基于突发事件的供应链期权契约协调策略研究

中国科学技术大学硕士学位论文基于突发事件的供应链期权契约协调策略研究姓名：周林冲申请学位级别：硕士专业：管理科学与工程指导教师：丁斌20090501基于突发事件的供应链期权契约协调策略研究作者：周林冲学位授予单位：中国科学技术大学相似文献(10条)1.期刊论文时广静.王明超.周婷供应链期权契约下现金支付模式探讨-企业经济2008,(2)供应链期权契约模式,能够有效地协调供求双方需求信息的不确定性与非对称性,实现信息共享,提供供应柔性,提升供应链整体绩效.本文结合金融期权理论与资金运作方式,通过构建和扩展供应链期权契约的资金模型,从现金流角度论证了期权契约对于实现帕累托改进的有效性,并探索了一种对购销双方均有利的货款支付模式,以为供应链期权契约的实践应用提供参考.2.学位论文李智合作竞争环境下期权契约在供应链中的应用研究2009随着经济的知识化、信息化、全球化，传统的单纯竞争观念已经不符合二十一世纪企业发展的需要，合作竞争作为一种新的竞争战略逐渐得到企业重视。供应链企业合作竞争，一方面需要合作创造相对于其他供应链的竞争优势：另一方面，供应链内部企业间进行竞争。离开了合作，供应链管理绝难成功；没有竞争，供应链也难以续存。供应链契约作为供应链上下游成员合作竞争的方式之一，可以有效协调供应链成员的利益，使双方达到“双赢”的目标。论文在供应链契约理论和合作竞争理论基础上，以博弈论、最优化方法为工具，采用定量分析为主、定性分析为辅的研究方法，探讨了“一对一”供应链结构中基于补充订货的双向期权契约和基于时变参数期权契约的协调问题；基于单个供应商、多个竞争性零售商的期权契约协调问题；以及基于多个竞争性供应商的期权契约协调问题。论文通过对不同组织结构下供应链成员的决策行为进行解释，为不同组织结构下的期权契约协调提供了分析框架和解决途径，主要开展了下述几个方面的研究工作：1.针对“一对一”简单供应链结构，在传统供应链期权契约基础上进行拓展，改进了以往文献中对只能通过期权改变订货量的假设，建立了可以补充订货的三阶段双向期权契约订货模型；将时间因素纳入传统供应链期权契约模型当中，考虑基于时变参数的供应链期权契约的协调问题，在假设需求分布为均匀分布的条件下求解了最优订货时间、最优订货量和期权购买量。2.对一个包括单个供应商、任意多个竞争性零售商供应链的期权契约应用问题进行了研究。在基于多个Bertrand竞争零售商的期权契约模型中，论文对参与方支付函数的两部分分别进行了对数变换，使零售商间的价格博弈问题转化为超模博弈问题，从而证明了价格竞争纳什均衡的存在性和唯一性，同时分析了契约参数对均衡价格的影响；在基于多个零售商促销努力竞争的期权契约模型中，讨论了促销努力竞争对期权契约协调的影响，引入了线性转移支付契约，并提出通过引入第三方物流企业的集中采购策略实现供应链期权契约的有效协调。3.通过定性和定量相结合的方法，分析和证明了当供应链上存在多个供应商、单个零售商，具有多个运作决策变量时，如果供应商不提供任何协调契约，虽然零售商促销努力决策与一体化企业相同，但订货决策却不能达到一体化最优水平，供应链上出现“双重边际化”问题；分析和证明了基于多个竞争性供应商、单个零售商，具有订货、促销努力多个决策变量的供应链环境下，分散控制型供应链关于订货、促销努力决策的“双重边际化“问题，提出差异化产品供应商必须结合期权契约，设计销售折扣契约或促销努力成本共担契约，才能协调整个供应链。4.论文通过对各决策模型进行了模拟分析，验证了结论的有效性。3.期刊论文崔爱平.刘伟.张旭.CUIAi-ping.LIUWei.ZHANGXu不对称信息和风险规避下的能力期权契约模型-计算机工程与应用2009,45(33)针对物流服务供应链中物流能力订购与投资决策问题提出一种基于能力期权契约的协调机制,建立不对称成本信息和存在风险规避者情形下的双效规划模型,并通过优化方法研究Stackelberg主从博弈结构下的最优契约设计.