宏泰数据金融风险方案

HUNTAWAY金融风险解决方案商业银行风险管理平台保险公司风险管理平台ww.huntawaydata.com商业银行风险管理平台商业银行风险管理方法商业银行风险管理指标体系商业银行风险管理模型商业银行风险预警评估商业银行在线风险监控商业银行风险管理技术架构HUNTAWAY中国金融风险监管的历史演变2000年中国金融行业开始出现全国性的金融风险监管应用系统1995年中国金融行业开始逐步采用简单化的计算机风险监管软件1989年中国金融行业手工方式风险监管开始起步198919952000200320052003年中国金融行业全国金融行业风险管理应用软件需求出现大幅增长2005年中国金融行业金融风险管理全面开始，应用软件将出现需求白热化局面HUNTAWAY商业银行风险管理的方法数据采集系统商业银行交易系统商业银行信贷系统商业银行财务系统商业银行计划资金系统商业银行统计管理系统商业银行中间业务系统商业银行信用卡业务系统商业银行人力资源系统其它补充资料数据分析指标和模型HUNTAWAY风险预警和评估数据共享调整决策商业银行风险管理的重要理论依据最低资本要求监管当局对资本充足率的监督检查公开信息披露新巴塞尔协议:三大支柱商业银行风险管理指标体系HUNTAWAY资本充足率贷款质量指标单个贷款比例备付金比例拆借资金比例境外资金运用国际商业借款存贷款比例中长期贷款比例流动性比例风险加权资产股东贷款外汇资产利息回收资本利润率资产利润率利率敏感性资产利率敏感性负债利率敞口正常贷款关注贷款次级贷款可疑贷款损失贷款或者逾期贷款呆滞贷款损失贷款企业财务分析指标、信用分析指标、还款能力指标核心资本充足率资本充足率加权风险资产指标现金比率存贷款比例核心存款比例负债稳定性流动性比例存贷款增减变动比率流动负债与易变负债比例证券市场价格与票面价格比例流动性资产加可用存款与未履约贷款比例变现能力：变现率、存款支付保障率、资金保障程度指标、风险耐力指标收益能力：净利息率、资产收益率、自由资金利润率管理效率：贷款损失准备金、呆帐贷款损失、净营业收入与总贷款量比率原始数据抽取DW风险分析模型FS_LDM资产负债比例管理指标流动性风险管理指标资本风险管理指标利率风险管理指标信贷风险管理指标财务风险管理指标外汇风险管理指标利率敏感性分析投资回收期缺口分析资产负债结构管理HUNTAWAY资产负债比例管理指标资产负债结构分析（1）持续期模型（2）回归线性模型（3）神经网络模型持续期模型HUNTAWAY1.该模型主要通过利率敏感性资产来分析银行资产、负债的现值变化率。2.使用该模型应该通过平衡流动性管理，预期流动性需求的一部分通过销路良好的有价证券的储藏得到保护，另一部分通过提前安排来自其他资金来源的信贷和到期资产得到支持3.该模型表明商业银行资产或负债的市场价格变动与其利率变动反向相关，银行金融工具的利率风险与其持续期呈线性关系，持续期越长，利率变动引起的资产或负债价格变动率越大，银行资本市场价值的振动幅度也就越大。4.该模型表明银行的资产总量超过其负债总量，实行套期保值管理的商业银行在实际操作过程中应该做到资产组合持续期与资产总额的乘积等于负债组合持续期与负债总额的乘积。D持续期=Pt在时间t利息收入和本金偿还的预期现金流，t为某笔现金流量发生时刻距期初的时间，i为利息率或收益率，n为现金流量次数。商业银行的持续期缺口等于其资产组合的持续期减去其负债组合的持续期。ttntitp)1(.1tintitp)1(.1回归线性模型HUNTAWAY即银行经营这部分资产和负债所能获取的利润。式中：效益性模型HUNTAWAY流动性模型HUNTAWAY安全性模型上式是利率变动对银行资产值影响的弹性公式，它描述了银行盈利对利率变动的敏感程度。从该式中可以看到，商业银行利率风险的管理和控制可以通过调整资产负债加权平均债期空差来实现。这也就是说，在明确了银行的盈利和所承担的利率风险方针之后，银行就可以通过资产负债结构的改变，调整资产负债加权平均债期空差，达到控制和降低利率风险的目的。