毕博咨询-光大银行信贷风险系统

信贷风险工作流管理系统系统概念验证说明书初稿文件版本：Version2.0日期：2003年2月16日金融服务系统概念验证2003年2月16日2©2003BearingPoint,Inc.声明本文内包含的资料属于毕博管理咨询公司的商业机密，一旦泄漏，可能被商业竞争者利用。因此本文档内容仅限于中国光大银行对毕博管理咨询的项目建议书作评估之用；除此之外，不得私自发布、使用和复制文档的任何内容。如决定不继续与毕博管理咨询磋商而选择另一管理咨询公司，中国光大银行须向毕博管理咨询交回所有与本建议书及其有关的文件（包括本建议书的副本）并保证没有任何的电子复印本（包括但并不限于扫描、软拷贝及相片）、影印本及手抄本。如果毕博管理咨询公司有幸和贵方签订合同，对本文件中资料的发布、使用和复制的权利将在以后签订的协议中明确说明。本限制条款不适用于可以从其它合法渠道得到对文中包含资料的使用授权的情况。©2003BearingPoint,Inc.(Unpublished).Allrightsreserved.金融服务系统概念验证2003年2月16日3©2003BearingPoint,Inc.目录1.目标与原则.......................................................................................................................42.系统设置与整合环境.........................................................................................................52.1.硬件设置.......................................................................................................52.2.软件设置.......................................................................................................63.系统应用案例....................................................................................................................73.1.系统应用案例的背景.....................................................................................73.2.系统应用案例之一：设置信贷决策管理工序与相应用户组............................83.3.系统应用案例之二：客户和信贷评级与限额制定........................................113.4.系统应用案例之三：工作量重新调配..........................................................214.系统整合验证测试...........................................................................................................234.1.目的............................................................................................................234.2.软件整合的内容..........................................................................................234.3.有关系统整合的表现测试............................................................................235.应用程式界面..................................................................................................................255.1.通信协议（CommunicationProtocol）.......................................................255.2.交易信息的数据定义...................................................................................256.进行时间表.....................................................................................................................26附件1：系统数据库的数据定义.............................................................................................27附件2：通信包头格式...........................................................................................................30附件3：HNC代码程式..........................................................................................................31金融服务系统概念验证2003年2月16日4©2003BearingPoint,Inc.1.