第7章商业银行管理

1第七章消费信贷2第一节消费信贷概述第二节消费信贷的个人信用评估第三节住宅抵押贷款第四节汽车贷款第五节信用卡贷款第六节消费信贷定价3第一节消费贷款概述4一、消费信贷的产生及其意义1产生的理论基础2对商业银行的意义（1）改善资产结构，降低经营风险（2）是银行一个新的利润增长点（3）是银行提高竞争力的重要途径5二、消费信贷的种类1.居民住宅抵押贷款居民住宅贷款是指为买房者提供融资的贷款。通常期限比较长，由住宅本身做抵押，采用分期还款方式。62.非住宅贷款（1）汽车贷款（2）耐用消费品贷款（3）教育贷款（4）旅游贷款73.信用卡贷款此种贷款是一种短期的、无指定用途的消费贷款，以透支的形式发放。是一种典型的超前消费。8三、消费信贷的特点1.高风险性（1）还款来源不稳定，波动性大（2）信息不对称比较严重（3）含较高的利率风险与违约风险2.高收益性3.周期性4.利率不敏感性9四、消费信贷的风险控制1.消费信贷风险控制的主要手段（1）建立覆盖全社会的个人征信体系，对借款人资信进行严格审核。（2）确定适当的首付款额，收紧或放宽实际贷款额度。（3）规定每月还本付息的最高限额。（4）在信用卡批核过程中，银行设定申请人最低月收入额，建立黑名单制度。102.消费信贷风险分散的主要手段（1）避免每一类消费信贷的借款人过分集中。（2）强调不同贷款期限合理搭配。（3）通过二级市场出售消费信贷。11五、我国消费信贷的发展特征1初步形成多元化的消费信贷体系2增长速度快，规模不断扩张3地区发展不平衡，城乡差异大12第二节消费信贷的个人信用评估13一、个人信用评估及其经济意义1西方个人征信系统的建立（1）1830年英国伦敦第一家征信公司（2）社会征信机构（1929年成立的美国信用局）（3）银行自建的个人信用数据库142我国征信系统的建立（1）征信管理局（2）企业信贷征信系统（3）个人信贷征信系统15二、个人财务分析的主要内容1.未来的还款来源或抵押品2.负债和费用3.综合分析16二、个人财务报表的分析方法1.个人资产分析范围（1）借款人是否有银行认可的抵押资产？（2）借款人是否计划将资产变卖偿还贷款？（3）借款人从资产获得的收入是其重要的收入来源吗？（4）某项资产占借款人总资产的比重是否超过10%？17*银行进行个人资产分析时必须关注的三个问题：（1）价值及其稳定性（2）流动性（3）所有权和控制权182.流动性资产分析3.不动产分析4.应收贷款分析5.人寿保险分析6.退休基金分析7.私人财产8.其他资产199.个人收入分析（1）工资和其他经常收入（2）利息收入（3）股息收入（4）应收赡养费（5）退休基金收入（6）失业救济和社会保障福利2010.个人负债分析11.其他信息（1）共有权（2）偶然负债和或有负债21三、综合分析1.目的（1）确定贷款的潜在抵押品或还款来源（2）更清楚地了解客户资产的流动性（3）确定流动负债（4）计算出一个更准确的所有者权益数据（5）分析客户的速动比率和所有者权益与资产比率222.两个比率（1）速动比率速动比率=（现金+可转让证券）/流动负债（2）调整后的所有者权益与资产比率调整后的所有者权益与资产比率=调整后的所有者权益/调整后的资产总额23四、个人信用评估方法1.Z计分模型（1）选取一组最能反映借款人财务状况、偿还能力的财务指标或财务比率。（2）从过去资产中分类收集正常、违约的样本。（3）科学确定每一个财务指标的权重。（4）计算所选财务指标的加权平衡值（即Z）。（5）对一系列样本的Z值进行分析，可得一个权衡贷款风险度的Z值或值域。242.“5C”判决法（1）品质（2）能力（3）资本（4）担保品（5）环境253.信贷记分法（1）杜兰德9因素消费信贷评分体系年龄、性别、居住的稳定性、职业、就业的行业、就业行业的稳定性、在银行有无帐户、有无不动产、有无人身保险26（2）FICO（“飞哥”信用评分）ThemostfamousofallscoringsystemscurrentlyinwidespreaduseisknownasFICO,developedandsoldbyFairIsaacCorporation.Itscreditscoresarebasedonfivedifferenttypesofinformation(frommostimportanttoleastimportant):1.Theborrower’spaymenthistory.2.Theamountofmoneyowed.3.Thelengthofaprospectiveborrower’scredithistory.4.Thenatureofthenewcreditbeingrequested.5.Thetypesofcredittheborrowerhasalreadyused.27第三节住宅抵押贷款28一、住宅抵押贷款的种类及创新1.