信贷风险管理HUNTAWAY贷款风险分类信用风险模型信贷风险分析◆贷款风险分类主要按照五级分类法（正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款、损失贷款）进行分类管理,对历史贷款考虑仍然采用一余两呆(逾期贷款、呆滞贷款、呆帐贷款)。◆分析方法：历史统计分析，横向、纵向比较法、采用预测模型进行预测发展法，采用图表结合的方法。采用行业分析和地去分析相结合，从整体向单个企业分析。贷款风险分类HUNTAWAY◆5C模型◆LAPP模型◆SWOT模型◆Chesser模型◆Zeta模型◆消费贷款评分模型贷款风险模型HUNTAWAYHUNTAWAY5C模型5C模型是商业银行在评价客户信用时常用的相对古模型，它从品格、能力、资本、担保和环境与各方面分析和评价客户，因为品格（Character），资格/能力（Capacity）\资本（Capital），担保品（Collateral）,和环境市场（Condition）。这五个词的第一个字母都是C，因此，以5C模型命名，它代表借款人信用的五个重要方面。有的金融机构只注重评价品格、资格、能力和资本三个方面，可称为“三C模型”。HUNTAWAYLAPP模型“LAPP”法是指Liquidity(流动性)、Activity（活动性）、Profitability盈利性）、Potentialities(潜力)4个词的第一个字母命名，从这四个方面评价借款人的信用HUNTAWAYSWOT模型SWOT模型是分析评价企业的一个框架，S代表的优势（Strength），W代表企业的劣势（W）,O代表企业的（Opportunity），T代表企业潜在外部威胁（Threat），将这四个方面的因素列在一张图中，以便于对企业进行深层次分析HUNTAWAYChesser模型信用评分模型是在银行调查评价时地每笔贷款按照一定模式进行评分，根据预先设完的标准，判断贷款质量的高低Y=-2.0434-5.247x1＋0.0053x2-6.65073x3+4.4009x4-0.0791x5-0.1020x6其中x1＝（现金＋市场化证券）/总资产x2＝(销售净)/（现金＋市场化证券）、x3＝资产报酬率、x4＝资产负债率x5＝固定资产/股东权益、x6＝营运资本/净销售收入变量Y是一个独立变量的线组合,采用如下公式确定不一致的概率p:yeP1171828.2e1968年美国纽约大学商学院教授爱德华.阿尔曼特提出了著名的Z评分模型，1977年他修正为ZETA模型。Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+1.0X5X1=营运资本/总资产X2=留存收益/总资产X3=资产报酬率X4=权益市场值/总债务的帐面值X5=销售收入/总资产HUNTAWAYZETA模型ZETA信用分析模型实例１９４９年DavidDurand进行了消费贷款的研究，在分析好坏贷款的基础上，他提出了一个九因素的评分模型。这９个因素是：（１）年龄：２０岁以上，长一岁加０.０１分，最大不超过０.３分；（２）性别：女性得０.４０分，男性不得分；（３）居住稳定性：在目前的居所一年０.０４２分，不超过０.４２分；（４）职业：拥有两个低风险职业得０.５５分，两个高风险职业得０分；（５）行业：公用事业，政府机关，银行或其他经纪行业得０．２１分；（６）个人有资产得０.４５分；（７）个人有地产得０.３５分；（８）个人有人身保险得０.１９分；（９）职业的稳定性，在现职工作一年得０.０５９分，最大０.５９分。上述９个因素评分的依据是能体现个人稳定性和信用的HUNTAWAY消费信贷评分模型信贷风险分析HUNTAWAY◆贷款企业财务分析1.损益表的比较分析2.资产负债表结构分析3.财务比率分析：盈利能力分析（盈利比率）、营运能力分析（效率比率）、长期偿债能力分析（杠杆比率）、短期偿债能力分析（流动比率）4.