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1期货公司程序化交易管理规则（草稿0913）第一章总则第一条【宗旨和依据】为加强程序化交易管理，规范程序化交易行为，维护市场交易秩序，防范市场风险，保护投资者合法权益，根据《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《证券期货业信息安全保障管理办法》、《证券期货市场程序化交易管理办法》（制定中）等有关规定，制定本规则。第二条【基本原则】期货公司应当遵守法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定以及自律规则相关规定，审慎开展程序化交易管理工作，建立健全程序化交易业务管理及风险管理制度，防范程序化交易对市场正常交易秩序的冲击。第三条【定义】本规则所称程序化交易，是指通过既定程序或特定软件，自动生成或执行交易指令，且符合中国证监会认定标准的交易行为。本规则所称程序化交易者，是指根据国家法律法规、中国证监会有关规定以及相关业务规则开立账户，从事程序化交易的自然人、法人、合伙企业、其他组织及证券期货投资产品。本规则所称程序化交易系统，是指能够实现程序化交易功能的信息系统，包括：（一）期货公司自主开发、租用、购买的，由客户或公司资产管理业务使用的程序化交易系统；2（二）客户自主开发、租用、购买的程序化交易系统。第四条【自律管理】中国期货业协会（以下简称“协会”）依据法律法规、中国证监会有关规定和协会自律规则，对期货公司程序化交易管理工作履行自律监管职责，并与相关监管机构、交易所和自律组织建立监管协作和信息共享机制。第二章基本要求第五条【管理制度】期货公司应当建立健全程序化交易者的信息申报与核查、程序化交易系统接入核查、风险识别及监测、指令审核、应急处置及报告、自查、责任追究和问责等制度。第六条【决策机制】期货公司应当建立程序化交易业务的决策机制，期货公司主要负责人对决策结果负责。程序化交易系统应由总部统一控制、集中接入。未经审批，任何业务部门、分支机构、子公司不得私下接受程序化交易委托。第七条【合规审查机制】期货公司应当立健全程序化交易业务的合规审查机制，对程序化交易相关业务类型、业务风险等进行合规性审查。公司主要负责人和首席风险官应当在相关审查文件上签字确认。第八条【自查机制】期货公司应当每年定期开展程序化交易业务自查工作，形成自查报告并存档备查。自查工作中发现存在风险隐患的，应当制定整改方案，及时整改，并向协会报告。自查内容包括但不限于：（一）是否存在未经公司审核的程序化交易系统；（二）程序化交易开展的业务类型及基本情况；（三）程序化交易的业务合规性和系统安全性；3（四）程序化交易开展业务的风险类型及隐患。第九条【了解客户】期货公司应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，严格审查程序化交易客户身份的真实性、交易账户及交易操作的合规性，了解客户资金来源，严格落实账户实名制、投资者适当性制度和反洗钱制度。第十条【保密义务】期货公司对程序化交易者及其交易信息承担保密义务。未经授权，不得以任何方式向其他机构或个人提供上述信息，法律法规规定和国家有权机关要求的除外。第十一条【档案保存】期货公司应当妥善保存本规则所涉及的相关信息和资料，保存期限不少于二十年。第三章接入管理第十二条【技术准备】期货公司开展程序化交易接入的，应当事先对公司技术系统性能、容量进行评估，确保具备足够的支撑能力，保障程序化交易及相关系统的持续稳定运行。第十三条【通道隔离】期货公司应当对程序化交易接入系统和非程序化交易接入系统进行交易通道隔离，对程序化交易配置专用交易通道，并设置单独的流量控制系统。期货公司应当公平合理地分配交易通道，合理配置交易通道流量，不得为不同客户提供申报速度存在明显差异的服务。第十四条【直连限制】期货公司应当要求程序化交易系统通过公司自有的，具备验资、验券、持仓控制等风控功能的系统接入交易所交易系统，严禁将程序化交易系统直接接入交易所交易系统。