我国利率市场化改革对商业银行的影响及对策

山西财经大学学年论文1本科学年论文题目：我国利率市场化改革对商业银行的影响及对策学院：财政金融学院专业：金融二班学号：201404020209姓名：赵子忱指导教师：周梅2016年5月30日ShanxiUniversityofFinanceandEconomics山西财经大学学年论文2目录中文摘要················································································Ⅰ一、引言················································································1（一）选题背景及意义··························································1（二）文献综述···································································2（三）研究内容及方法··························································2二、利率市场化对于商业银行的影响············································3（一）积极影响···································································31、利率市场化改变了商业银行的生存环境，促进其对自身产品与服务的创新··················································································32、利率市场化有利于扩大商业银行经营自主权··························33、利率市场化有利于提高商业银行管理水平·····························44、利率市场化有利于商业银行降低金融风险·····························4（二）消极影响···································································41、竞争加剧、利差收窄､利润下降···········································42、商业银行经营管理难度加大···············································53、加剧商业银行利率风险·····················································54、中小银行面临风险加剧·····················································65、）金融腐败及黑幕交易出现概率增大·····································7三、国外经验教训的借鉴···························································7四、商业银行对于利率市场化的应对策略······································8（一）建立科学的利率风险管理体系········································81、建立风险管理机构与程序··················································82、引进国际先进经验，提高风险计量水平································93、提高风险意识，注重相关人才的引进与培养··························9山西财经大学学年论文3（二）创新金融产品，优化盈利模式······································101、资产业务创新·······························································102、负债产品创新·······························································103、中间业务及交易业务创新················································10（三）深化体制改革加强监管体系建设··································111、深化改革，健全体制·······················································112、加强监管体制建设，完善外部监督·····································11参考文献················································································12山西财经大学学年论文4我国利率市场化改革对商业银行的影响及对策摘要：利率市场化是发展社会主义市场经济的要求，也是金融体制改革的必经之路，利率市场化对商业银行的影响日益显著，本文分析了其对商业银行的影响，从有利影响和不利影响两个方面阐述了利率市场化对我国商业银行各方面的影响，并对利率市场化条件下商业银行所面临的一些重要的问题进行了定性与定量分析；最后，从如何建立风险管理机构与程序、完善银行风险控制机制、主动防范利率风险、加大中间业务和金融产品创新力度、建立科学定价体系和完善金融监管等方面有针对性地提出了可操作的措施。关键词：利率市场化；商业银行；影响；对策山西财经大学学年论文5一、引言（一）选题背景及意义自2013年7月20日起，中国人民银行决定全面放开金融机构贷款利率管制。