我国粮食价格波动分析与预测

我国粮食价格波动分析与预测一．引言我国是一个农业大国，绝大部分人口分布在农村，农业在国民经济中处于基础地位，它是决定国民经济发展的重要因素。农业在整个国民经济中的基础地位和重要作用决定了粮食作物的重要地位，而粮食价格是与“三农问题”密切相关的，系统地研究粮食价格波动的规律性、影响因素及调控方法，是解决三农问题和稳定国家经济发展的关键所在。历史经验表明，粮食价格波动的影响，主要集中表现在两个方面：一是对农户收入的影响。粮食价格的波动影响了农户从农业中获得的收入，而农业收入是农户纯收入的重要组成部分，因此这种价格波动可能影响到农户的纯收入，从而进一步影响到农户增收程度、生产积极性以及农业自身的生产和发展。粮食价格不可以太低，至少不可以低于通货膨胀率，否则农户的利益会因通货膨胀的影响而受到损害。另一方面是对物价总水平的影响。粮食价格的变动，对以粮食为原料的工业品的价格、农业生产资料的价格、居民消费水平以及财政、金融、资源的合理分配等等都产生了一定的影响，进而影响到整个物价总水平，这是关系到一个国家经济稳定、社会稳定以及人民生活水平的一个非常重要的指标。因此粮食价格又不可以太高，至少不应该高于城市消费者的收入增长幅度，如果做不到这一点，城市消费者的利益就会受到损害。如何解决上述矛盾，即一方面保证农户的收入水平，提高农户的生产积极性；另一方面维护消费者利益，确保城市居民生活与消费的稳步提高，是亟待解决的问题。作为基础产品，粮食价格的波动和市场运行关系到整个国民经济的健康发展，关系到生产者和消费者的切身利益。粮食价格问题不仅对农户收入、农业自身的生产发展造成一定的影响，还会使得国民经济其他部门的价格水平以及整个物价总水平产生波动。因此，粮食价格的调控问题是关系国民经济大局的关键。有效把握影响粮食价格的各种因素，建立相关模型分析和预测粮食市场价格变化，根据模型结果来调控价格并制定有效措施，既是促进农业生产发展、增加农户收入的迫切要求，对于引导粮食市场健康运行、保障粮食产品供求平衡也具有十分重要的意义。本论文还具有如下指导意义：一是通过对粮食价格影响因素的深刻剖析，使农业生产者了解各种因素对粮食价格的影响，便于他们及早看出价格波动的趋势，进一步做出正确的生产经营决策；二是通过理论模型的模拟，科学地仿真粮食价格的形成机制，对每一个影响因素的变动都能给出价格随之变化的结果，这样可以更加有效地预知粮食价格发展动态，同时对于政府实施调控策略也起到了指导性作用；三是为粮食价格的理论研究提供了一种新的思路。本论文全面考察了影响粮食价格的各种相关因素，以数学模型的形式、模糊统计的观点进行了建模，这是一种全新大胆的尝试，对农业领域特别是粮食价格领域可以起到一定的借鉴作用。二．文献综述从研究内容方面来看。我国学者对粮食价格波动研究主要包括以下内容：(1)对粮食价格成因及影响因素分析的研究；(5)粮食价格与各种影响因素的协整关系研究；(6)粮食价格政策分析研究；(7)粮食价格预测研究。(1)对粮食价格成因及影响因素分析的研究所提出的影响因素有：国内成本推动、宏观经济因素、贸易限制、生物燃料、自然灾害、投机炒作、供求矛盾、轻农政策以及国际市场的粮食价格等；在对这些影响因素进行分析的方法性研究一般有主成分分析法，如曹筠(2009)对于2006年以来粮食价格出现的大幅度上涨，指出科学地研究粮食价格的各种影响因素是出台有效合理政策的前提。并且提取了五项对粮食价格有较大影响的指标，利用主成分分析方法对1997--2006年的时间序列样本进行了细致分析，并在综合评价的基础上提出了针对我国粮食价格政策的调控对策建议；灰色关联度分析法，如马林林、金彦平、张安良(2011)深入研究了粮食价格的波动情况及其影响因素，总结分析了我国粮食价格的波动规律性，采用灰色关联分析方法测度了各种影响因素的作用程度，得出国内粮食价格波动的主要影响因素是国内成本推动、宏观经济因素以及国际市场的粮食价格，粮食供给和需求并不是导致粮食价格频繁波动的主要原因；投入产出分析，如石敏俊、王妍、朱杏珍(2009)利用自编的我国城乡投入产出表，采用投入产出价格影响的局部闭模型，分析测算了粮食价格波动和能源价格波动之间的关系、粮食价格和能源价格波动对于畜产品和加工食品价格的影响、城乡居民收入分配和CPI间的影响。