第十五条【境外限制】期货公司应当要求程序化交易者不4得由在境外部署的程序化交易系统下达交易指令，也不得将境内程序化交易系统与境外计算机相连接，受境外计算机远程控制。中国证监会另有规定的除外。第十六条【审计功能】期货公司应当完整记录程序化交易系统接入的相关信息。在程序化交易系统API中获取程序化交易系统的IP地址、MAC地址等信息，应当满足信息技术审计、监管部门现场检查及司法机构调查取证的要求。第十七条【报备与核查】期货公司应当按照证监会及交易所有关规定，督促程序化交易客户履行报备义务，期货公司应当对申报信息进行核查，并及时向相关交易所报备。对于报备信息不实或不履行报备义务的，期货公司应当拒绝其程序化交易委托。期货公司资产管理业务使用程序化交易的，应当按照证监会及交易所有关规定，事先向相关交易所申报程序化交易相关信息，经交易所核查通过后，方可使用程序化交易。第十八条【接入系统风控功能】期货公司应当要求程序化交易者使用的程序化交易系统具备下列风险控制功能：(一)系统标识功能，能够标识系统名称，并被期货公司系统识别；(二)验资、验券、持仓验证功能，能够在指令发出前进行资金和持仓等验证，并拒绝未通过验证的申报指令；(三)流量控制功能，能够对系统申报、撤单数量进行限制；(四)异常指令检测功能，能够识别申报价格和数量异常的指令；5(五)错误处理功能，具有暂停、快速撤销指令或切断开关功能；(六)日志保存功能，具备业务操作日志保存功能，日志格式和存放形式应当满足期货公司核查的要求。期货公司应当要求程序化交易者在使用前进行测试，并保留测试记录。第十九条【测试评估】期货公司应当建立程序化交易系统核查制度，在接入前进行功能验证测试和风险评估，重点检查第十八条规定的风控功能。不得接入未经核查，或未通过核查的程序化交易系统。测试应当通过仿真、模拟或测试环境进行，严禁使用生产环境进行测试，测试结果应当以书面形式记录。期货公司应当对接入系统进行持续管理，并要求客户在系统升级、变更后及时告知。对于系统升级、变更的，期货公司应当重新进行验证测试和风险评估。第二十条【协会评估】期货公司应当按照协会《期货公司外部接入系统评估认证规范》的有关要求，将符合评估认证标准的程序化交易系统提交协会进行评估认证。第二十一条【风险揭示】期货公司应当向从事程序化交易的客户进行必要的风险揭示，提示审慎使用程序化交易，并说明可能存在的技术系统风险及业务合规风险等。第二十二条【接入协议】期货公司应当参照协会制定的《接入协议指引》，与允许接入的程序化交易客户签署接入协议，要求客户承诺不存在利用程序化交易系统影响证券期货市场正常6交易秩序的行为，并明确约定：（一）客户不得利用程序化交易系统为他人提供服务；（二）客户实际使用的程序应当与经期货公司验证测试和风险评估的程序一致，如发现不一致的，期货公司可以采取拒绝委托、关闭接入等措施；（三）客户程序化交易系统发生重大异常时，期货公司可以采取拒绝委托、关闭接入等措施。第二十三条【接入授权】期货公司应当对程序化交易系统进行接入授权管理，使用黑白名单或等效方式限制未经授权或无法识别的系统接入期货公司的任何期货交易接口。第四章风险控制第二十四条【指令审核】期货公司应当建立程序化交易指令审核系统，审核内容应当包括但不限于：（一）交易所异常交易管理办法规定的监管标准；（二）单日委托（含撤单）、查询次数；（三）单位时间内委托（含撤单）、查询次数；（四）单次开、平仓手数；（五）单位时间内开、平仓手数；（六）以涨跌停板价格申报、撤销申报的次数。指令审核系统应当自动阻止未通过审核的指令直接进入交易所主机。期货公司对本公司资产管理业务的程序化交易指令负有自我约束义务，并确保程序化交易指令通过指令审核系统发送。第二十五条【人工复核】对于被阻止的程序化交易指令，7期货公司应当进行人工分析和复核，并视情况提醒客户修改指令或延时申报，对可能对市场价格和流动性产生重大影响的指令有权拒绝委托。第二十六条【盘中风控】期货公司应当安排专人对程序化交易进行实时风险监控，以及时发现和识别风险。