我国商业银行市场绩效研究

西南财经大学硕士学位论文我国商业银行市场绩效研究姓名：王若羽申请学位级别：硕士专业：产业经济学指导教师：李一鸣20081201我国商业银行市场绩效研究作者：王若羽学位授予单位：西南财经大学相似文献(10条)1.学位论文朱雪丽我国商业银行市场绩效的实证研究2007现代商业银行是以利润为经营目标，以多种金融资产与金融负债为经营对象，具有综合性服务功能的金融企业。它是现代金融体系的重要组成部分，在整个国民经济中都占有举足轻重的地位。随着我国经济体制改革的深入，以及我国加入世界贸易组织等外部环境的变化，特别是我国2006年底金融市场的全面开放、巴塞尔新协议的资本要求、主营信贷业务价格的激烈竞争等诸多现实，我国商业银行面临着前所未有的改革压力和挑战。提高经营管理水平，改善市场绩效，增强竞争力成为当前我国商业银行面临的主要问题，因此有必要对我国商业银行的市场绩效进行分析。到目前为止，我国基于产业组织理论分析商业银行市场绩效的研究角度已受到人们的关注，出现了不少介绍性的文章和初步的研究成果，但这些研究仍存在缺陷：没有将商业银行与实体经济部门联系起来；对市场绩效的评价没有注意到流动性、安全性和盈利性三者之间的统一；只包括了资产或资本利润率指标而未考察贷款质量、资本充足率状况，而且缺少对市场绩效的综合评价；大多数的研究者都将市场结构作为对立于产权的独立绩效决定因素来看待。本文在国内外已有研究成果的基础上，首先从市场绩效理论入手，对商业银行市场绩效进行了定义，并选择符合我国商业银行国情的指标，对我国商业银行市场绩效进行定性分析和定量分析，从而揭示出我国商业银行市场绩效水平的特征和演化趋势；接着运用功效系数法建立我国商业银行市场绩效综合评价模型，并对国内外商业银行市场绩效进行了比较研究；然后考虑到银行业产业化的特征,从产业组织学角度将银行产权制度与市场结构结合起来共同探讨绩效的决定因素；最后，提出改善我国商业银行市场绩效的对策建议。2.期刊论文樊娜娜.谭颖我国商业银行市场绩效研究-决策与信息（下旬刊）2009,(9)本文选取了9个指标并通过主成分分析方法对我国商业银行的2008年绩效进行排名.通过实证一分析,得出的主要结论是:股份制商业银行和城市商业银行市场绩效明显优于国有商业银行的业绩表现.3.学位论文蒋磊我国商业银行业市场结构和市场绩效研究2005随着我国金融体制改革的不断深入，我国商业银行业市场结构也发生了重大变化，新的市场竞争体系正在形成。但是，目前我国商业银行业市场结构中仍然存在着许多不合理的地方，距离有效竞争市场结构的理想状态有着很大的差距。加入WTO五年后(即从2006年底开始)，外资银行将全面获得国民待遇。它们的进入势必会对我国商业银行业产生极大冲击，如何在过渡期采取有效的市场结构调整措施来提升我国商业银行业的竞争力是我们要及时讨论和解决的严峻课题。有鉴于此，本文以我国商业银行业市场结构和市场绩效作为研究对象，采用S-C-P的分析框架对我国商业银行业的市场结构和市场绩效进行了系统分析，以丰富对商业银行业的产业组织研究，试图从理论上阐明我国商业银行业市场结构和市场绩效的现状、成因，并对其中的关系进行检验。本文共分为六章。第一章为理论与文献综述。介绍了结构—行为—绩效这一产业组织理论模型的形成和发展，以及其在商业银行领域的应用研究成果；第二章大致描述了我国商业银行体系的概括；在此基础上，第三章和第四章分别着重分析我国商业银行业的市场结构和市场绩效，通过一系列的指标对其进行定量分析；第五章则结合第三章和第四章的结论，研究我国商业银行业市场结构和市场绩效两者间的关系；第六章为研究结论与政策建议。本文的研究结果显示：第一，我国商业银行业的市场结构为高、中性的垄断竞争型。第二，我国商业银行业的市场绩效较低。第三，市场结构和市场绩效之间并无显著关系，市场力量假说在我国商业银行业并不适用。基于以上分析，本文深入探求了其背后成因。