以及定性分析法，比如梁永强(2010)指出我国的粮食价格形成机制在经历了计划和市场这两种经济形态之后，目前形成了最低收购价以及市场形成价格机制14副。冷崇总等(2008)认为近年来全球粮食价格呈现出品种上的全面性、时间上的持续性和空间上的全球性特征，其上涨的原因十分复杂；并把粮食生产成本上升、贸易限制、生物燃料、自然灾害、投机炒作、供求矛盾、轻农政策等列为最基本原因：高帆、龚芳(2011)认为国际粮价的波动是影响我国粮食价格以及物价总水平的最重要因素，利用长时期时间序列数据分析给国际粮价波动划分成6个周期，认为国际粮食价格呈现从极其平稳—捌烈波动一相对平稳一剧烈波动的波动轨迹，国际粮价频繁剧烈波动的影响程度和影响因素已经发生了结构性变化，主要影响因素从开始的供给、需求和库存变化而成为如今的金融和能源，后者对国际粮价波动的解释程度甚至超过98％。(5)粮食价格与各种影响因素的协整关系研究在对粮食价格与各影响因素的分析中，利用协整方程来讨论各因素对粮食价格影响的最为多见。徐小华、吴仁水(2010)对玉米价格和生猪价格间的动态关系进行了研究，结果发现二者间呈正相关关系，玉米价格是生猪价格波动的格兰杰原因164J；王文斌、戴金平(2009)实证研究了国际粮食价格同粮食产量、库存和粮食消费之间的关系，得出结论是粮食库存是国际粮食价格的最主要影响因素，也是国际粮食价格波动的最重要诱因16引。彭克强(2009)依据小麦、稻谷、玉米在1984～2007年阀的成本收益数据，对各自的亩均收益与其主要影响因素问的关系进行了协整分析；吴泰岳、李慧、张鹏(2006)通过对粮食价格与整体物价的格兰杰检验，得出粮价与物价存在长期的均衡关系f671，具有统计意义上的因果关系；指出这种结果主要归因于经济环境、连锁效应和市场经济体制的完善。(6)粮食价格政策分析研究有关粮食价格相关政策分柝的定性研究也是学者们比较热衷讨论的论题。朱新方、孔令成(2011)认为粮食价格支持、补贴政策有利于提高粮食产量，增加农民收入ⅢJ；刘国栋(2011)实证研究了国内粮食价格保护机制和贸易条件对我国粮食价格波动的影响．并且应用名义保护率、反贸易偏好分析了我国的农业保护水平；王小龙、杨柳(2009)从理论上构建了在限量和无限量两种收购条件下各种粮食政策的产出效应模型。认为补贴政策以及相应的粮食价格对于剩余产量是否起到拉动作用，这取决于农户生产行为是否受到收入的约束p毗：姚建华、张锐(2008)就当年粮价上涨具有粮食价格与产量逆运行、粮食价格充足的流动性支持和国际粮食价格传导等新特点，剖析了导致我国粮食价格上涨的深层次原因在于不断加速的工业化与城市化，指出粮食价格的虚假繁荣不仅会加大通货膨胀，还会使粮食生产的主体一农户遭受更大的盘剥，这就需要在粮价上涨背景下加大政策供给的力度，完善粮食补贴政策，研究农业成本联动机制，重视粮食市场预警和反馈系统建设，提高粮食生产集约化程度。(7)粮食价格预测研究关于粮食价格的预测是学者们又一热衷研究的课题(丁杰等，2003；漆云兰，2006：朱险峰，2006．2010；张丽君，2009：刘灵芝等，2011；胡向强，2012)。采用的方法有定性和定量两类，定性分析的比较有代表性的是国家发改委价格监测中心的朱险峰所做的系列价格预测，通过分析产量、库存等一些因素影响以及国际市场上粮食价格的变动，研究我国粮食价格的波动走势进而预测粮食的现货价格、期货价格可能的发展趋势。采用定量分析的学者们比较倾向于使用普通的时问序列分析方法，如姚霞等(2007)利用ARIMA模型预测了时鲜农产品价格的动态变化；刘家富等(2010)利用向量自回归模型分析了国内大豆以及豆油市场的价格传导机制瞵川；桂文林等(2011)采用季节调整模型对我国1997．