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1金融风险管理复习题一、单项选择题1.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。A.2%B.4%C.6%D.8%2.商业银行可以采取的风险计量方法不包括()。A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析3.战略风险的类型不包括()。A.产业风险B.技术风险C.竞争对手风险D.信用风险4.《金融违法行为处罚办法》属于()A.法律B.行政法规C.金融规章制度D.商业银行监管相关指引5.20世纪60年代，()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.马科维茨提出的现代资产组合理论B.夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D.罗斯提出套利定价理论6.银行风险管理的流程是()A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制2D.风险控制→风险识别→风险计量→风险临测7.随机变量Y的概率分布表如下：Y14P60％40％随机变量Y的方差为()。A.2.76B.2.16C.4.06D.4.6815.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括()。A.置信水平采用95%的单尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据18.下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%D.长期次级债务不能计入附属资本19.认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于()A.利益冲突论B.债权保护论C.银行风险论D.公共性质论21.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口22.在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低干();A.20%B.40%C.60%D.80%27.商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。A.负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段3B.被动负债风险管理模式阶段—主动负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段29.下列关于资本的说法，正确的是《)。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本30.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入()。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段32.()就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A.随机模型B.计量模型C.资本模型D.因果模型33.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于()。A.长期贷款B.消费者贷款C.短期自偿性贷款D.房地产贷款34.风险文化的精神核心是()。A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统35.风险识别包括()两个环节;A.感知风险和分析风险B.计量风险和分析风险C.计量风险和感知风险D.感知风险和检测风险36.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.伟制作风险清单D.情景分析法38.风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是()。A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中4B.显示总体组合和各个子组合的风险状况C.讨论各种流程和措施的有效性D.报告重要单笔业务头寸的风险状况42.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。A.流动性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指标D.不良贷款迁徙率指标44.某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为()。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%45.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。A.0.03%B.0.05%C.0.3%D.0.5%51．巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的()。A．外部监管B．员工培训C．内部控制D．职责分工52．在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是()。A．余额2250万元B．余额1000万元C．余额3250万元D．缺口1000万元53．假设1年后的1年期利率为7%，l年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为()。A．5．00%B．6．00%C．7．O0%D．8．00%即期利率与远期利率的关系为(1+Rn)^n=(1+R1)……(1+Rn)。代入数据，(1+R2)^2=(1+7％)(1+5％)，得出R2≈6．00％。54．最主要和最常见的利率风险形式是()。A．重新定价风险B．收益率曲线风险5C．基准风险D．期权性风险61.()引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件63.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自下而上和从已知到未知C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里、自上而下和从已知到未知65.相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节?()A.柜台业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务66.《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括()。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法67.关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是()。A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金68.()是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。A.关键指标法B.自我评估法C.内部评估法D.系统分析法69.核心存款比例等于()。A.核心存款/总资产B.核心存款/贷款总额C.贷款总额/核心存款D.贷款总额/总资产71.()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重太损失事件。A.情景分析B.压力测试C.融资渠道管理D.应急计划672.在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于()。A.15%B.25%C.35%D.45%73.商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。A.利率B.物价指数C.宏观经济政策D.突发性因素74.以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是()。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险75.以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是()。A.现金头寸指标B.核心存款比例C.贷款总额与核心存款的比率D.贷款总额与总资产的比率78.()是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。A.法律风险管理B.战略风险管理C.合规风险管理D.国家风险管理81.()是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈剩下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。A.法律风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险82.商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设?()A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会83.商业银行的()是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制订和实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。7A.合规风险B.流动性风险C.国家风险D.战略风险85.银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在()的悖论，因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。A.分散和集中B.成本和收益C.垄断与竞争D.扩张和风险86.在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和()。A;维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心87.假设一家银行，今年的税后利润为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为()。A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35资产收益率(R()A)=税后净收入／资产总额=20000／1000000=0．02。88.新《商业银行信息披露办法》规定商业银行披露信息应达到()。A.真实、准确、有效、可比B.真实、准确、完整、可比C.真实、有效、及时、可比D.真实、有效、准确、及时90.信用风险监管指标不包括()。A.不良资产率B.不良贷款率C.单一客户授信集中度D.存贷款比例二、多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中。有两项或两项以上符合题目的要求．请选择相应选项。多选、少选、错选均不得分。91．下列关于VaR的描述，不正确的是()。A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失E．风险价值不是以概率百分比表示的价值92．操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风险。A．外部欺诈B．失职违规C．员工的知识/技能匮乏D．内部欺诈E．核心员T流失94．通常战略风险识别可以从()三个层面人手。A．战略B．宏观8C．微观D．全局E．战术95．商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()。A．某项业务风险水平增加B．盈利能力下降C．资产过于集中D．资产质量下降E．所发行的股票价格下跌97．商业银行的经营原则有()。A．安全性B．约束性C．流动性D．效益性E．规模性98．参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备