本文认为，出现这些结果的原因在于，首先，我国严格的存贷款利率管制极大地削弱了市场结构与市场绩效之间的关系。其次，我国银行业现有的市场结构更多是由于传统计划经济体制的作用，而非市场竞争的结果。再次，我国商业银行业存在事实上的规模不经济。此外市场力量假说是建立在新古典经济学的基础上，即以银行追求利润最大化的假设为前提的，而我国的许多商业银行承担了额外的社会目标。本文在研究方法上注重实证分析和规范分析的结合，在充分占有相关数据资料的基础上，兼顾理定性分析和定量分析。同时，论文中配以大量图表，使表述更加清晰直观。4.学位论文戴倚天中国商业银行个人理财产品产业组织分析2007随着中国经济的高速持续发展和中国居民收入水平的不断提高，中国个人理财业务得到了迅猛的发展。作为个人理财市场重要组成部分之一的商业银行个人理财业务，也得到了较大的发展。银行个人理财产品日益丰富，银行个人理财产品市场份额日益扩大。但同时，银行个人理财产品市场也存在着资源要素配置不合理、产品定价机制不灵活、市场竞争行为不规范等问题，造成市场效率低下、绩效偏低，阻碍了银行个人理财产品市场的健康发展。通过实行产业组织政策的调整，以促进商业银行之间的有效竞争，提高整个银行个人理财产品市场绩效，已成为中国商业银行的当务之急。本文首先简要介绍了中国银行业个人理财产品市场的发展历程和现状，指出了存在的问题。在此基础上，运用产业经济学的基本理论与研究方法，较为系统地对商业银行个人理财产品产业组织的市场结构、市场行为、市场绩效及相关的产业组织政策进行了分析，从而揭示出市场结构、市场行为和市场绩效之间存在着密切的联系：理财产品市场结构决定了各家商业银行在理财产品市场竞争中所采取的市场行为，而市场行为最终决定了市场绩效。最后提出改善商业银行个人理财产品市场结构、逐步实现银行个人理财产品的利率市场化、防止过度竞争，促进有效竞争、尽快实现商业银行的混业经营体制等建议。5.期刊论文柯健.KEJian我国商业银行市场结构和市场绩效的实证分析-产经评论2010,(1)运用DEA模型从市场结构和市场绩效两方面对我国商业银行进行检验分析,显示我国银行业的集中度、市场份额与绩效呈负相关关系,原因主要在于我国银行业市场结构较高的集中度不是市场自发作用的结果,大的银行规模并不意味着更高的利润回报.我国银行集中度和绩效之间不存在结构理论中所假设的因果关系,银行业市场结构对绩效的促进作用不明显.建立和完善我国银行业绩效考核体系时着重强调的应该是效率,而非银行规模和市场份额.6.学位论文刘敏中国商业银行市场结构研究2005产业组织是指产业内企业之间的关系，体现为市场结构、市场行为和市场绩效之间的关系，可以为各国制定产业政策、影响和控制市场结构、市场行为提供理论依据。市场结构—市场行为—市场绩效(MarketStructure-MarketConduct-MarketPerformance，SCP)理论范式(Paradigm)是产业组织研究的主要理论范式。市场结构是构成市场的卖者之间、买者之间以及卖者和买者之间的各种关系，所以商业银行的市场结构是指构成银行业的商业银行之间、银行客户之间以及银行和客户之间的诸多关系。商业银行市场结构的构成要素一般包括市场集中度、规模经济和企业的进入壁垒等，它们是决定银行竞争能力的重要因素。研究商业银行市场结构对中国当前银行业的发展有重要现实意义。首先，商业银行对我国国民经济的发展有重要影响；其次，上世纪90年代兴起的第五次并购浪潮，对中国银行业的规模经济产生了深远影响，进而波及到国内银行业的改革与发展；最后，由于国内较高的进入壁垒，当金融市场全面开放后，中国商业银行将面临巨大冲击。本文采用理论分析和实证研究相结合的方法。首先，介绍关于产业组织理论的基本概念以及产业组织理论的发展，是全文的理论基础；接着选取了14家银行1994年-2003年共10年的相关数据，分别用CRn指数、赫芬达尔指数(HI)、洛伦兹曲线(LorenzCurve)和基尼系数(GiniCoefficent)检验了中国商业银行市场的集中度；然后，利用超越对数函数，采用回归的方法，对中国商业银行的规模经济做了实证分析，是全文的研究重点；最后，分别从经济性和非经济性两个角度分析了中国商业银行市场的进入壁垒，并结合实际，详细分析了其中的外资银行进入壁垒和民营银行的进入壁垒。