第二十七条【日常监测】期货公司应当加强对程序化交易行为的日常监测，了解系统实际使用情况，结合承载业务有针对性地进行交易行为特征分析，并建立风险监测模型，监测程序化交易系统对期货公司系统安全及业务合规的影响，同时制定相应的防范措施。对发现的可能影响系统安全和正常交易秩序的行为，应当重点进行监测。第二十八条【持续关注】对于发现的可疑账户或可疑交易，期货公司应当持续进行关注，了解客户实际交易行为、系统使用情况以及遵守监管部门相关规定的情况。第二十九条【账户甄别】期货公司应当建立程序化交易账户的甄别制度，对符合程序化交易认定标准而不履行报备义务的账户进行甄别。发现存在上述情形的，应当关闭其程序化交易接入。第三十条【异常报告】期货公司应当要求客户在其使用的程序化交易系统出现异常情况时，立即采取有效控制及处置措施，同时向期货公司报告，期货公司收到报告后应当立即向相关交易所报告。期货公司资产管理业务使用的程序化交易系统出现异常情8况的，应当立即向相关交易所报告。第三十一条【应急方案】期货公司应当制定针对程序化交易系统异常的应急处置方案，对程序化交易系统异常情况采取有效控制及应急措施，并立即向相关交易所报告。程序化交易系统异常情况包含但不限于：(一)存在严重的功能缺陷，并对其他客户交易产生影响;(二)相关技术指标超过期货公司规定；(三)造成后台系统超载；(四)存在严重安全性问题；(五)对期货公司后台系统发起恶意攻击；(六)违反法律法规，或违反监管机构相关要求。第五章黑名单管理第三十二条【黑名单制度】期货公司应当建立关于程序化交易客户的黑名单制度，对于违反《证券期货市场程序化交易管理办法》及本规则有关规定的客户，不得接受其程序化交易委托，并应当在三个工作日内将其身份信息和违规行为等信息报送协会。第三十三条【报送要求】期货公司信息报送采取网上填报方式进行，期货公司应当在报送信息后及时向公司住所地证监局备案。期货公司应当对其报送信息的真实性、准确性、完整性负责。协会有权对期货公司报送的信息进行核实，并督促期货公司对报送信息进行修改、补充等更新操作。第三十四条【黑名单数据库】协会汇总期货公司按照第三9十二条报送的程序化交易者信息，建立期货市场程序化交易者黑名单数据库，并将其身份信息、违规行为以及期货公司不得接受其程序化交易委托的时限向全行业通报。客户具有下列情形之一的，自协会通报之日起六个月内，期货公司均不得接受该客户的程序化交易委托：（一）未履行有关报备义务，报备信息不实或不进行报备的；（二）使用的程序化交易系统发生重大异常的；（三）未及时报告系统异常情况的；（四）实际使用的程序未经过验证测试和风险评估，或与经期货公司验证测试和风险评估的程序不一致的。客户具有下列情形之一的，自协会通报之日起一年内，期货公司均不得接受该客户的程序化交易委托：（一）客户违反规定使用境外部署的程序化交易系统或受境外计算机远程控制的；（二）利用程序化交易系统为他人提供服务的。第六章自律管理第三十五条【信息报送】期货公司应当按照中国证监会的要求，每半年向协会报备信息系统接入及使用情况，报备内容包括但不限于以下方面：（一）客户基本信息，包括客户姓名、资金账号、交易编码、联系方式、客户类别等；（二）接入系统信息，包括系统名称、版本号、功能架构、接入方式、开发商信息及席位使用情况等；（三）系统运营信息，包括运营方基本信息、运营管理方式、10部署地点等；（四）客户程序化交易系统承载业务信息，包括承载业务类型、交易策略类型或交易模式、主要交易品种、资金量、交易频率以及关联账户信息等。第三十六条【自律检查】协会对期货公司程序化交易系统接入管理工作进行定期或不定期自律检查，期货公司应当予以配合。第三十七条【纪律惩戒】期货公司违反本规则的，协会要求其限期整改，并视情节轻重对其采取下列纪律惩戒措施：（一）训诫；（二）公开谴责；（三）暂停会员部分权利；（四）暂停会员资格；（五）撤销会员资格。情节严重的，协会移交中国证监会及有关部门处理。第七章附则第三十八条【过渡期安排】本规则发布之前期货公司已经投入使用的