最新银行从业(风险管理)考试题无忧模拟真题资料全整

最新银行从业（风险管理）考试题无忧模拟真题资料全整下载11、单选题1、按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是（）。A．银行停止对贷款计息B．债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天C．银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D．银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务2、客户投诉占比公式为：每项产品客户投诉数量/该产品交易数量，客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了（）。A．客户对商业银行服务的满意程度B．客户的忠诚度C．客户对商业银行服务的改进建议D．商业银行的业务绩效3、（）是一种在对损失事件频率和损失程度分布的有关假设基础上，对每一产品线/损失事件类型的操作风险损失分布进行估计的方法。A．内部衡量法B．基本指标法C．极值理论法D．损失分布法4、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（）属于非流程风险。A．欺诈操作失误B．人力资源配置不当C．增加人工授权控制产生的内部欺诈D．欺诈5、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（）。A．公司治理结构B．合规文化C．信息系统建设D．外部控制体系6、（）通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。A．董事会B．高级管理层C．监事会D．风险管理总监7、（）负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构，管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。A．董事会B．监事会C．股东大会D．高层管理者8、商业银行破产的直接原因主要是：（）。A．信用风险B．市场风险C．声誉风险D．流动性风险9、信用评分模型的关键是：（）。A．模型形式的选择B．特征变量的选择及权重的确定C．数据的充分完备性D．数理分析的充分性10、风险评级的原则不包括：（）。A．全面性原则B．持续性原则C．深入性原则D．审慎性原则11、内部控制评价包括（）。A．过程评价和目标评价B．结果评价和目标评价C．过程评价和结果评价D．以上都不正确12、银行在特定的利率变化情况下，对不同的时段运用不同的风险权重，更好地反映市场利率的显著变动所导致的价格的非线性变化，称为（）。A．标准久期分析法B．精确久期分析法C．平均久期分析法D．有效久期分析法13、以下那些属于资金交易业务？（）。A．资金存放B．资金拆借C．债券买卖D．以上都是14、（）不属于银行信贷所涉及的担保方式。A．抵押B．质押C．保证D．信用证15、商业银行员工的越权行为属于：（）。A．内部欺诈B．失职违规C．违反用工法D．以上都不是16、以下关于市场风险内部模型的论述，不正确的是：（）。A．各家商业银行必须严格按照巴塞尔委员会的要求B．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示C．目前市场风险内部模型已成为市场风险的主要计量方法D．风险价值具有高度的概括性，简明易懂17、（）是审慎银行监管的核心所在。A．资本监管B．市场准入C．风险监管D．流动性监管18、以下银行业务中，划入银行账户的业务是：（）。A．银行持有的金融产品的自营头寸B．银行持有的金融产品的代客买卖头寸C．银行做市交易形成的头寸D．存贷款业务头寸19、2001年10月，安然终于在资产负债平衡表上拉出了高达6.18亿美元的大口子。在安然破产事件中，损失最惨重的无疑是那些投资者，尤其是仍然掌握大量安然股票的普通投资者。在此事件中受到影响的还有安然的交易对象和那些大的金融财团。其中加拿大帝国商业银行（CIBC）被判支付24亿美元，接近股东权益的20%，JP摩根大通JP支付22亿美元，花旗银行支付20亿美元，占股东权益的2%，消息公布之日，所有与安然事件有关的金融机构股票大幅下跌，损失极大由此警示商业银行重视（）带来的一系列严重损失。A．信用风险B．市场风险C．国家风险D．声誉风险20、某商业银行资产组合的收益为200万元，所对应的税率为20%，资本预期收益率为30%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为30万元，则该资产组合的经济增加值为（）万元。A．155B．173C．151D．3921、（）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负债相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A．市场对冲B．自我对冲C．风险对冲D．风险转移22、资产证券化属于：（）。A．改善商业银行资产流动性的措施B．改善商业银行负债流动性的措施C．既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施D．以上都不对23、影响金融工具久期的因素不包括（）。A．金融工具的到期日B．距下一次重新定价日的时间长短C．到期日之前支付金额的大小D．金融工具的发行日期24、下列关于信用风险的说法。正确的是（）。A．信用风险只有当违约实际发生时才会产生B．对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C．信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D．交易对手信用评级的下降不属于信用风险25、CeDtPortfolioView模型是对什么关系进行建模？（）。A．转移概率与宏观因素的关系B．转移概率与企业自身风险的关系C．转移概率与行业因素的关系D．以上都不对26、在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：（）。A．基本指标法B．标准法C．高级计量法D．以上都不是27、（）是指银行把相关业务转移给具备较高技能和规模的第三方来进行管理和经营。A．系统开发B．产品代销C．业务外包D．委托代理28、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）。A．由内而外、自上而下和从已知到未知B．由表及里、自下而上和从已知到未知C．由内而外、自下而上和从已知到未知D．由表及里、自上而下和从已知到未知29、商业银行的流动性风险可能是由哪些业务所引起的？（）。A．资产业务B．负债业务C．表外业务D．以上都有可能30、由于交易处理或流程管理失败以及因交易对手方和外部销售商关系导致的损失属于（）风险事件。A．内部欺诈B．客户、产品与业务操作C．执行、交割以及流程管理D．业务中断和系统失败31、下列属于战略风险识别宏观层面内容的是（）。A．进入或退出市场的决策是否恰当B．资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C．