日内交易系统的设计

日内交易系统的设计目录一、交易系统的概念二、成功的交易系统的特性三、交易系统的优点四、交易系统的要素五、交易系统成功的因素六、交易系统的有效性七、交易系统的设计八、交易系统的分类与范例选择合适的模型，留意寻找决定价格曲线形状的关键特征，这就是我的优势！――索罗斯的撒手锏一、交易系统的概念投资者设计的一套针对市场的独特的解决方法。二、成功交易系统的特性•获利性；•一贯性；•适用于个人。敬告：某套系统或特定分析方法的成败取决于交易者的内在心理状态。三、交易系统的优点它建立了清晰的焦点，使交易者有能力控制情绪；一种有纪律的方法，将动态而不断变化的市场现象予以组织化。四、交易系统的要素1、趋势的辨识；2、进场与/或出场的信号；3、资金管理的功能。1、趋势的辨识•趋势线；•移动平均线；•区间突破。2、进场与/或出场的信号•最简单的交易策略：价格下跌到上升趋势线时买进，价格上涨到下降趋势线时卖出；如果价格贯穿趋势线到达一定幅度时，自动地平仓出场；停损出场后，如果行情又回到趋势线之上或之下时，重新进场。3、资金管理的功能•资金管理是一项最重要的要素；•交易者接受他们无法在一连串的交易中获得100%成功的事实；•顶尖的交易者知道，他们的成功约占总交易笔数的40-50%；•最成功的交易者的共性，就是管理交易资金以接受小额亏损的纪律。五、交易系统成功的因素•关键之处在于它必须是完整的策略，而不是由一些战术拼凑而成；•必须凭借心理和机械技巧，果断执行；•应轻松而自动地进行交易，并获得胜利。六、交易系统的有效性选择了交易系统之后，请以下列问题自问：•交易系统是否能够创造利润，并且令自己舒适？•是否让自己有确定感觉？•是否配合自己的整体目标？七、交易系统的设计当你评估并且重估自己的系统，哪些因素对你最重要？你是否考虑了下列的任何因素，且你的天赋与每项因素的权数是多少？•趋势线•移动平均线•区间突破•其他指标•进场与出场•再进场•获利目标•资金管理•名家之言BobKoppel和HowardAbell在参加新奥尔良的技术分析小组第十八次会(TAGXVIII)上为交易者作了以下演讲。Abell和Koppel先生认为，没有任何一个短线交易指标或系统是完美无缺的，但是了解和应用某一交易指标或系统对于短线交易的成败至关重要。成功的短线交易指标或系统的特点是它的盈利性、稳定性和自我性(相对于每个人独特的心理和技术需要而言)。•耐心是你最有力的法宝场内交易者的优势在于他们可以在买价买，在卖价卖。这对于场外短线交易者和摆动(交替)交易者来说不太可能实现。但是，他们可以用其他的方法来弥补。耐心和良好的准备就是为了创建一个优势，帮助交易者建立和保存资本(权益)。这一点表现在交易中了解你对市场的期待，同时耐心地等待市场向你靠拢。换句话说，就是让市场趋势向你的预期靠拢，以此赢取市场优势。•优秀的短期(日)交易者(或摆动)交易者都是很高程度的“计划”的结果每天的行情必须放到一个大的环境(行情)中去看，可以是一天到两个星期的市场运作。了解市场是如何计划的，然后根据自己的预测做出交易行动，并期望自己的交易行动成为市场计划的一部分。这是很有意义的一点,也是成功的关键。•预期市场机会在多数情况下，等待市场去验证某一点是否交易机会往往会导致进入市场过晚，无法使利润最大化。四、坚决执行预先设定的买卖区间(止损点)。对于那些“该出手时不出手”的交易者，很可能在市场交易中非常被动，被市场所左右。•坚决执行预先设定的买卖区间(止损点)对于那些“该出手时不出手”的交易者，很可能在市场交易中非常被动，被市场所左右。•每天在每个市场执行一个交易计划过度交易往往是焦虑和优柔寡断的结果。通过把视线和精力集中在一个好的交易计划，交易者可以避免情绪波动的影响。