研究结果表明:物流集成商提供的能力期权契约既能揭示物流分包商的真实成本信息,又能使自身有效规避市场风险,从而实现物流服务供应链效率的Pareto改进,但其效果取决于集成商抵抗市场风险的能力.进一步通过仿真算例说明了该能力期权契约的有效性.4.学位论文郭琼基于期权契约的供应链协作模型的研究2005供应链各成员通常分属于不同的经济实体，其个体利益和行为经常与供应链系统的目标不相一致，从而降低供应链系统性能并使其收益受损，同时信息技术的发展和市场个性化需求的增加使企业的信息结构具有多样性，也催生了更为复杂的供应链组织结构形态。因此，设计和实现供应链的协作机制，实现不同信息结构特征和不同组织结构特征供应链的协调，对于提高供应链效率、增加供应链成员收益具有重要的现实意义。论文首先对供应链契约的研究现状进行了综述，接着建立了实现合作型供应链协调的基本组合契约模型，然后以电子半导体产品供应链为研究对象，按照由浅入深的原则，选取需求信息更新、需求信息不对称两种不同信息结构特征和一对一、多对一、多对多三种不同组织结构特征的供应链为协作对象，以供应链整体收益最优为协作目标，对供应链系统及其成员的决策行为进行建模分析，设计不同的契约结构和契约参数，激励供应链成员参与协作，使其合作情况下的收益高于其不合作行为时的状况，从而使其决策既能实现供应链整体收益最大，又能增加个体收益，最终在合作型供应链中实现“风险共担、收益共享”。1.建立了典型供应链契约的标准模型。分析了供应链契约的研究现状，建立了几种典型供应链契约的标准模型，讨论了各契约模型的协调方式，给出了最优契约参数的确定方法。2.建立了实现供应链协调的基本组合契约模型。改进了Barnes-Schuster建立的期权契约模型，增加了易逝品的期末残值，考虑了供应商和零售商的不同产品出清优势，以改进的期权契约与批发价格契约为基础，经典报童模型和集中决策型供应链的最优决策为协作目标，设计了组合契约模型，实现了一次生产两次订购模式下的合作型供应链的协调，给出了协调时最优组合契约参数的确定方法。3.建立了实现需求信息更新时供应链协调的组合契约模型。以期权契约与批发价格契约为基础，经典的报童模型和期权机制下的集中决策型供应链的最优决策为协作目标，设计了组合契约模型，实现了需求信息更新时二次生产二次订购模式下的合作型供应链的协调，给出了协调时最优组合契约参数的确定方法。4.建立了在供应链中实现需求信息共享的期权契约模型。分析了需求信息不对称导致供应链效率下降的机理，以信号博弈理论和信息揭示原理为理论依据，设计了最优期权契约结构和契约参数，激励零售商通过期权购买量向供应商传递其私有的市场需求信息，从而在供应链中实现可信任的需求信息共享。5.建立了实现不同组织结构特征供应链协调的期权契约模型。以电子市场和传统市场共存的市场环境为研究背景，一对一、多对一和多对多三种不同组织结构特征的二级供应链为协作对象，供应链系统收益最优为协作目标，设计了最优期权契约结构和契约参数，求得了供应链成员的最优决策及均衡状况下的决策行为，实现了供应链的协调，给出了协调时最优契约参数的确定方法。6.对各决策模型进行了模拟分析。论文通过算例分别对上述决策模型进行了模拟分析，验证了结论的有效性。5.学位论文付强基于两类期权合约的二级供应链协调机制研究2008供应链各成员分属于不同的经济实体，由于供应链的各个成员分属于不同的企业或单个企业中的不同部门，它们的利益和职责不同，所掌握的信息也有很大的局限性，这就使得它们在利益分配、风险承担方面都存在不同程度的冲突，而其局部利益和行为又经常与供应链系统的目标不相吻合，导致出现“双重边际化”现象。供应链契约通过提供合适的信息和激励措施，保证买卖双方协调，是解决供应链“双重边际化”现象的一种有效工具。供应链期权契约是现阶段国内外学者关于供应链契约一个新兴的研究方向。期权契约不仅可以通过制定相关契约参数使得供应链协调，并且可在一定程度上规避供应链的风险。