国有商业银行房地产贷款风险分析与防范

重庆大学硕士学位论文国有商业银行房地产贷款风险分析与防范姓名：邓源申请学位级别：硕士专业：房地产管理指导教师：傅鸿源;杨荣良20050501重庆大学硕士学位论文中文摘要I摘要虽然有关房地产的问题是近年来广泛关注也备受争议的话题,但是房地产业在我国当前及今后一段时间仍将是基础产业和支柱产业。房地产业与金融业具有共生共荣的互动关系，房地产业的发展离不开金融业的支持,房地产信贷是金融业的一项重要内容。商业银行贷款为高速发展的房地产业提供了最主要的资金来源，在房地产市场持续升温的同时，金融风险也正在逐步聚集。风险可以定义为获得预期收益可能性的大小，由于银行贷款是开发资金的主要来源，因此房地产投资风险与贷款风险息息相关。由于房地产开发投资的复杂性和不确定性，作为房地产开发项目和按揭贷款风险的最终承担者，房地产贷款仍保持着较高的风险状况。本文着重介绍了房地产贷款风险分类和识别与风险计量的方法，并从房地产与金融业的相互关系、房地产行业特征、增长方式、银行内部管理制度、激励考核制度方面深入分析了风险成因。房地产增长速度大大超越了有效需求的增长速度；开发企业整体规模小，负债率高，抗风险能力不足；开发企业与建筑企业间非正常的产业关系导致扭曲的资金链关系，这些问题进一步导致风险向银行转嫁。银行内部片面强调当期利润最大化，不恰当的内部激励机制推动大量银行贷款投向资金需求量大、上下游关联性强（如建筑建材业以及个人住房消费）、贷款期限长利息收入高的房地产业，而另一方面从管理水平和制度上缺乏对房地产市场信息、行业风险的正确认识以及客户真实信息的动态掌握，这是形成风险的重要内在原因。本文以商业银行管理的角度探讨房地产金融风险的防范和化解手段，提出应摈弃长期以来拼市场抢份额的习惯做法；树立风险调整收益的经营理念和内部考核机制；房地产贷款管理推行项目管理；个人住房贷款集约化经营，住房抵押贷款证券化。关键词：房地产，贷款风险，分析，防范重庆大学硕士学位论文英文摘要IIABSTRACTAlthoughtheproblemofconcerningrealestatehasextensivelybeenanattentiveandalsocontroversialtopicinrecentyears,therealestateindustryintheourcountryisatpresentandtheaftertimestillwillbethefoundationandpillarindustryforawhile.Therealestateindustryandfinancialindustrieshavetheinteractiverelationofthesharedgloryandsymbiosis,thedevelopmentoftherealestateindustrycouldnotgetawayfromthesupportofthefinancialindustry,therealestatecreditisanimportantcontentofthefinancialindustry.Theloanfromcommercialbankisthemostfundssourcefortherealestateindustryofthehigh-speeddevelopment.Whentherealestatemarketisheatingcontinuously,thefinancialriskalsoaccumulatesgradually.Theriskcanbedefinedasthepossibilityofexpectedincome.Thebankloanisamainsourceofthedevelopmentfunds,thereforetheinvestmentriskofrealestateandtheloanrisksarevitallyrelated.Becauseofthecomplexityandindeterminationofrealestateinvestment,asthefinaltakeroftherealestatedevelopmentitemandloadrisk,therealestateloanstillkeepsthehigherriskcondition.Thispaperemphasizedthemethodsofriskcategory,identificationandquantificationoftherealestateloan,thecausesofriskwerefurtheranalyzedfromseveralaspects,suchasthecorrelationofrealestateindustryandfinancialindustry,thecharacteristicsandincreasepatternoftherealestateindustry,thebankinternalsystemofmanagementandpromotionandevaluationsystem.Thegrowthspeedofrealestatesurmountsthegrowthspeedofvaliddemandingconsumedly;thewholescaleofexploitiveenterpriseissmall,theliabilitiesrateishigh,anti-riskabilityisshortage;theabnormalindustrialrelationsbetweentheexploitiveenterpriseandconstructiveenterprisecausesthetwistedfundschain.Theseproblemsfurthercauseriskandpassedontowardbank.Thebankinnerisunilateraltoemphasizethemaximalprofitsofthepresenttime,theinappropriatemechanismofinnerencouragementpushesagreatdealofbankloantorealstateindustrywhichhavegreatdemandforthefunds,astrongconnectionbetweenupwardanddownwardpositions(suchasbuildingthebuildingmaterialsindustryandpersonalhousingconsume),andhighinterestincomewithlongloantenure.Ontheotherhand,thereareshortagesofdynamiccontrolintherightunderstandingoftherealestatemarketinformationandtheindustrialrisk,andthetrueinformationofcustomersintermsof重庆大学硕士学位论文英文摘要IIImanagementandsystemlevels.Theseareimportantandinsidereasonsthatcausetherisk.Thispapertextdiscussedthepreventionandsolutionmethodsofthefinancialriskofrealestatefromthepositionofcommercialbankmanage.Italsosuggestedthatthehabitofrobbingthemarketquotaforlongtimeshouldbediscarded,themanagementprincipleoftheriskadjustmentandtheinnerevaluationmechanismshouldbesetup,theitemmanagementshouldbestartedintherealestateloanmanagement,thepersonalhousingloanshouldbeintensivelymanaged,thehousingmortagageloanshouldbeintheformofsecurities.Keywords:realestate,loanrisk,analysis,prevention重庆大学硕士学位论文1前言11前言1.1课题选择的背景有关房地产的问题是近年来广泛关注也备受争议的话题。房地产是否过热，是局部过热还是整体过热，房地产“泡沫”风险危害性到底有多大，这些问题在房地产业界、政府主管部门、银行业、经济学界引起了广泛的争论。虽然这些争论尚无定论，各方也难以取得共识，但是房地产发展所需资金的主要依赖银行贷款，同时银行贷款投向向房地产业的集中趋势却是客观现实，并且占据主要份额的仍是以工农中建四大家为代表的国有商业银行。中国房地产业在近20年的发展过程中已经产生有过一次非常严重的投资泡沫，1992-1993年的房地产开发热潮给国有银行带来的是数千亿元的不良资产和近40％的不良率。在上一轮房地产泡沫产生的不良资产由于国家的特殊政策已经基本上剥离给四大资产管理公司后，99年以后新发放的房地产贷款风险度仍然维持在较高的水平，根据金融监管部门的测算，全国银行房地产不良贷款综合不良率仍然在20％以上，这意味着在全国现有的1.85万亿房地产贷款中预计将有3000-4000亿元不良贷款。以重庆市为例，2000年末全市房地产贷款188.17亿元，2003年末398.72亿元，净增210.55亿元，增长率达到111.89％。[11]为什么面对深刻的历史教训和并不好的资产质量状况，各家银行对房地产的信贷投放仍然逐年扩张？需要从房地产与金融业的相互关系，银行体系中的管理制度、内部激励考核制度方面深入分析。应当从房地产行业特征、增长方式，银行内部管理、风险分析机制等多方面探讨房地产贷款风险产生的主要成因和防范措施。1.2研究本课题的意义研究国有商业银行房地产贷款风险成因与防范措施的意义可以从理论和实践两个角度说明。（1）理论意义房地产业在我国当前及今后一段时间仍将是基础产业，也是国民经济的支柱产业。房地产业与金融业的之间是紧密结合的相互关系。对房地产贷款风险成因进行理论思考并重点从国有商业银行管理角度针对性地提出防范措施，将有助于房地产业和金融业的良性发展，防范房地产贷款风险有利于维护金融体系的整体运行安全。（2）实践意义重庆大学硕士学位论文1前言2如何提高房地产信贷资产质量是各家银行必须高度重视的课题，也是金融监管部门监控的重点。房地产对银行信贷资金过度依赖的市场现实与全国房地产贷款1.85万亿元的现有规模决定了防范和化解房地产贷款风险不可能采取简单的“一刀切”，整体性退出或者“惜贷”将适得其反，建立和完善内部风险控制机制，不断提高业务水平和风险识别能力，开展业务创新和产品创新才是根本途径。本文用较大的篇幅分析了房地产贷款风险的识别方法和主要风险特征；从房地产行业特点、增长方式、银行内部管理、考核机制设计等方面探讨了风险成因；站在商业银行的角度重点介绍了商业银行风险调整收益的先进管理理念，提出了对房地产贷款进行项目动态管理等新思路，希望能为国有商业银行提高房地产贷款资产质量有所启发。1.3研究的思路和方法本文主要分为五个大大部分。第一部分通过分析房地产业与金融业的相互关系，说明了发展房地产金融的必然性；第二部分阐述了风险的概念，房地产投资的不确定性与风险以及房地产贷款风险状况；第三部分重点介绍了现行贷款风险分类方法，提出房地产贷款风险识别与计量的办法；第四部分从外部性因素、房地产增长方式以及银行内部管理三个方面分析风险成因，并对个人住房贷款风险进行