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《商业银行学》教学大纲课程名称商业银行学课程编号BX3206021课程类型必修课教学手段多媒体课程学时48课程学分3学时分配课堂讲授实验实习专题报告自学指导其它合计4848考核方式必修课，闭卷；选修课，开卷成绩评定考试总成绩=平时成绩+考试成绩，平时成绩占总成绩的20%，考试成绩占80%适用对象金融学专业、国际贸易、经济学先修课程《高等数学》、《西方经济学》、《货币银行学》、《金融学》、《金融市场学》、《保险学》推荐教材《商业银行经营管理学》（2004）安瑛晖阎永新主编，首都经济贸易大学出版社参考文献1、马迁等《商业银行经营管理丛书》2、鲍静海等《商业银行业务经营与管理》人民邮电出版社3、庄毓敏《商业银行业务与管理》人民邮电出版社4、郝渊晓等《商业银行营销管理学》科学出版社5、唐纳德•R•费雷泽本顿•E•冈普等著康以同等译《商业银行业务——对风险的管理》中国金融出版社6、宋逢明《现代商业银行管理》清华大学出版社课程简介商业银行经营管理学是研究市场经济条件下，商业银行营运机制及业务发展规律的科学。研究商业银行投资收益、风险管理、流动性管理是商业银行经营管理的核心。运用证券投资模拟试验进行模拟实验教学，增强学生掌握和运用商业银行经营管理知识、理论联系实际的能力。因为它是一门实践性非常强的课程，强调知识传授与能力培养，素质教育相结合，重点培养学生的创新能力和动手能力。课程性质、目的与任务通过本课程的学习，要求学生了解商业银行业务、运作、证券投资收益与风险的度量与计算。课程为金融专业专业课。与其他课程关系本课程是金融学专业学生的核心专业理论课，其任务在于较全面、系统地介绍关于金融工程的基本理论与基本知识，对学生能否学好后续的专业课乃至金融专业有直接的影响。教学安排与学时分配教学内容授课讨论习题实践小计第一章商业银行概述（2学时）22第二章商业银行的经营原则（3学时）33第三章商业银行的经营环境与经营战略选择（3学时）33第四章商业银行的资本管理（4学时）314第五章商业银行的负债业务（4学时）314第六章商业银行的贷款业务（4学时）44第七章商业银行的证券投资业务（4学时）314第八章商业银行的表外业务（5学时）325第九章商业银行经营风险管理（4学时）314第十章利率风险管理（6学时）426第十一章银行财务报表（3学时）213第十二章银行业绩评价（3学时）213第十三章商业银行并购（3学时）213合计371148教学内容和基本要求第一章商业银行概述（2学时）一、基本要求本章要求了解现代金融市场与金融机构、商业银行的基本功能与类型、业务、组织机构。二、本章重点和难点商业银行的基本业务与组织机构。三、本章主要内容本章主要介绍了现代金融市场与金融机构及现代商业银行业务、组织机构、商业银行与其他金融机构的区别等内容。第一节现代金融市场和金融机构第二节现代商业银行第二章商业银行的经营原则（3学时）一、基本要求本章要求掌握商业银行经营的三性原则与度量指标、策略分析方法。二、本章重点和难点赢利性、安全性、流动性及其协调与度量方法。三、本章主要内容本章主要介绍商业银行经营原则的客观要求、度量指标与实现策略及三性协调原则。第一节商业银行经营的盈利性原则第二节商业银行经营的安全性原则第三节商业银行经营的流动性原则第四节商业银行经营原则的协调第三章商业银行的经营环境与经营战略选择（3学时）一、基本要求本章要求掌握商业银行经营环境因素诸如宏观经济环境、金融市场、外部监管、金融业竞争与银行业发展趋势的关系。掌握金融机构的经营战略方法与主要经营策略。二、本章重点和难点金融机构经营环境与经营战略管理的内容及其分析方法。三、本章主要内容本章主要介绍商业银行经营环境因素诸如宏观经济环境、金融市场、外部监管、金融业竞争与银行业发展趋势的关系。掌握金融机构的经营战略方法与主要经营策略。第一节商业银行的经营环境第二节商业银行的经营战略第四章商业银行的资本管理（4学时）一、基本要求本章要求掌握银行资本的功能与构成，资本充足度标准与国际比较、资本管理方法。二、本章重点和难点资本充足度标准指标体系及其计算。三、本章主要内容本章主要介绍银行资本的功能与构成，资本充足度标准与国际比较、资本管理方法、资本充足度标准指标体系及其计算。