河北省金融安全监测预警系统研究

河北工业大学硕士学位论文河北省金融安全监测预警系统研究姓名：王立栋申请学位级别：硕士专业：国际贸易学指导教师：叶莉20061101分类号：密级：UDC：编号：学位论文河北省金融安全监测预警系统研究王立栋指导教师姓名：叶莉教授河北工业大学申请学位级别：硕士学科、专业名称：国际贸易学论文提交日期：2006年11月论文答辩日期：2006年12月学位授予单位：河北工业大学答辩委员会主席：评阅人：2006年11月DissertationSubmittedtoHebeiUniversityofTechnologyforTheMasterDegreeofInternationalTradeRESEARCHONFINANCIALSECURITY’SMONITORINGANDEARLY-WARNINGSYSTEMOFHEBEIPROVINCEbyWangLidongSupervisor:ProfessorYeLiNovember2006ThisworksupportedbySocietalandLiteraeHumanioresFoundationofHebeiprovince.No.S050427河北工业大学硕士学位论文i河北省金融安全监测预警系统研究摘要在金融全球化快速发展的背景下，金融安全问题已经成为我国和地方经济发展中的一项重大问题。尽管我国的金融体系总体上保持着安全性，但是由于我国在金融体制、政策和监管等方面存在的缺陷和问题，给我国的金融安全积累了隐患。如果金融系统的局部甚至是一个金融机构没有有效地防范金融风险，就很可能产生连锁反应，发生多米诺效应，从而导致局部甚至全国的金融危机。因此，建立一套科学的金融安全监测预警系统来全面评估某一地区的金融安全状况，对了解该地区的金融现状及存在的问题，进而为政府部门提供政策依据来说显得十分重要。本文以金融安全相关理论为依据，以河北省为对象进行研究。文章首先对金融安全、金融风险和金融危机的概念进行了界定，以此为基础，进一步探讨金融安全与金融风险、金融危机之间的相关性及区别，并对金融危机理论和预警模型进行了归纳和分析；其次从河北省经济发展水平、银行业、证券业和保险业几个方面对河北省金融安全现状进行研究，分析了河北省内潜在的金融风险，包括制度缺陷型风险、资产风险、管理风险和道德风险；再次，依据河北省具体情况，设计金融安全监测预警指标体系，进而运用因子分析法和指数平滑法构建河北省金融安全监测预警系统，得出影响河北省金融安全的主要因素，对河北省近几年来的金融安全状态进行综合判断并加以分析；昀后在分析的基础上，提出维护河北省金融安全的对策建议，为政府部门制定决策提供依据。关键词：河北省，金融安全，监测预警系统，因子分析法河北省金融安全监测预警系统研究iiRESERCHONFINANCIALSECURITY’SMONITORINGANDEARLY-WARNINGSYSTEMOFHEBEIPROVINCEABSTRACTWiththerapiddevelopmentoffinancialglobalization,financialsecurityhasbecomeaprimaryproblemofeconomicsecurityinChinaanddistrict.AlthoughthefinancialsysteminChinaissafeonthewhole,manydeep-rootedproblems,forexamplefinancialinstitutionalfactors,financialsupervision,hasaccumulatedahiddendangertothefinancialsecurityofChina.Ifaregionalfinancialinstitutioninthefinancialsystemdoesnoteffectivelypreventfinancialrisks,itislikelytohaveachainreaction,adominoeffectoccurred,andleadtothefinancialcrisisinonecountryorregion.Therefore,eliminatinghiddendangerstoregionalfinancialsecurityandguaranteeingthebalancedoperationofthefinancialsystemhavebecometheprimaryissue.Itisveryimportantforthegovernment’spolicy-makingtoestablishasetofscientificmonitoringandearlywarningsystemtoassessfinancialsituationandanalysisexistentproblemofacertainarea.Thisthesisfocusonestablishmentoffinancialsecurity’smonitoringandearlywarningsystemofHebeiprovince.First,itbeginswiththeresearchsituationoffinancialsecurity,onthisbasis,itdiscussesthecorrelationanddifferenceoffinancialsecurity,financialrisks,andfinancialcrisis,thenresearchesthetheoriesandmodelsoffinancialcrisis.Secondly,itresearchesthesituationofthebank,theinsuranceandthesecuritiesmarketinHebeiprovinceandanalysestheriskfactorofHebeiprovince.Thirdly,accordingtothesituationofHebeiprovince,itconstructsthefinancialsecurity’smonitoringandearly-warningsystemtojudgethestateofthefinancialsecurityandfindoutthemainaffectingfactors.Atlast,thethesishasraiseproposaltosafeguardthefinancialsecurityofHebeiprovince.KEYWORDS:hebeiprovince,financialsecurity,monitoringandearly-warningsystem,factoranalysis河北工业大学硕士学位论文iii目录第一章绪论.......................................................................1§1-1研究背景和意义..............................................................1§1-2国内外研究现状..............................................................11-2-1国外研究现状.............................................................11-2-2国内研究现状.............................................................3§1-3研究方法....................................................................4§1-4研究内容与框架..............................................................41-4-1研究内容.................................................................41-4-2研究框架.................................................................5第二章金融安全相关理论综述..................................................6§2-1金融安全的相关概念..........................................................62-1-1金融安全.................................................................62-1-2金融风险.................................................................62-1-3金融危机.................................................................7§2-2金融安全、金融风险和金融危机三者之间的关系..................................7§2-3金融危机理论综述............................................................8§2-4金融危机预警模型述评.......................................................102-4-1国外金融危机预警模型的研究..............................................102-4-2国内金融危机预警模型的研究..............................................12第三章河北省金融业发展现状分析............................................14§3-1河北省经济发展水平.........................................................14§3-2河北省金融业发展现状.......................................................153-2-1河北省银行业............................................................153-2-2河北省证券业............................................................173-2-3河北省保险业............................................................18§3-3河北省金融业潜在风险分析...................................................18第四章河北省金融安全监测预警系统的构建.................................21§4-1河北省金融安全监测预警指标体系的设计.......................................214-1-1指标选取原则............................................................214-1-2河北省金融安全监测预警指标体系的建立....................................21§4-2构建河北省金融安