研究结果表明，我国的商业银行具有寡头垄断的、规模经济的、高进入壁垒的市场结构。根据分析结果，联系当前国内外的现状，本文在最后给出了优化中国商业银行市场结构的建议，包括：加速四大国有商业银行改革，适度收缩其规模；扩大新兴股份制商业银行的规模，并增强其竞争力；降低进入壁垒，加速民营银行发展；加速国内商业银行的国际化进程，在国际化中实现规模经济；继续维持分业经营现状，谨慎推动混业经营步伐；加强对外资银行的监管。7.学位论文沈锋中国商业银行业产业组织研究——基于修正后的银行产业组织理论20092003年，中国政府正式启动对国有独资商业银行的股份制改革，试图通过国有商业银行的产权制度改革和公司治理机制的完善，从制度根本上来提高国有商业银行的市场绩效，进而提高银行业竞争力。温家宝总理在十届全国人大二次会议的记者招待会上以“背水一战，只能成功，不能失败”来形容这场改革。从温总理的言语中我们不难感受到这场银行业的市场化改革是何等的重要。本研究就是针对这场改革，以中国商业银行的经济学特性为逻辑起点，以2003～2007年度中国商业银行业市场为研究载体，以中国商业银行业产业组织为研究对象，在修正后的银行产业组织理论分析框架内探讨研究了中国商业银行业的竞争程度、公司治理、绩效和市场监管，并为进一步提升中国商业银行业的市场绩效作了政策建议。全文共六章，主要结构如下：第一章是引言。在本章中主要介绍了选题背景与意义，研究框架、方法、主要创新与不足，并对相关文献进行了综述。第二章是全文的理论基础。包括基本概念和研究范畴进的界定，银行的经济学特性分析，在此基础上，结合新制度经济学和公司治理理论，初步提出了中国银行产业组织理论的分析框架。第三章是对中国商业银行业市场竞争程度的研究。首先是对中国商业银行业市场形态演变历史的回顾，接着对中国商业银行业市场竞争程度进行了实证测度。实证测度采用两类不同的方法：结构化方法和非结构化方法。两种方法的测度结果都显示中国商业银行业目前处于垄断竞争的市场形态，且四大国有商业银行之间的竞争要大于其他股份制商业银行之间的竞争。本章进一步研究了中国商业银行业的市场壁垒，当前中国商业银行业的壁垒主要为政策性的进入壁垒和退出壁垒。第四章则是对中国商业银行业2003～2007年市场绩效及其影响因素进行分析研究。银行市场绩效包括三大评价指标：财务绩效、效率绩效和稳定性。对效率绩效的实证主要采用数据包络分析方法，结果显示，当前商业银行提高效率的重点在于加强公司治理和经营管理进而提升纯技术效率。对财务绩效的实证研究显示无论是市场力量假说还是效率结构假说在2003～2007年度中国商业银行业市场都不成立，主要原因在于这段时期的银行业市场是由政府主导的，实证结果也显示银行内部的微观运营效率对财务绩效的影响最为显著。第五章则是对进一步提高商业银行业的稳定性、效率和盈利能力展开研究。首先是市场结构的优化，优化的重点在于降低市场壁垒，优化的路径在完善市场退出机制，并降低对民营资本和民营银行的市场进入壁垒。其次是公司治理的进一步完善，在分析当前中国商业银行公司治理缺陷的基础上，提出了相关改进措施和建议。然后是结合美国次贷危机的教训，指出为进一步加强银行业的稳定性，适应当前中国金融混业经营日趋明显的趋势，必须从宏观上建立中国统一的金融监管体制。最后是针对利率管制的放松和建立中国存款保险制度的具体监管政策分析。第六章是全文的总结和展望。本文的主要创新点在于：(1)在对银行、国有商业银行经济学特性和其他相关理论进行充分论述的基础上，初步修正了银行业产业组织理论的分析框架，这一分析框架融合了新制度经济学、金融学等学科，使得对商业银行业的产业组织分析更加符合中国银行业的实际情况。(