种类（1）按利率分，固定与浮动（2）按期限分，短、中、长（3）按金额分，普通与大额（4）按用途分，新购、维修与建房292.发展与创新（1）多重抵押贷款（2）可变利率抵押贷款（3）累进付款与分级偿还抵押贷款（4）反向年金抵押贷款（5）最后巨额付款方式（6）分享增值抵押贷款（7）循环住房贷款（8）“一揽子”交易抵押贷款30二、住宅抵押贷款业务1.个人住房贷款的基本要求（1）有合法身份（2）有稳定收入，信用良好（3）有合法有效的各种文件（4）有全部价款的20%以上自有资金（5）有抵押、质押或保证312.个人住房贷款结构（1）首付（我国为30%）（2）利率与期限正相关（3）还款方式：期限1年以内，到期一次还本付息；期限1年以上，等额本息还款法和等额本金还款法；借款人可根据自身经济能力申请提前还贷。32*等额本息还款法月还款额计算公式：111nnRRRLMM，每月还款额；L，贷款本金；R，月利率；n，还款期数。*等额本金还款法月还款额计算公式：RSLnLMM，每月还款额；L，贷款本金；R，月利率；n，还款期数，S，累计已还本金。333.住宅抵押贷款的业务流程借款人申请银行授理抵押物评估签订贷款合同办理并完成住房抵押登记发放贷款客户偿还注销住房抵押登记34三、住宅抵押贷款风险分析1.信用风险2.利率风险3.提前偿付风险35四、住宅抵押贷款的证券化1美国国民抵押贷款协会发行抵押债券2我国信贷资产证券化的意义（1）改善银行业信贷资产错配状况（2）提高商业银行资本充足率（3）分散风险（4）发展资本市场（5）适应金融对外开放36第四节汽车贷款37一、汽车贷款供给方式1.“间客模式”（1）定义：指银行通过汽车经销商向客户开展业务活动并形成借贷关系，其大部分环节是由经销商来完成的。38（2）优势①简化手续，缩短购车时间。②银行可利用汽车经销商推销消费信贷产品，又有汽车销售公司提供担保。③汽车经销商减少资金周转压力，有利于扩大销售规模。④汽车经销商的担保有利于保险公司降低风险，扩大市场占有率和保费收入。39（3）缺陷①汽车销售公司收取的费用多，增加了购车人的额外支出。②严重依赖汽车销售公司信用，银行很难控制信用风险。402.“直客模式”优点:（1）购车人更易获得公平的价格。（2）银行可避免经销商信用差而可能造成的巨额损失。41二、汽车贷款业务1汽车贷款基本要求2汽车贷款结构3汽车贷款的业务流程（1）“间客模式”下的业务流程（2）“直客模式”下的业务流程42三、汽车贷款的风险管理1.汽车贷款风险（1）信息不对称易造成信用风险（2）市场风险（价格下降）（3）汽车销售商的道德风险造成银行的操作风险432.汽车贷款风险管理模式（1）保险方式（2）担保方式3.我国的《汽车贷款管理办法》44第五节信用卡贷款45一、信用卡的概念1.国际通行的信用卡定义信用卡指的是具有循环信贷、转帐结算、存取现金等功能和“先消费、后还款”、无须担保人和保证金、可按最低还款额分期还款等特点的个人信用和支付工具。462.贷记卡指发卡银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先消费、后贷款的信用卡。3.准贷记卡指持卡人须先按发卡银行的要求缴存一定金额的备用金，当备用金帐户余额不足以支付时，可在发卡银行的信用额度内透支的信用卡。47二、信用卡的信贷结构1信用额度2透支3还款方式（1）西方：个人支票（2）中国：自动转帐还款、半自动还款（3）主动还款48三、信用卡风险管理1.信用卡的特殊风险（1）信用风险（2）伪冒风险（3）作业风险（4）内部风险492.信用卡风险管理手段（1）针对信用卡业务流程进行信用风险管理（2）运用智能卡降低伪冒风险（3）通过制度建设强化作业风险及内部风险管理50第六节消费信贷定价51一、消费信贷定价的一般原则1成本收益匹配原则2组合定价原则52二、影响消费信贷定价的因素1.资金成本2.消费者的信用风险3.未来市场利率水平的波动4.消费者与银行业务联系的密切程度5.银行之间消费信贷的竞争程度53三、消费信贷定价模型1成本追加模型2基准利率加点定价模型3客户盈利分析模型54四、消费信贷款利息计算方法1.短期消费信贷利息计算方法（1）年百分率法依据美国通过的《贷款真实法案》，银行必须给每位个人借款者一份标明关于所计划贷款的年百分率。55（2）单一利率法当客户分期偿还贷款时，银行首先确定不断减少的贷款余额，然后以贷款余额决定客户应付的利息额。56（3）贴现率法贴现贷款率=应付利息/收到信贷余额57（4）追加贷款率法①实际贷款利率=应付利息/年平均贷款额②78s法则58（5）78s法59（6）补偿余额要求有补偿余额要求的实际贷款利率=贷款应付利息额/实际贷款额60（7）浮动利率法612.长期消费信贷实际利息计算方法（1）固定利率抵押贷款的定价112112112客户贷款月支付1212tt贷款年利率贷款年利率贷款年利率贷款本金抵押（2）可调整利率抵押贷款的定价