汇率变动对我国商业银行的影响及应对策略

北京物资学院2011届毕业论文（设计）1题目：汇率变动对我国商业银行的影响及应对策略院系经济学院专业证券期货班级07940122学生姓名熊俊学号0794012215导师姓名刘宏导师职称教授2011年5月23日北京物资学院2011届毕业论文（设计）2诚信保证本人通过自己的签名保证，我的论文是独立完成的，无他人代笔，所有从出版物中引用（包括图表等）均注明了出处；除了注明的文献之外，没有使用其他文献。签名：日期：2011年5月23日北京物资学院2011届毕业论文（设计）3【摘要】随着中国经济不断地融入全球经济，我国与其它国家之间的经济交往无论从广度还是深度都在不断地加深，汇率问题随之就变得越来越重要。商业银行作为重要的市场主体在这个过程中不可避免的暴露在汇率风险之中。随着我国外汇体制改革的不断深入,人民币汇率浮动的不确定性日益凸显,我国商业银行在各种因素影响下,将面临很多过去未曾遇到的新问题、新矛盾,将处于一个错综复杂,变幻莫测的经营环境中,其管理和抗风险能力存在着前所未有的压力和挑战。因此，商业银行当前必须提高对汇率风险的管理能力，才能保持其经营的稳定性并使其健康的发展。本文通过实证研究和规范研究相结合的方法，在研究国内外汇率制度相关理论及我国汇率制度改革具体实践的基础上，首先分析了我国商业银行的外汇业务现状，然后分析了汇率变动给我国商业银行资本金、资产负债、银行业务、金融创新等其他方面带来的影响，接着从四个方面阐述了商业银行应对汇率风险的手段，然后介绍了商业银行汇率风险的衡量方法并进行了实证分析，最后，有针对性地提出我国商业银行的应对措施，包括加强对汇率变动的预测、积极引进精通外汇业务和外汇风险管理领域的人才、正确控制币种结构、期限结构、外汇资产负债结构、加强金融衍生产品的创新等十条建议。关键词：汇率风险；商业银行；风险管理北京物资学院2011届毕业论文（设计）4【Abstract】AsChina'seconomycontinuestointegrateintotheglobaleconomy,Chinaandothercountriesintermsofeconomicexchangesbetweenthebreadthanddepthareconstantlydeepenedalongwiththeexchangeratebecomesincreasinglyimportant.Commercialbanksasanimportantmarketplayersinthisprocessinevitablyexposedtoexchangeraterisk.WiththecontinuousdeepeningofChina'sforeignexchangesystemreform,theRMBexchangeratefloatinguncertaintyhasbecomeincreasinglyprominentinChina'scommercialbanksundertheinfluenceofvariousfactors,willfacemanynewissuesnotpreviouslyencountered,thenewconflict,inacomplex,changingunpredictablebusinessenvironment,itsmanagementandtheexistenceofanti-riskabilitytounprecedentedpressuresandchallenges.Therefore,commercialbanksneedtoimproveonthecurrentexchangerateriskmanagementcapabilities,inordertomaintainthestabilityoftheirbusinessandmakeitahealthydevelopment.Thisempiricalresearchandnormativeresearchthroughacombinationofmethods,theoriesofforeignexchangeratesystemandtheconcretepracticeofChina'sexchangeratesystemreformonthebasisofthefirstcommercialbankinChina'sforeignexchangebusinesssituation,andthenanalyzestheexchangeratechangestotheCommercialBankcapital,assetsandliabilities,banking,financialinnovationandotheraspectsoftheimpact,andthenfromthefouraspectsofthecommercialbanksthemeanstorespondtoexchangeraterisk,andthenintroducesthecommercialbankexchangerateriskmeasure,andanempiricalanalysisFinally,putsforwardtheresponseofcommercialbanks,includingthestrengtheningoftheexchangerateforecasts,andactivelyintroduceproficientinforeignexchangebusinessandforeignexchangeriskmanagementpersonnel,propercontrolofthecurrencystructure,thetermstructure,foreignexchangeassetsandliabilitiesstructureStrengthentheinnovationoffinancialderivativestenrecommendations.Keywords：Exchangeraterisk；Commercialbanks；Riskmanagement北京物资学院2011届毕业论文（设计）5目录一、引言.......................................................................................................................1二、我国商业银行外汇业务现状...............................................................................3（一）外汇业务市场形势分析............................................................................5（二）我国商业银行外汇业务发展现状............................................................71、外汇业务市场份额低，与本币业务规模相差很大...............................92、开办外汇业务的机构网点数量较少.......................错误!未定义书签。3、已开办外汇业务的网点功能普遍不全...................错误!未定义书签。4、外汇业务产品使用率较低，整合性差...................错误!未定义书签。三、汇率风险对商业银行的影响...............................................错误!未定义书签。（一）汇率风险对商业银行资本金的影响........................错误!未定义书签。（二）汇率风险对商业银行资产负债的影响....................错误!未定义书签。1、汇率变动使得银行对于资产负债管理更加困难...错误!未定义书签。2、汇率风险对外汇资产和负债错配的影响...............错误!未定义书签。3、汇率变动增加了银行在业务经营中的变量...........错误!未定义书签。（三）汇率风险对商业银行业务的影响............................错误!未定义书签。1、汇率风险对国际业务的影响...................................错误!未定义书签。2、汇率风险对银行结售汇等中间业务的影响...........错误!未定义书签。3、人民币升值对外汇资金业务的影响.......................错误!未定义书签。4、人民币升值对商业银行授信业务的影响...............错误!未定义书签。（四）汇率风险对商业银行金融创新的影响....................错误!未定义书签。（五）汇率风险对商业银行国际化的影响........................错误!未定义书签。四、商业银行常用的外汇操作工具...........................................错误!未定义书签。（一）即期外汇市场............................................................错误!未定义书签。（二）远期外汇交易............................................................错误!未定义书签。（三）掉期交易....................................................................错误!未定义书签。（四）外汇期货....................................................................错误!未定义书签。五、汇率风险的衡量方法及实证分析..................................................错误!未定义书签。（一）汇率风险的衡量方法----风险价值法................................错误!未定义书签。1、基本原理....................................................................................错误!未定义书签。2、VaR的计算方法...................................................................错误!未定义书签。（二）实证分析...................................................................................错误!未定义书签。1、样本区间...................................................................................错误!未定义书签。北京物资学院2011届毕业论文（设计）62、VAR值的计算.........................................................................错误!未定义书签。六、商业银行应采取的应对措施...............................................错误!未定义书签。（一）加强对汇率变动的预测............................................错误!未定义书签。（二）积极引进精通外汇业务和外