勒布著，中信出版社）5一、深入理解风险：定义、分类、三要素1.生活中的风险举例：•“小张刚刚拿到驾照，风险（危险）太大，你还是不要搭他的便车为好。”•“医生说不能确保该手术成功，存在并发症甚至瘫痪的风险，你决定现在做还是再观察一段时间？”•“我劝你最近还是不要购买股票，现在投资股票风险太大。”•“乘坐飞机的风险很高，我宁愿坐火车。”•“你还是别去煤矿打工，在煤矿工作风险太大了，弄不好就没命了！”•“我宁可收入低一点，呆在国有企业，也不愿到收入更高的民营企业工作，我不愿承担大起大落的风险。”上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值62.风险的规范定义所有例子的共同特点：未来是不确定的，或者说未来具有不确定性。风险的规范定义：风险是指未来结果的不确定性！风险尤其是指损失（逆向结果）的不确定性！现有财富财富水平由低到高逆向正向上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值73.风险的分类分类标准分类1）按照风险所导致的后果纯粹风险与投机风险2）按照风险波及的范围基本风险与特定风险上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值81）纯粹风险与投机风险纯粹风险：只有损失机会而无获利机会的风险；（令人厌恶）保险公司承保的各类风险均为纯粹风险，如火灾、爆炸、汽车碰撞、飞机失事、恐怖袭击、医疗失误、自然灾害、各种疾病、死亡、煤矿透水事故、公园踩踏事件等。投机风险：既存在损失可能性，又存在获利可能性的风险。（厌恶又诱人）主要指各类投资风险/价格风险。如股票投资风险、房产投资风险、古董投资风险、实业项目投资风险，还有赌博风险、生活用品（如汽油）的价格变动风险、原材料价格风险、利率风险、汇率风险等。上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值9纯粹风险与投机风险的特征：–纯粹风险对社会而言是一种绝对损失；相反，一些投机风险在导致损失的同时却可能给其他团体带来利益。例如，价格的上涨会给买方带来损失，但同时给卖方带来收益。–公司和个人可通过购买保险来降低纯粹风险，但投机风险一般不能通过购买保险来降低。明确：保险公司就是专门从事纯粹风险的度量和分担工作的实体。上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值102）基本风险与特定风险基本风险（不可分散风险）：指基于社会、经济、政治领域的宏观风险或自然灾害风险，往往可能同时影响部分甚至全体社会成员。如战争、通货膨胀、地震、洪水等。特定风险（可分散风险）：由个别事件引起，只对个人而非团体产生影响的风险。如汽车碰撞、某登山运动员突然遇难等。问题1：保险公司可以承保基本风险吗？问题2：保险公司通常不保投机风险，如股票投资风险、房产投资风险，为什么呢？上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值114.风险三要素：风险因素、风险事故、损失1）风险因素（Hazards）定义：风险因素是指增加损失发生的频率或严重程度的条件,是损失发生的潜在原因。分类：•有形/物质风险因素•无形/人为风险因素上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值122）风险事故（Peril）又称风险事件，是损失的直接原因。如火灾、地震、洪水、船舶碰撞、死亡、飞机失事、爆炸、疾病等；3）损失（Loss）指价值的消灭或减少。保险学中讨论的损失是指能用货币来衡量或表示的经济损失。上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值13风险三要素举例风险因素风险事故损失物质风险因素：建筑物中有氡气，被迫吸入；被动吸烟；因职业关系曝露于某些化学品或建筑物料(如石棉、镍、铀、铬化物、砷、多环、烃及氯甲基醚)。人为风险因素：吸烟肺癌、死亡家庭收入损失亲属悲痛单位的人才损失物质风险因素：木质结构；从事烟花爆竹生产；附近没有水源、没有消防队；人为风险因素：管理混乱；缺乏安全生产操作规程；吸烟；已投保财产保险，风险防范减弱建筑物火灾财产损失、人员伤亡、停产间接损失等上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值14对风险理解的深化：现实生活中，人们主要通过风险事故和损失的形式体会到风险的存在和危害，如：看到被人遭遇交通事故后，知道存在交通事故风险；身边某位同事或邻居突发心脏病死亡，会使你明显感觉到疾病和死亡风险。但是，风险因素、风险事故、损失共同构成了风险：•风险是指未来损失的不确定性；•风险因素往往是决定未来损失的潜在因素；•风险事故往往直接导致损失；•保险精算定价：用风险事故和损失的数据•保险核保：主要用风险因素评估风险上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值15二、风险管理：必要性、定义、程序1.风险的后果可能造成意外损失（期望损失成本）；面临风险的主体会焦虑、不安、身心紧张，甚至放弃某些有利行为或获利活动（放弃预期收益）；备钱以备不时之需，造成资源浪费（放弃投资收益）；外界对面临风险的主体做出消极反应（潜在损失）。上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值16德国社会学家乌尔里奇贝克（《风险社会》、《反省的现代化》的作者）认为：社会、经济的发展并没有降低风险，而是使风险大增：肆虐全中国的“SARS”和全球范围内的“禽流感”让世界陷入一片恐慌之中，苏联的切尔诺贝利核泄漏事件、印度的博帕尔毒气事件、巴西等拉丁美洲的污染集中区、中国的松花江流域水污染片刻之内造成的损失数以亿计。