王卓时-银行间金融模型研讨会 -利率结构产品定价

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资源描述

利率结构产品定价Bloomberg利率衍生品定价模型针对不同结构产品的定价•利率衍生产品•股票结构票据•股票期权/权证•外汇/商品期权•高级外汇/商品结构产品我们定价的利率结构产品我们定价的结构票据实际模型计算•选择一个模型•选择一个支付端•加一个选择权•增加一个波动率模型•计算对发行人的信贷影响•计算风险参数调整摊销现金流•选择摊销比例•自设摊销金额参数设定•计算无套利息票•计算衍生品的市值•计算风险参数风险评估•不同期限利率变化影响•利率曲线平移的估值变化•期权波动率对产品影响Bloomberg

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