新巴塞尔协议

新巴塞尔协议与我国商业银行风险管理新巴塞尔协议产生的背景巴塞尔银行监管委员会自从1988年实施它的1988年资本协议以来，十多年时间已经过去。十多年来，一方面，巴塞尔协议已成为名副其实的国际银行业竞争规则和国际惯例，在加强银行业监管、防范国际金融风险中发挥出了重要作用；另一方面，近些年来，金融创新（经常采取规避资本充足规则方法）层出不穷，新的风险管理技术迅速发展，使巴塞尔协议日益显得乏力和过时。尤其是1997年爆发的东南亚金融危机，波及全世界，而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用，受到人们的责难。在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会（以下简称委员会）发布第一次建议，决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。那次建议发出后，陆续收到不少评论意见。在考虑这些评论意见和征求国际银行界及其监管者建议的基础上，委员会于2001年1月16日提出了一个更加全面、具体的新建议，并在2001年5月31日前向全世界征求意见。收到的评论意见将在BIS（国际清算银行）网站上发布。委员会计划在2001年底出版新巴塞尔协议的最终文本，2004年起正式实施。新巴塞尔协议的主要内容（一）最低资本要求即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。其中信用风险资本计提包括：标准法基础内部评等法进阶内部评等法（二）监管当局的监督检查监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。（三）市场纪律约束要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。新协议对中国商业银行风险管理的影响1、从风险管理水平看2、从风险管理方法看3、从风险管理制度看新协议对中国实施新协议的障碍首先，中国商业银行不同程度地存在着资本充足率不足的问题。其次，实施新协议的第二个障碍是中国银行的内控机制不健全，内部评级系统很弱。最后，第三大障碍是信息披露不规范。中国商业银行业实施《新巴塞尔协议》的途径（一）信贷风险管理1.风险策略2.分析工具3.管理流程4.信息系统5.组织架构（二）操作风险管理（三）市场风险管理中国商业银行风险管理的走向（一）外部完善商业银行法律制度监管１、商业银行准入监管，主要包括市场准入和业务范围两个方面２、商业银行经营性监管，主要包括资本充足性监管、流动性控制、贷款集中度控制等方面的监管。３、商业银行市场退出监管，主要指商业银行市场退出的法律机制。（二）内部完备商业银行内控制度１、提高资本充足率。２、完善贷款风险准备金制度。３、完善存款保护制度。４、完善我国的会计准则。５、完善综合并表控制制度。６、完善银行法人治理结构。演讲结束