现金流量分析◆贷款风险的担保分析◆贷款风险的信用分析资本风险管理HUNTAWAY资本风险管理指标资产组合风险模型资本风险评价模型资本风险管理指标HUNTAWAY◆核心资本充足率◆资本充足率◆附属资本◆加权风险资产加权风险资产组合分析资产组合风险模型HUNTAWAY◆信用度量（CreditMetrics）模型◆KMV模型◆CreditRisk+模型◆CreditPortfolioView模型资本风险评价模型HUNTAWAY◆风险价值模型（VAR）左图1:甲银行资产季度净值收益率得直方图(1999\1\1－2001\1\1)左图2:乙银行季度收益率得直方图(1999\1\1－2001\1\1)横轴表示季度收益率，纵轴表示两年中该收益率出现的频率。黑色曲线是正态分布曲线。左侧直线截取的横轴即风险价值。设风险资产得初始值为1，R为持有期限h的收益率，X*是给定置信区间Zα的资产值。f(x)是X的概率分布密度函数。VAR=E（X）-X*，X=[1+R（h）]，X*满足：1-Zα=∫x*-∞f（x）dx=P（X≤X*）=P资本风险评价模型HUNTAWAY◆资本资产定价模型（ＣＡＰＭ）1.资本资产定价模型中β系数的稳定性检验资本资产定价模型:Ki=KRF+βi(KM-KRF)式中:Ki为第i种资产组合的必要报酬率;KRF为无风险报酬率;βi第i种资产组合的风险系数;KM为全部资产的平均报酬率。2.资本资产定价模型基于资本市场线斜率的检验资本市场线(SML)的斜率(KM-KRF),反映经济中不愿意风险的程度。在资本资产定价模型中认为资本的必要报酬率之间是线性相关的,进一步讲,在所给出的资本市场线(SML)中,纵轴截距为KRF,资产(或证券组合)在β=1时的必要报酬率为KM,即在市场上的必要报酬率。流动性风险指标HUNTAWAY流动性风险指标流动性风险测量模型流动性风险指标HUNTAWAY◆流动性缺口◆现金比率◆存贷款比例◆核心存款与总资产比例◆贷款总额与核心存款的比例◆流动性负债与易变性负债的比率◆存款增减变动额与存款平均余额的比率◆流动性资产和可用头寸与未履约贷款承诺的比率◆证券的市场价格与票面价格的比率◆流动性比率流动性缺口分析实例流动性需求分析实例流动性风险测定模型HUNTAWAY1.经验公式法2.时间序列预测法3.流动性需要计算表法4.流动性敞口计算法流动性敞口模型应用实例利率风险管理HUNTAWAY利率风险敞口利率风险测定模型利率风险敞口HUNTAWAY利率敏感性缺口（Interest-SensitiveGap，简称ISG）投资回收期缺口（DurationGap，简称DG）利率风险测定模型HUNTAWAY重新定价模型（repricingmodel）到期模型（maturingmodel）持续期模型（durationmodel）1.持续性缺口越大说明银行的利率风险的敞口程度越高2.银行规模（资产A和负债L）越大，对于任何给定的利率变动，其净值变化会越大3.利率变化越大，其产生的利率风险敞口程度越高4.通过缩小持续期缺口或改变资产和负债的相对数量来减少银行的风险敞口利率风险重新定价模型实例利率风险持续期模型实例外汇风险管理HUNTAWAY外汇风险评估外汇风险管理模型外汇风险评估HUNTAWAY交易风险评估经济风险评估会计风险评估外汇风险管理模型HUNTAWAY购买力平价模型费雪效应模型国际费雪效应模型利率平价模型购买力平价模型HUNTAWAYhfPPE.E为汇率，是以本国货币H表示的一单位外国货币F的价格，和分别代表本国和外国的一般物价水平。这就是购买平从的绝对形式，说明在某一时点汇率的决定。购买力平价的相对形式说明的是在两个时点内汇率的变动取决于同一时期内两国物价水平的相对变动比例。fhffhhiiPPPPEE11//00101下标1和0分别表示相应就是的当期和基期水平，和分别代表本国和外国相应期间的通货膨胀率。