2015年5月11日，中国人民银行决定金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。2015年8月26日，中国人民银行决定放开一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮动上限，标志着中国利率市场化改革又向前迈出了重要一步。2015年10月24日，中国人民银行决定对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。利率市场化是指金融市场资金供求双方自主确定利率水平的利率决定机制。中央银行不再通过行政命令来决定金融机构的存贷款利率水平，但可通过对商业银行再贷款、再贴现利率来影响市场利率。利率作为市场经济条件下核心资源—资金的价格指标，对各类资源配置发挥着基础性作用；利率市场化实质就是放开利率管制，使之反映资金资源的稀缺性，促进社会资源配置效率的提高，促进社会经济发展。因此，作为中国经济、金融体制改革的重要组成部分，利率市场化的趋势是不可逆转的。利率市场化是金融自由化的现实选择，有利于突破金融抑制、提升金融运行效率。放松利率管制是金融自由化的实质，使利率能真正反映资金供求变化、能够起到配置资源作用、能够刺激储蓄、为投资提供资金来源、增加资金收益率的可预测性，最终提升金融市场效率。我国目前推行的是渐进式金融自由化改革，有利于降低一次性利率市场化进程中的逆向选择和道德风险、有利于金融体系安全平稳。虽然如此，在利率市场化条件下，我国商业银行的发展也不可避免的面临着许多新的问题，这就进一步要求商业银行转变发展思路，积极做好应对之策。山西财经大学学年论文6（二）文献综述李焰(2000)开篇先阐述了银行类经营机构的利率风险及其资产负债管理,然后采用利率敏感性缺口法对1996-1999年8家银行进行实证研究,发现这些经营主体对风险控制的重视度不够,调控缺口的能力较差,对利率波动反映不敏感,风险管理中处于被动地位,因此在利率波动中面临的风险较大,该研究给商业银行应对利率波动所引发的风险起到了警示作用。黄金老(2001)首创性地提出了利率市场化风险分类的新标准,依据该标准将其划分为阶段性风险和恒久性风险,并对利率风险的管理提出了具有建树性的意见,例如,要求商业银行设立专门的利率风险管理部门并加强风险识别,建议监管机构兼用弹性和标准化的利率调控机制等。叶纯顾(2005)根据我国利率管制不断放松的现状,结合美国的改革经验,对商业银行应对利率波动所带来的风险管理的必要性和管理流程进行分析,提出了有效的利率风险控制所必须的五个步骤,对我国银行利率风险管理水平的提升具有重要意义。李言江(2006)从我国实际情况出发,分别阐述了利率市场化对存贷款利率市场化对我国商业银行利率风险的影响研究一基于大型和中小型商业银行的比较研究性金融机构发展的积极和消极作用,并给出了相应的风险管理对策。刘湘云、吕杏(2009)对国内14家商业银行七年(2000-2006年)间的数据运用SUR模型进行实证研究发现银行特征比率对其利率风险的影响显著。（三）研究内容及方法本文分析了利率市场化对商业银行的影响，从有利影响和不利影响两山西财经大学学年论文7个方面阐述了利率市场化对我国商业银行各方面的影响，并对利率市场化条件下商业银行所面临的一些重要的问题进行了定性与定量分析；最后，从如何建立风险管理机构与程序、完善银行风险控制机制、主动防范利率风险、加大中间业务和金融产品创新力度、建立科学定价体系和完善金融监管等方面有针对性地提出了可操作的措施。二、利率市场化对商业银行的影响（一）积极影响利率市场化是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平由市场供求来决定。它包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。实际上，它就是将利率的决策权交给金融机构，由金融机构自己根据资金状况和对金融市场动向的判断来自主调节利率水平，最终形成以中央银行基准利率为基础，以货币市场利率为中介，由市场供求决定金融机构存贷款利率的市场利率体系和利率形成机制。1、利率市场化改变了商业银行的生存环境，促进其对自身产品与服务的创新不断增加的外部压力使得银行必须开拓新的经营领域，主要表现在金融机构的业务出现交叉，非银行金融机构与银行的竞争加剧，银行原有的经营领域受到竞争对手的蚕食。各国银行都在不断开拓新业务领域，如保险业。证券、信托等行业，已经不再是原来单纯的融资媒介，开展表外业务，通过增加手续费等非利息收入来减缓利润下滑的趋势。2、利率市场化有利于扩大商业银行经营自主权利率市场化为商业银行配置资源提供了比较好的基础，在利率市场化的条件下，银行获得了自主的定价权，资金价格能有效地反映资金的供求山西财经大学学年论文8关系，从而推动经营结构优化和资源的最优的配置。一方面，金融机构可以充分地考虑目标收益、经营成本、客户的风险差异等因素，从而确定不同和利率水平，实行优质、优价与风险相匹配和有差别化的价格战略；另一方面，银行可以实施主动的负债管理，优化负债结构，降低经营成本。3、利率市场化有利于提高商业银行管理水平利率市场化能够推动银行更加关注市场的变化，增强风险意识和成本意识，提高金融机构竞争力。在利率市场化的条件下，银行可以将内部的资金转移定价与市场利率有机地联系起来，有利于提高绩效考核与内部资源配置的合理性。此外，依据内部利率确定市场定价，也有利于银行减少内部纵向的差别，有利于降低管理成本。4、利率市场化有利于商业银行降低金融风险在利率市场化背景下，商业银行自主敲定利率，这推动商业银行逐步摆脱国家政策性干预的影响，真正开始自主经营、自负盈亏，这使得商业银行可以以市场主体的身份通过价格决策筛选项目，控制次级贷款的产生。同时在金融市场中，商业银行可以对市场趋势进行预测，对利率水平进行控制和调整，通过差别定价获取更多利润，同时使一些效率低的项目知难而退，降低金融风险。（二）消极影响1、竞争加剧、利差收窄､利润下降我国的商业银行营业收入仍然主要来自存贷款利差，相较之下其在同行业内处于相当高的水平。利率市场化之前