同时，由于期权契约结合了期权这种金融衍生工具，属于学科之间的交叉，借鉴其他学科的工具及知识来解决供应链协调问题是当前该学科一种研究趋势。本文针对最基本的二级供应链协调问题，选取了两种最基本的期权契约—补货期权契约及退货期权契约作为协调工具进行了分析。第一章为绪论。笔者首先对供应链契约的研究背景，研究对象进行了叙述，接下来指出了期权契约机制下的供应链协调所采用的技术路线及研究意义。本章最后还简单地列举了本文的创新点。第二章为文献综述。由于供应链契约的研究范围很广、契约类型多，并且由基本供应链契约衍生出的细分研究方向也很多，很难进行系统的文献综述。因此，本章重点是对四种基本契约的建模思路进行了回顾，论述了国内外学者所做的拓展，列举了当前供应链契约研究的不足之处。通过对现有的文献的回顾和综述，有助于其后系统地分析和论述两种期权契约协调机制。第三章为补货期权契约机制下的供应链协调。该章首先介绍了金融学里期权的几个基本概念，其次论述了国内外学者对供应链期权契约的研究进展。供应链期权契约和金融市场中的期权工具在运作中存在差异，但笔者发现国内部分学者在论述供应链期权契约的分类时，简单地套用了金融学中的看涨期权和看跌期权的分类方式，有部分文献所提及的“看涨期权”本质上就是一种补货合约。因此，笔者给出了看涨期权、看跌期权、补货期权、退货期权四种合约的定义。其后，选择国内学者郭琼所建立的基本补货期权合约协调机制作为研究方向，将对补货期权契约机制的契约参数设计、数值仿真及运作中存在的问题进行了更深为入的讨论。本章通过回顾前人所建立的基本的补货期权合约模型，针对分散型供应链的领导者如何设计契约参数实现供应链利润的任意分配，以及如何设计契约参数使供应链成员的收益较基本的报童模型实现帕累托改进进行了补充。笔者在该部分提出了模型的改进，由于求解出解析解的难度较大，笔者将此部分的讨论放在了算例仿真部分，运用Excel等工具详细分析了契约参数的设计。本章最后一节，对补货期权契约的运作模式进行了管理学分析，最后指出研究与其相对的退货期权契约机制的可行性。第四章为退货期权契约机制下的供应链协调。本部分首先讨论的是基本的退货期权契约模型。该模型的背景及运作方式与学者郭琼建立的补货期权契约机制类似。同样为一条二级供应链，供应商和零售商之间信息完全对称，二者之间作Stackelberg博弈。只是零售商购买的期权是可以在销售周期结束后，对不超过期权购买量的残留产品进行退货。通过运用补货期权契约相似的研究思路，发现退货期权和补货期权具很多相似之处。但是模型和求解过程并非是对称的。基本的退货期权合约与补货期权合约同样可以使零售商提高订货量，同样可以使供应链协调，以及对供应链成员收益进行帕累托改进。但是，一旦零售商在期末有产品剩余，其决策仅有一个，就是在期权购买量的约束范围内尽可能多的退货。这并没有体现期权灵活行权的特征，该运作方式效果并不如与供应商签订完全回购合约。因此，在本章第6节对基本的退货期权合约模型进行了改进，此时考虑零售商的残值收益函数为非线性的，同时为边际收益递减的。在该种情况下，零售商在进行退货决策时，可能会选择期权退货和现货市场出清两种方式，如果零售商采用部分行权和部分现货市场出清相结合的方式能获得更高收益时，期权退货合约便更具有实用价值。通过建立模型，笔者研究了具有非线性收益函数的零售商的最优订购量和最优期权购买量，同时进行了算例分析。该章的第7节针对基本的补货期权合约、基本的退货期权合约以及改进的期权退货合约进行了比较，论述了其各自的优缺点。第五章为结论及展望。该部分详细地说明了本文所做出的创新工作和未来的研究方向。6.期刊论文侯琳琳.邱菀华.HOULinlin.QIUWanhua价格敏感型随机需求下供应链期权契约设计-辽宁工程技术大学学报（自然科学版）2009,28(1)为了弥补以往有关供应链期权契约的研究都假设产品销售价格是固定的,没有考虑到产品价格的变动以及对随机需求的影响,研究了价格敏感型随机需求下供应链期权契约