目标与原则本次系统概念验证的目的是通过客户化的有限系统演示，使中国光大银行进一步了解工作流管理软件方案的可行性。系统概念验证是进行系统采购的系统筛选工作范畴内的主要工作。系统概念验证不等于也不会取代系统开发过程中的系统原型演示（SystemPrototyping）与系统测试（SystemTesting）的工作。系统概念验证工作有以下的主要内容：•在中国光大银行现有测试环境中的UNIX平台系统上安装软件，并设置相关的互联网服务器及用户前段微机，以确定的可行性及其系统和设置需求。所以系统概念验证是模拟系统投产环境，并非真实的系统投产环境。•通过预先设定的系统应用案例来验证工作流管理软件如何满足信贷风险业务流程管理所需要的系统功能。•按预先设定的模拟系统环境（暂定约1000个用户同时使用系统–ConcurrentUsers）测试工作流管理软件能否达到中国光大银行所需的系统表现。•在中国光大银行现有主机系统及工作流管理软件中，制定及开发较简单的应用程式界面（API），让中国光大银行了解有关工作流管理软件如何与现有的系统进行整合。本次系统概念验证工作的重点是在有限的时间内，测试工作流管理软件。因此，进行系统概念验证工作时需要贯彻以下的原则：•除工作流管理软件和相关的必需系统外（包括Java的网络用户前端），从项目的时间效率考虑，其他模块有关的系统或软件（如OLAP及建模工具）将不设置在系统概念验证的测试环境中。•由于在现阶段有关系统功能需求、模型的计算公式、及数据超市的数据模型等交付品仍未落实，所以在此系统概念验证中所用模型的计算公式、用户界面、数据定义都是根据以往的经验模拟制定出来的，并非本项目的真正交付品。金融服务系统概念验证2003年2月16日5©2003BearingPoint,Inc.2.系统设置与整合环境以下的图表演示了在系统概念验证中测试环境的初步系统架构：EthernetEthernet银行现有测试环境（包括主机）应用服务器HP-UX主机服务器HP-UX用户端工作站互联网服务器Window20002.1.硬件设置类别数量规格需求型号HPN4000操作平台HP–UX11.0CPU4X550MHzRAM8GB硬盘300GB或以上应用服务器1高可用性（HA）设备否型号CompaqProLiant操作平台Window2000CPU2（奔腾4或以上）RAM2GB硬盘40GB互联网服务器1高可用性（HA）设备否金融服务系统概念验证2003年2月16日6©2003BearingPoint,Inc.类别数量规格需求型号CompaqPC操作平台Window2000CPU1（奔腾4或以上）RAM256MB硬盘20GB用户端工作站2–10*高可用性（HA）设备否*注：用户端工作站的数量取决于在系统表现测试中所需要模拟用户的数量。其比例约为：1台用户端工作站能模拟100用户，所以要模拟1000用户，就需要10台用户端工作站。2.2.软件设置类别软件名称及版本应用服务器BEA–WebLogicIntegration7.0InformixDatabaseServer7.3.1或OracleDatabaseServer9i互联网服务器Apache1.3.13x或NetscapeEnterpriseServer（iPlanet）4.1用户段工作站InternetExplorer5.x金融服务系统概念验证2003年2月16日7©2003BearingPoint,Inc.3.系统应用案例3.1.系统应用案例的背景•对公客户类别–大型企业和中小型企业•信贷产品–房屋贷款产品•信贷决策流程如下：•信贷决策流程中优先考虑以下决策点：(一)客户资信评级（包括行业与区域评级对客户资信评级的调整）(二)贷款（债项）评级(三)信贷评级（综合考虑客户资信评级与贷款评级）(四)最高客户限额制定•系统概念验证中需建立模拟决策规则引擎的临时程式提供有关系统回馈的信息。•假设系统应用限于拒绝或接受某个客户及某笔贷款。•假设系统使用2年的财务数据－1年历史及1年预测财务数据－作为信贷风险决策管理之用。客户资料输入客户资信评级贷款资料输入贷款（债项）评级信贷评级最高限额制定金融服务系统概念验证2003年2月16日8©2003BearingPoint,Inc.3.2.系统应用案例之一：设置信贷决策管理工序与相应用户组目标：通过设置信贷决策管理工作流中的工序与用户组，来验证系统如何满足所需要的以下功能•根据信贷决策管理工作流来设置不同的工序，并设定相应的决策点•根据工序的责任分工来设置不同的用户组（UserGroup），并限制相应的权限假设：•本案例中有6个工序：客户资料输入、客户资信评级、贷款资料输入、贷款评级、信贷评级、和限额设置•本案例中有6个用户组：客户资料输入组、客户资信评级组、贷款资料输入组、贷款评级组、信贷评级组、和限额设置组•每个工序由相应用户组完成•每个用户组有一个用户•根据每个用户的权限及部门限制数据使用权，每个用户只能看到预设有使用权的系统功能设置信贷决策管理工序步骤1：设置工作流名称，工作流中的工序数目、内容、和顺序数据来源用户输入工作流名称信贷决策管理工作流工作流工序数目6工序编号工序内容工序一客户资料输入工序二客户资信评级工序三贷款资料输入工序四贷款评级工序五信贷评级工序六最高客户限额制定金融服务系统概念验证2003年2月16日9©2003BearingPoint,Inc.步骤2：设置工作流中的决策点•客户资信评级（包括行业与区域评级对客户资信评级的调整）•贷款（债项）评级•信贷评级（综合考虑客户资信评级与贷款评级）•最高客户限额制定工作流逻辑模型如