这些事件表明：人类仍然不是自然界的主人，自然界可能会对人类的践踏进行疯狂报复，谁又能够怀疑印尼的海啸只是一个偶然的现象吗？风险社会的特征：很多风险是未知的，谈不上度量和管理：风险可分为：①客观存在且被人们主观意识到的风险：比如水污染，但可能被夸大或缩小；②客观存在但没有被人们主观意识到的风险：如人们对核泄漏、食品中有害化学物质的无知③客观不存在或程度较小而被人们主观意识激发起的风险：谣言四起会加剧这种风险，世界正从工业社会向风险社会转化，已经证明，工业化、现代化是双刃剑，在此阶段：社会的、政治的、经济的和个人的风险游离于工业社会建立的风险预防和监督机制之外。上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值17所以，有必要进行风险管理，风险管理的目标是：消除或降低主体面临的不确定性。问题：风险真得一无是处吗？上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值18问题：风险真得一无是处吗？上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值风险(期望损失)收益(期望收益)19问题：风险越大，收益越大；那还要风险管理吗？上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值风险风险调整收益风险(期望损失)收益(期望收益)风险管理的观点区域1：风险承担不足区域2：风险承担合理区域3：风险承担过度难以承受的风险可以承受的风险202.什么是风险管理？风险管理就是对生活、工作、经营和运转中的风险进行识别、度量和评价的基础上，优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制，妥善处理风险所致的结果，以期以最小的成本将风险降低到主体能够承受的水平的过程。3.风险管理的目标以最小的成本将风险降低到主体能够承受的水平。或者说：风险成本最小化。上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值214.风险管理程序1——风险识别含义：找到哪些原因可能造成哪些财产和人员的哪些损失。•原因：识别可能发生的风险事故，如火灾；•财产和人员：考虑风险事故发生后，会造成哪些财产和人员的损失。•损失：包括直接损失和间接损失。常用的风险识别方法•基于历史数据的风险识别；•保险调查表；•现场检查、访谈；•流程图分析；•德尔菲法（专家调查法）上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值22两个问题：家庭面临的风险有哪些？企业面临的风险有哪些？上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值23企业面临的主要风险有哪些？纯粹风险•物质损坏风险•法律责任风险•员工伤害风险价格风险•商品价格风险•汇率风险•利率风险信用风险上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值245.风险管理程序2——风险度量风险的不确定性有三方面：•损失发生与否或发生次数的不确定性；•损失发生时间的不确定性；•损失发生后，损失大小的不确定性。损失程度风险的评估内容•损失频率：表示在给定的时间段内，损失发生的次数。（损失频率与损失概率的区别）•损失程度：每起风险事故所造成的损失大小。•得到损失的概率分布（理想情况）：计算损失的：期望值、标准差、最大可能损失（MPL）损失频率上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值25每个人的一生中都面临许多风险，以下是各种风险事件的发生概率（来源：中国保险报1996年6月14日）：上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值26跨国企业面临各种各样的风险，法国再保险公司（SCOR）绘制了跨国企业风险矩阵来描述各种风险的大小（来源：法国再保险公司在沪举办的风险与保险讲座，2001年）：上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值276.风险管理程序3——风险评价根据家庭/企业的风险偏好（财富水平、风险态度等）确定风险承受能力（或最大可以承受的风险）；将识别和度量出的每一类风险根据大小进行排序；根据风险承受能力确定需要进行风险管理的风险以及需要管控的程度。上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值287.风险管理程序4——选择风险管理技术（方法）风险回避风险控制（防损与减损、审计与内部控制）风险融资：•风险自留：自己备钱承担风险•风险转移：•公司组织：有限责任公司的股东将风险转移给了公司•合同安排：买卖合同中的保证条款。•委托保管：保管人承担存货风险•担保合同：付款担保、履约担保等•套期保值：管理价格风险，降低了风险，也放弃了收益•购买保险：管理纯粹风险，转移给保险人。可见：保险是风险管理方法之一，而且是纯粹风险的管理工具。上海对外贸易学院保险系第一部分风险、风险管理与保险专业培训创造价值29三、保险：定义、分类、风险管理原理、起源、可保风险1.初步理解保险保险是分摊意外损失的财务安排。•许多被保险人把损失风险转移给保险组织，形成了保险基金，然后，少量的被保险人会遭遇意外损失，保险组织利用事先汇聚起来的保险基金补偿少数被保险人的意外损失。•事实上，“少数不幸的被保险人的意外损失由包括受损者在内的所有被保险人来承担”。保险公司是实现风险分散机制的金融中介。保险的特