•忽略噪音，只关注主要的市场信号每天很多的市场动作都可以被认为是噪音，或者说，市场的无意义运作。对于每一个小的波动的过度关注是一件很乏味的事情，而且交易者很容易被误导。交易者应该尽量避免对这些噪音做出反应，而只关注主要的市场信号。•抓住“快市”或巅峰状态盈利对于短线(日)交易和摆动交易来说，在市场巅峰处于一个最大瞬间交易量或者“快市”的状态时，离开这个盈利交易可能是一个好的决策。很可能当天的高点或低点是在这时完成的。如果你的头寸处在这种市场状态下，你可以期待即刻的利润回报，或者警惕同样方向的下一轮波动。•放弃混沌或没有作为(行情)的市场如果你认为你所在的市场很混沌，请把眼光放在其他领域。时间是有限的，把眼光放在混沌的市场会耗光你的精力。八、交易系统的分类与范例•文字式、技术指标和电脑程序；•形态突破、均线突破、波浪理论；•顺势顺势操作系统、逆势操作系统......交易系统编写示例一（文字式）：均线式短线买卖系统（以做多为例）：60MA向上倾斜，价格运行在均线之上；买入条件：收盘价＞5＞10＞20MA；减仓条件：收盘价＜5MA；止损退出：收盘价＜5＜10MA；重新买入：收盘价＞5＞10MA。出场规则及时机：收盘价＜20MA；价格目标位到达；跟踪止盈位被触及。图例：棕榈油5月十五分钟均线突破系统交易系统编写示例二（文字式）：十五分钟短线形态买卖系统：规则：突破近期高点买进，停损近期低点；突破近期低点卖出，停损近期高点。图例：棕榈油5月十五分钟形态突破系统图例：沪深300指数十五分钟形态突破系统交易系统编写示例三（文字式）：黄金分割狙击手操作系统（做空为例）：第一步：确认主趋势为跌势；第二步：等待反弹；第三步：在反弹至0.382/0.5/0.618时卖出，仓位未被价格证明正确则尽快清仓，正确则持仓。最佳时机：反转/突破K线＋成交量由收缩转放量；目标：第一支脚跌幅的100%。止损：如反弹超过0.618;再度出击：如反弹到达100%出现反转K线（止损高点上X点）。目标：第一支脚跌幅的50%。图例：豆油5月十五分钟黄金分割系统交易系统编写示例四（文字式）：超短线交易系统（基于期货交易冠军菲阿里交易思想的日内短线交易系统）:买进：如果“现在”正在涨你就买（日线上升，在1小时/30/5分钟甚至分时线横盘或不破前低逢低买进），涨到涨不上去，市场自然会回头下跌；开盘上涨收阳；价格上破下降趋势线；价格上破第一根K线的最高价；价格不再向下波动（不破前低）；价格窄幅振荡后多头表态上破最高价；价格开盘下跌后又上涨并上破开盘价；阻力线向上移动（价格上破阻力线）。止损：设定在买进位最近3根K线最低价；设定在当天的最低价下方X元；设定在买进位下方X元；价格走势与预期相反；买进后价格不在涨；持仓：如果买进有利润并且价格“现在”继续涨就持仓，将近收盘仍无利润则避免持仓；加仓：单边势如果持仓有利润并且价格“现在”继续涨就加仓，加仓与原仓合约加起来的亏损少于零；振荡势不加仓；减仓：如果持仓有利润但价格接近目标位/阻力位/收盘/周五，预期价格将继续涨可适当减仓；出场：上涨停滞时或价格接近目标位/阻力位/收盘/周五。交易系统编写示例五（技术指标式）：综合均线突破与形态的三军会师指标短线买卖系统（三军会师，看好后市；做多为例）：买进:三军会师（三线合一向上）+日出K线；止损：价格跌破环形/分形低点/计划中的止损点位或20单位均线；持仓：按照系统指标持仓；减仓：跌破黄线、绿色操作线减持1/2至2/3仓位；加仓：持仓出现盈利视情况加仓；退出：价格跌破红色主控线；重新进场：价格重上红色主控线；止盈：目标到达/触及跟踪止盈点。图例：棕榈油5月三军会师指标交易系统图例：IF0812合约三军会师指标交易系统祝交易成功！谢谢