保险运营统计分析

第七章保险运营统计分析保险精算的基本理论保费的计算方法和应用保险责任准备金的计算和影响分析现金偿付能力分析统计分析方法在保险公司运营其他环节的应用教学重点保险计算的基本理论保费的计算方法思想保险责任准备金的含义及计算方法现金偿付能力的含义及主要测算技术出险率的含义第一节保险精算的基本理论利息理论：保险运营的基本理论年金现值和年金终值生命表一.利息理论累积函数单利与复利现值、贴现率和折现率累积函数a(t)=A(t)/A(0)a(t)=1+I(t)/A(0)It=[a(t)-a(t-1)]/a(t-1)例子（参见P312）二.年金现值和年金终值年金现值：指一系列等额付款在收付期初的值。年金终值：指一系列等额付款在收付期末的终值之和。三.生命表lx——存活到确切整数年龄x岁的人数dx——在x~x+1岁死亡的人数qx——x岁的死亡概率px——x岁的生存概率Lx——x岁的人平均生存人年数Tx——x岁的人群未来累计生存人年数X岁人群的平均余寿第二节保费的计算方法和应用保费计算方法的发展过程净保费附加法现金流量定价法一.保费计算方法的发展过程最早的定价方法是净保费附加法；随着险种的增加，附加费越来越难以确定，在对未来预测的基础上形成了现金流量定价法。二.净保费附加法保费=净保费+附加费净保费是为保证正常的损失赔付所收取的保费金额附加费是经营费用和适当利润之和，一般为净保费的一个比例，如10%三.现金流量定价法指导思想：在定价时预测某一险种未来资金的流入与流出，并据此反映该产品逐年赢利变化情况收入：保费收入、投资收入支出：各项费用、保险赔付、退保及到期给付、责任准备金的增加值净保费附加法与现金流量定价法的比较研究对象比较分析因素比较对利润的影响比较第三节保险责任准备金的计算和影响分析保险责任准备金的含义保险责任准备金的计算方法责任准备金对利润的影响分析一.保险责任准备金的含义保险责任准备金是以保险契约为依据，为将来发生的给付而提存的基金。它是保险公司对被保险人的负债。二.保险责任准备金的计算方法净保费法修正的净保费法总保费法USGAAP三.责任准备金对利润的影响分析不同方法下的Reserve02040608010012345678910时间ReserveReserve(1)Reserve(2)Reserve(3)Reserve(4)第四节现金偿付能力的分析现金偿付能力的含义测算现金偿付能力的主要技术（1）现金流量分析（2）情景测试一.现金偿付能力的含义现金偿付能力是指保险公司拥有足够的资产在公司停止运营时保证投保人所有合同规定的责任和他们在合同以外合理的预期回报。二.情景集分析方法现金偿付能力的情景测算主要是针对利息率的。情景集就是一组利息率曲线的集合。情景集分析法：转换概率法和连续比率法第五节统计分析方法在保险公司运营其他环节的应用出险率：指某一风险发生的概率，是保险公司定价、责任准备金计算及其他重要环节的基础。数据修匀假设的设定运营指标分析