第一节资本的功能与构成第二节资本充足性第三节资本计划第四节资本募集第五节资本管理第五章商业银行的负债业务（4学时）一、基本要求本章要求掌握银行负债概念、种类、资金成本分析方法与存款策略。二、本章重点和难点商业银行负债种类、存款成本与定价分析、存款策略等内容。三、本章主要内容本章主要介绍商业银行负债种类、存款成本与定价分析、存款策略等内容。影响因素与经营策略。第一节负债业务概述第二节存款业务第三节其他负债业务第六章商业银行的贷款业务（4学时）一、基本要求本章要求掌握贷款业务、种类与创新、客户信用分析、贷款定价、贷款风险等。二、本章重点和难点掌握商业银行的贷款业务、种类与创新、贷款流程、贷款组织、客户信用分析、贷款定价、贷款风险分类与问题贷款处理方法等。三、本章主要内容本章主要介绍商业银行的贷款业务、种类与创新、贷款流程、贷款组织、客户信用分析、贷款定价、贷款风险分类与问题贷款处理方法等内容。第一节贷款业务种类与创新第二节贷款业务经营流程第三节客户信用分析第四节贷款定价第五节贷款质量评价第六节问题贷款与贷款损失的管理第七章商业银行的证券投资业务（4学时）一、基本要求本章要求掌握商业银行证券投资的意义、投资组合的金融工具与风险收益分析理论与方法，了解投资组合的管理程序与投资策略。二、本章重点和难点投资组合的金融工具与风险收益分析理论与方法套期保值的定义和原理、投资组合的管理程序与投资策略。三、本章主要内容本章主要介绍商业银行证券投资的意义、投资组合的金融工具与风险收益分析理论与方法，了解投资组合的管理程序与投资策略。第一节证券投资业务的目标与意义第二节证券投资组合的金融工具与风险收益分析第三节证券投资组合的管理程序第四节资本市场有效性和证券投资策略第八章商业银行的表外业务（5学时）一、基本要求本章要求掌握表外业务的概念、分类与特点、结算业务与金融保证业务及其衍生工具类业务。二、本章重点和难点金融保证业务及其衍生工具类业务。三、本章主要内容本章主要介绍表外业务的概念、分类与特点、结算业务与金融保证业务及其衍生工具类业务。第一节表外业务概述第二节结算类业务第三节金融保证业务第四节金融衍生工具类业务第五节中介服务业务第六节信托与租赁业务第七节表外业务风险第八节国外商业银行表外业务发展的启示第九章商业银行经营风险管理（4学时）一、基本要求本章要求掌握商业银行风险管理目标、组织机构与风险度量标准和管理方法。二、本章重点和难点风险度量标准及其度量方法。三、本章主要内容本章主要介绍商业银行风险管理目标、组织机构与风险管理信息系统、风险度量标准和管理方法。第一节风险管理概述第二节市场风险第三节信用风险第四节流动风险第十章利率风险管理（6学时）一、基本要求本章要求掌握利率的概念内涵、掌握债券定价的几种方法及其关系。掌握利率风险的及其管理模式。二、本章重点和难点债券定价方法、利率评价理论与久期模型的基本原理与计算方法。三、本章主要内容本章主要介绍利率、债券定价方法、利率平价公式、到期模型与久期模型等基本理论与计算方法。第一节利率第二节债券定价第三节债券的零利率第四节远期利率第五节利率平价理论第六节利率风险的产生第七节重新定价模型第八节到期模型第九节久期模型第十一章银行财务报表（3学时）一、基本要求本章要求掌握银行财务报表的套利的构成与报表分析及其与银行经营状况之间的内在联系。二、本章重点和难点分析银行财务报表的内容与构成与银行经营状况之间的关系。三、本章主要内容本章主要银行财务报表，内容包括资产负债表、损益表、财务状况变动表、利润分配表与贷款帐户调整表及补充信息表。第一节资产负债表第二节损益表第三节财务状况变动表第四节利润分配表第五节贷款损失帐户调整表第六节补充信息表第十二章银行业绩评价（3学时）一、基本要求本章要求掌握股票价格指标体系与比率指标体系的基本原理与分析方法。二、本章重点和难点评价银行业绩的比率指标体系分析方法。三、本章主要内容本章主要介绍利率敏感性指标、利润比率指标、信用质量比率指标、资本充足率指标以及股票价格指标体系。第一节股票价格指标第二节比率指标第三节案例分析第十三章商业银行并购（3学时）一、基本要求本章要求掌握套利的并购的目的、成本收益分析与相关法律。二、本章重点和难点并购的成本收益分析（包括按市价、投资价并购的分析）三、本章主要内容本章主要介绍商业银行并购的目的、成本和收益分析、与并购有关的法律等内容。同时，提供案例分析。第一节并购的目的第二节并购的成本收益分析第三节与并购有关的法律