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国有银行债券型利率衍生品的定价研究作者：陆飞学位授予单位：河海大学参考文献(74条)1.LeeBong-SooANonlinearExpectationModeloftheTermStructureofInterestRateswithTime-VaryingRiskPremium19892.GibsonR.F-SLhabitant.DTalayModelingtheTermStructureofInterestRates:aReviewofLiterature20013.CampbellJY.RJShillerYieldSpreadandInterestRateMovements19904.MankiwNG.JAMironTheChangingBehavioroftheTermStructureofInterestRates19865.BekaertG.RJHodrick.DAMarshallOnBiasesinTestsoftheExpectationsHypothesisoftheTermStructureofInterestRates19976.McCownJRYieldCurvesandInternationalEquityReturns20007.LittermanR.JScheinkmanCommonFactorsAffectingBondReturns19908.ChenR.LScottMaximumLikelihoodEstimationforaMultifactorEquilibriumModeloftheTermStructureofInterestRates19939.RedingtonFMReviewofthePrinciplesofLife-OfficeValuations195210.BierwagGO.GGKaufman.AToevsBondPortfolioImmunizationandStochasticProcessRisk198311.GarbadeKBondConvexityanditsImplicationsforImmunization198512.ChambersD.WCarletonAGeneralizedApproachtoDuration198813.ReitanoRRNon-ParallelYieldCurveShiftsandStochasticImmunization199614.HoTSY.S-BLeeTermStructureMovementsandPricingofInterestRateClaims198615.MorenoMATwo-MeanReverting-FactorModeloftheTermStructureofInterestRates199616.LaiKSLong-TermPersistenceintheRealInterestRate:SomeEvidenceofFractionalUnitRoot199717.PesandoJEOntheRandomWalkCharacteristicsofShortandLong-TermInterestRatesinanEfficientMarket197918.DurhamGBLikelihood-BasedSpecificationAnalysisofContinuous-TimeModelsoftheShort-TermInterestRates200219.BaliTGAnEmpiricalComparisonofContinuousTuneModelsoftheShortTermInterestRate199920.ChanKC.GAKarolyi.FALongstaff.A.B.SandersAnEmpiricalComparisonofAlternativeModelsoftheShort-TermInterestRate199221.SchloglErik.DSommerFactorModelsandtheTermStructureofInterestRates199722.JohannesMTheStatisticalandEconomicRoleofJumpsinContinuousTimeInterestRateModels200223.FernandezVANonparametricApproachtoModeltheTermStructureofInterestRate:theCaseofChile200124.KarouiNE.HGeman.VLacosteOntheRoleofStateVariablesinInterestRateModels200025.BrownSJ.PHDybvigtheEmpiricalImplicationsoftheCox,Ingersoll,RossTheoryoftheTermStructureofInterestRates198626.BallCA.WNTorousUnitRootsandtheEstimationofInterestRatesDynamics199627.LinHai.ZhenlongZhengDynamicBehaviorofInterestRatesinChina200328.VasicekO.HGFongTermStructureModelingUsingExponentialSplines198229.CoxJC.JEIngersoll.SARossATheoryoftheTermStructureofInterestRate1985(02)30.ChanKC.GAndrewKarolyi.FrancisALongstaff.AnthonyB.SandersAnEmpricalComparisonofAlternativeModelsoftheTermStructureofInterestRates199231.勒内M·斯塔茨.殷剑峰风险管理与衍生产品32.勒内M·斯塔茨.殷剑峰风险管理与衍生产品33.HeathD.JarrowR.MortonABondpricingandthetermstructureofinterestratesanewmethodologyforcontingentclaimsvaluation199034.林海.郑振龙利率期限结构研究评述2003(06)35.潘冠中.邵斌单因子利率模型的极大似然估计36.王安兴中国利率期限结构研究-一种新的实证方法2000(02)37.庄东辰利率期限结构的实证研究199638.唐齐鸣.高翔我国同业拆借市场利率期限结构的实证研究[期刊论文]-统计研究2002(5)39.杨大楷.杨勇关于我国国债收益率曲线的研究1997(07)40.连春红.廖四郎.李政峰估计与比较连续时间利率模型-台湾商业本票之实证分析2005(01)41.袁鲲我国含权债券定价与投资分析200542.林海.郑振龙中国利率动态模型研究200243.郑振龙.林海中国市场利率期限结构的静态估计[期刊论文]-武汉金融2003(3)44.林海.郑振龙利率期限结构研究评述2003(06)45.谢赤.吴雄伟基于Vasicek和CIR模型中的中国货币市场利率行为实证分析[期刊论文]-中国管理科学2002(3)46.潘冠中.邵斌单因子利率模型的极大似然估计-对中国利率的实证分析47.吕兆友中国银行间债券市场国债回购利率随机行为的实证研究[期刊论文]-管理科学2004(6)48.叶世国.张美菁不对称架构下之短期利率扩散模型的实证比较2003(09)49.林常青.洪茂蔚.管中闵台湾短期利率的动态行为:状态转换之应用2003(01)50.朱世武.陈健恒交易所国债利率期限结构实证研究[期刊论文]-金融研究2003(10)51.杜海涛利率期限结构理论与实证研究2002(10)52.李奥奈尔马特里尼.菲利普普里奥兰德.肖军固定收益证券-对利率风险和套期保值的动态方法200253.郑小迎.陈金贤.杨屹关于利率衍生工具定价的研究[期刊论文]-系统工程学报2001(3)54.国际清算银行货币与经济部2003年场外衍生金融市场发展状况200455.许之彦.顾娟基准利率指标的波动性度量与利率期权设计[期刊论文]-证券市场导报2005(2)56.张屹山.田萍浮动利率结构下的远期定价与风险管理[期刊论文]-中国软科学2004(9)57.菲利普乔瑞VAR:风险价值-金融风险管理新标准200058.周少甫.曹小勇多元不确定下的衍生物定价200459.杨智元利率衍生证券定价研究述评[期刊论文]-集美大学学报(哲学社会科学版)2001(1)60.谢赤.吴雄伟扩散冲程下单因素模型的统一框架2002(12)61.杨立洪.杨霞二叉树模型在可转换债券定价中的应用[期刊论文]-华南理工大学学报（自然科学版）2005(3)62.胡志强.萧毅海债券定价与即期利率、远期利率关系分析[期刊论文]-数量经济技术经济研究2004(1)63.谢赤一个动态化的利率期限结构模型群[期刊论文]-预测2000(3)64.吴硕思随机期限结构与国债定价模型[期刊论文]-中国管理科学1999(1)65.谢赤.熊正德.钟赞中国浮动利率国债的定价及投资价值分析[期刊论文]-湖南社会科学2004(3)66.李曜.孙键浮动利率国债定价机制研究2000(11)67.李和金.李湛.李为冰非参数利率期限结构模型的理论与实证研究[期刊论文]-数量经济技术经济研究2002(2)68.康朝峰.郑振龙国开行可赎回债券和可回售债券的定价2004(05)69.潘晓军.林武忠不可交易标的资产的衍生证券定价问题[期刊论文]-华东师范大学学报（自然科学版）2000(3)70.郭国耀.周毓萍债券的利率风险测度及套期保值策略[期刊论文]-江西农业大学学报(社会科学版)2004(2)71.孟生旺债券利率风险度量方法及其风险防范200072.杨文瀚久期在债券利率风险度量中的应用及修正[期刊论文]-山东科技大学学报(自然科学版)2002(2)73.王敏.瞿其春债券利率风险分析[期刊论文]-运筹与管理2002(2)74.郑之杰商业银行利率风险管理度与操作2000本文链接：授权使用：上海海事大学(wflshyxy)，授权号：ecc96936-752a-48f6-b309-9df9007b5abd下载时间：2010年9月22日