是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D．建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当32、根据巴塞尔委员会的规定。下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是（）。A．交易和销售对应的β值为8%B．商业银行业务对应的β值为12%C．支付和结算对应的β值为15%D．公司金融对应的β值为18%33、下列关于收益计量的说法。正确的是（）。A．相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B．资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C．资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D．百分比收益率衡量了绝对收益34、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售、零售银行业务等（）类。A．5B．6C．7D．835、下列关于商业银行判断集团内关联交易的说法，不正确的选项是（）。A．关联交易是指发生在集团内部关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排B．国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方C．纵向一体化集团的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组D．集团法人客户通常采用各种手段隐蔽关联方或关联交易的特征36、以下关于财务状况分析的论述，正确的是：（）。A．在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好B．利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力C．不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论D．财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况37、商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以（）为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中。A．客户B．规划C．盈利D．风险38、在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（）。A．最低债务承受能力B．最高债务承受能力C．平均债务承受能力D．以上皆不正确39、根据国际最佳实践，单一法人客户财务状况分析中应特别注重以下内容，选项分析不正确的是（）。A．识别和评价财务报表风险B．识别和评价流动性状况C．识别和评价资产管理状况D．识别和评价负债管理状况40、商业银行所体现的委托代理关系不包括：（）。A．股东同管理层之间的委托代理关系B．管理层同普通员工之间的委托代理关系C．银行同客户之间的委托代理关系D．商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系41、前台交易、中台风险管理和后台清算是（）从资金交易业务流程来看分出的三个环节。A．资金交易业务B．个人信贷业务C．住房信贷业务D．商业综合业务42、按国际惯例，风险资本水平各部门所占比例为30%给操作风险、30%给市场风险、40%给信用风险，这里的30%是指（）。A．存量B．流量C．增量D．总量43、商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（）的风险管理方法。A．风险对冲B．风险分散C．风险规避D．风险转移44、商业银行信息系统包括主要面向客户的（）和主要供内部管理实用的（）。A．业务处理系统，管理信息系统B．内部控制系统，信用信息系统C．业务处理系统，信用信息系统D．内部控制系统，管理信息系统45、错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的汇报义务或者（）不准确。A．汇报义务B．监管职责C．操作规范D．风险管理46、关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是（）。A．专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B．保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法、估计参数和数据等C．如果以上这些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D．这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突47、某银行整体资产的VaR为400O万元。其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示（单位：万元）。总经济资本为20亿元。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为（）亿元。A．7.6，5.4B．7.5，5.0C．7.0，4.9D．6.9，4.648、我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于（），属于多发危险。A．内部人作案B．内外勾结C．外部人作案D．内部人作案和内外勾结作案49、下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是（）。A．提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B．明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C．外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D．构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱50、下列关于商业银行现金流分类，说法不正确的是（）。A．经营活动的现金流是指用于销售商品或提供劳务，经营性租赁等所收到的现金B．投资活动的现金流是指收回投资，分得股利、处置固定资产、无形资产等C．融资活动现金流是指导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动，它包括分配股利，偿还债务，融资租赁所支付现金，进行权益性或债权性投资等所支付的现金D．以上说法都不正确51、（）是提高市场风险管理效率和质量的核心。A．及时的事后检验B．精确的市场风险计量C．先进的风险管理信息系统D．有效的市场风险识别52、根据CreditPor