商业银行管理XXXX01

商业银行管理Spring2013课程内容中国银行业及经营环境商业银行绩效评估商业银行信贷管理信贷选择与贷款组合信用风险定量分析BASEL协议风险管理与控制商业银行公司治理商业银行资本管理商业银行并购2答疑周一下午4:00–5:00,金融学院办公室,通博楼501室Email:[e-mail]3考核方式期末论文30%平时作业60%课堂讨论及出勤10%4教材及参考资料甘当善，王应贵，《商业银行经营管理》，上海财经大学出版社，2004戴国强，《商业银行经营学》，高等教育出版社，2004戴相龙，《商业银行经营管理》，中国金融出版社，2000黄宪，赵征，代军勋，《银行管理学》，武汉大学出版社，2004曾康霖《商业银行经营管理研究》西南财大出版殷孟波《商业银行经营管理》人大出版社5教材及参考资料BentonE.Gup，JameW.Kolari，《CommercialBanking》,3rdEdition,JohnWiley&Sons,Inc.PeterS.Rose,SylviaC.Hudgins,《BankManagement&FinancialServices》,8thEdition,McGraw-HillS.ScottMacDonald,TimothyW.Koch，《银行管理》，北京大学出版GeorgeH.Hempel,《BankManagement》,JohnWiley&Sons,Inc.6教材及参考资料中国银行业监督管理委员会的网站（）国际清算银行的网站()金融时报()华尔街日报()中国银行业协会()金融界()7教材及参考资料VASSOIOANNIDOUandSTEVENONGENA，“TimeforaChange”:LoanConditionsandBankBehaviorwhenFirmsSwitchBanks，THEJOURNALOFFINANCE•VOL.LXV,NO.5•OCTOBER2010SreedharBharatha,SandeepDahiyab,nthonySaundersc,AnandSrinivasan，SowhatdoIget?Thebank’sviewoflendingrelationships，JournalofFinancialEconomics85(2007)368–419PaulCalem，RafaelRob，TheImpactofCapital-BasedRegulationonBankRisk-Taking，JournalofFinancialIntermediation8,317–352(1999)8教材及参考资料JoaoA.C.Santos(2010)“Bankcorporateloanpricingfollowingthesubprimecrisis”,FederalReserveBankNewYork.AnandM.Goel,FenghuaSong,AnjanV.Thakor(2010)“Correlatedleverageanditsramifications”,ASSAJanuary2011Conference.赵江波,王晓楠(2008)“RAROC在商业银行绩效评估中的运用”,黑龙江金融.葛君(2010)”基于Logistic模型的信用卡信用风险研究”,中国信用卡.赵江波(2008)“商业银行风险资本配置研究：绩效评估的角度”,《金融发展研究》第9期.徐永红,徐鹏(2009)”基于CreditMetrics模型的商业银行信用风险管理应用研究”,现代金融2009年第4期.9教材及参考资料A级《经济研究》、《管理世界》B级《金融研究》、《国际金融研究》、《投资研究》《当代经济研究》、《中国经济问题》、《南开经济研究》10教材及参考资料A、B级外文学术期刊AmericanEconomicReview，BerkeleyJournalofEconomicAnalysisandPolicy，JournalofEconometricsJournalofFinance,JournalofFinancialEconomics，ReviewofFinancialStudies,JournalofBanking&Finance11中国银行业及经营环境中国银行业现况、挑战、监管中国银行业金融机构（2011）2家政策性银行5家大型商业银行12家股份制商业银行144家城市商业银行212家农村商业银行190家农村合作银行2,265家农村信用社1家邮政储蓄银行635家村镇银行4家金融资产管理公司40家外资法人金融机构66家信托公司127家企业集团财务公司18家金融租赁公司4家货币经纪公司14家汽车金融公司4家消费金融公司10家贷款公司46家农村资金互助社13中国银行业金融机构（2006）3家政策性银行5家国有商业银行12家股份制商业银行113家城市商业银行78家城市信用社13家农村商业银行80家农村合作银行19,348家农村信用社1家邮政储蓄银行14家外资法人金融机构54家信托公司70家企业集团财务公司6家金融租赁公司1家货币经纪公司7家汽车金融14中国银行业总资产2003-2011Seeattachment15中国银行业资产规模（2011）资产总额113.3万亿元负债总额106.1万亿元所有者权益7.2万亿元大型商业银行为47.3%股份制商业银行16.2%农村中小金融机构和邮政储蓄银行15.2%16中国银行业存贷款规模存款余额82.7万亿元短期贷款余额21.7万亿元中长期贷款余额33.4万亿元个人消费贷款余额8.9万亿元票据融资余额1.5万亿元17中国银行业盈利水平总体资本利润率19.2%资产利润率1.2%商业银行资本利润率20.4%资产利润率1.28%以信贷为主的生息资产规模的增长，经营效率提高，信用风险控制水平提高，及利差基本稳定18银行业金融创新产品和服务创新技术平台产品创新（贸易融资、小微企业金融服务、农村金融服务、移动金融、电子银行、银行卡和投资理财等）风险控制创新健全内部控制开发风险监测系统金融服务模式创新金融服务标准化小企业专营支行19中国银行在世界排名World’slargestbank2013(bymarketcapitalization)Long-termCreditRatingsSeeattachmentsWhat’syourthought?20银行业监管-中国银监会成立于2003年2011年《中国银行业实施新监管标准的指导意见》《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》5家农村商业银行先行先试促进商业银行建立科学的资本管理体系，构建有效的公司治理架构与运行机制发展模式从规模驱动型向资本约束型转变21银行业监管市场准入业务准入高级管理人员和股东准入准入流程优化评级及运用推动银行业金融机构的破产处置实施条例发展跨境监管合作金融消费者权益保护督促商业银行贯彻落实《商业银行信息披露办法》22监管理论GeorgeStigler认为企业在寻求监管SamuelPeltzman认为监管可以降低风险EdwardKane提出监管可以提高客户对金融机构的信任度23战略机遇银行业面临的挑战经营环境日益复杂，竞争更加激烈,社会对银行业服务的要求更加多元化经营方式转型（利率市场化）公司治理问题风险管理不到位规模增长减速资本补充压力在服务实体经济和防范自身风险之间保持平衡的难度加大24战略机遇银行业发展趋势混业经营（进军保险、证券、资产管理，私募投资领域）国际化（跨国经营）提升全面风险管理能力监管改革---激励金融机构加快创新25挑战环境下银行管理方法从以往的服务于重资产行业向轻资产的服务业倾斜改变贷长、贷大、贷集中的业务模式发展中小企业、个人金融、消费信贷、中间业务创新资本补充工具次级债，证券化加强逆周期资本管理注重资产、负债结构优化，提升投资业务26案例分析美国富国银行的启示27美国富国银行1852年创办，现为美国第四大银行160年的经营历史，没有一年出现过经营亏损1991年至今的20+年间，富国银行的股价翻了10倍2008年的金融危机损失最少，危机过后反弹最快零售业务占主导，占比达到了60%，多元化渠道遍布全美（独创的超市内网点铺开了广泛的渠道同时兼顾了成本）28美国富国银行美国最成功的交叉销售战略全美第一的网上银行服务体系行业领先地位#1中小企业贷款#1中等规模商业贷款#1房屋贷款#1商业地产贷款#1汽车贷款29启示全能型银行以客户为导向（满足客户在财务上的全部需求）交叉销售策略（实现效益最大化）建立大型的信息网络平台坚持核心业务全面风险管理稳健经营30