2009年的粮食消费价格月度数据进行分解，得到趋势循环、季节和不规则因素，进而对粮食价格进行预测垆：应用的其他模型方法如刘晓昀、辛贤(1998)构建了一个包括投入市场、生产与需求、流通厂商对各市场投入的供需以及消费者最终的需求与攻击的系统模型用于对农产品市场进行全面预测¨副：孙超、孟军(2011)利用支持向量机模型分析方法深刻剖析了我国粮食价格波动的主要影响因素，利用支持向量机(SVM)建立了粮食价格的预测模型悼3I。采用1990．2008年的粮食价格时间序列数据，建立了几个主要影响因素与粮食价格间的SVM模型。通过对输入和输出数据的训练学习．拟合数据来完成对未来年份的粮食价格的预测，将其与其它几种预测方法的结果进行比较，得出SVM模型预测的精度明显优于其他预测方法的结论。从研究方法上看，国内现有文献大都以定性分析为主(高帆、龚芳。201l；袁辉斌等，201l；王川，2010：冷崇总、姜瑞红、陈文君，2008；万小妹、罗安军，2007)堪引，对我国粮食价格波动的研究主要集中在价格波动周期的一般性叙述上，或者主观地论断导致粮食价格的不稳定原因，以及强调一些宏观经济因素的作用，指出不稳定的粮食价格间接影响到了粮食生产和粮食安全问题，同时对农业生产率、GDP以及普通居民的日常生活也产生了一定的影响。运用计量分析方法的研究虽也有一些，但是往往集中在某一个因素对粮食价格的影响，比如朱信凯、吕捷(2011)引入了一种不基于任何函数关系的假定前提下的非线性检验模型，对我国的粮食价格与消费物价指数间的关系进行了检验和解释Is叼；或者用简单的供需模型来探讨粮食价格的波动状况，如韩晓龙等(2007)利用传统蛛网模型研究了中国粮食市场的自发波动趋势，指出我国自改革开放后，粮食价格的几次周期性波动不利于粮食生产稳定和粮食有效供给等。缺少定量化的比较系统的研究，真正全面考察粮食价格的各影响因素并建构合适模型来模拟的完全不存在。现有文献分析问题的主要框架是波动现状和表现、存在问题以及对策建议。对于粮食价格预测方法的研究大都集中在几种固定的普通时间序列模型，如GARCH、ARIMA、VEC等，例如罗万纯、刘锐(2010)利用GARCH等模型对粮食价格的波动和性态进行了分析，结果表明价格上涨信息所引发的波动远比价格下跌信息所引发的波动大，可以根据价格波动的集簇性对未来的粮食价格波动进行预测。这样进行预测可能产生的一个问题就是，当以单一度量的数值来度量某个区间上的可能值时，会造成过度拟合的危险，使预测不准确。三．模型局部均衡模型是一种常用的数量分析工具，其特点是把经济系统的某一局部从整体中分离出来。把局部经济系统作为一个闭合的系统来研究，只观察这一局部系统中变量的变化和相互影响情况，而把其他变量视为不变。一个简单的单个市场的局部均衡模型一般由三个方程，两个利益主体——生产者和消费者，和三个基本变量——供给、需求和价格构成。一般情况下，供给和需求的方程可以由数学规划模型或者是由观测到的数据进行估计得到，鉴于本文建模的需要，这里只介绍由前者所确定的供需方程I’67。1691。在均衡模型中，通常假定消费者追求效用的最大化，而生产者追求利润最大化或者成本最小化，于是，消费者的问题可以归结为：Maxu(X)st．PX=Y其中P=(与，只，⋯，￡)表示消费品的价格向量，X=(X₁，X₂，⋯Xn，)’)’表示消费品量，y表示收入。该问题的拉格朗日函数为f(x,λ)=u(X)一λ(PX一Y)，分别对x，λ求偏导，得到一阶条件为由上述方程可以求得消费者的需求函数为若给定价格水平和可支配收入，则得到最优需求量为由于上述模型为单个市场的模型，故除产品自身的价格只外，其他价格假设不变，在方程中为常量，因此可以将其从需求函数中略掉。简化后的需求函数为同样，生产者的目标是利润最大化，若生产过程中只有劳动力一种投入品(本论文考虑劳动力、资本和土地三种投入，此处假设