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第一章风险、风险管理与保险学习目的：通过本章的学习了解风险的分类、风险管理的过程，掌握风险的概念、特征、风险因素、可保风险的条件以及风险管理与保险的关系。第一节风险及其特征风险管理篇31．1风险的概念主要学派：客观实体学派主观建构学派有关风险的主要学说：损失可能说损失不确定说风险因素结合说预期与实际结果变动说风险主观说风险客观说风险管理篇4风险Risk和不确定性uncertainty风险的含义从一般的意义上讲，风险是指未来结果的不确定性。保险理论中的风险，通常是指损害发生的不确定性。结果0，1与它们所对应的概率结果在0～100分之间及其所对应的概率风险管理篇5RiskThepossibilityofsufferingharmorloss;danger.Afactor,thing,element,orcourseinvolvinguncertaindanger;ahazard:“theusualrisksofthedesert:rattlesnakes,theheat,andlackofwater”(FrankClancy).Thedangerorprobabilityoflosstoaninsurer.Theamountthataninsurancecompanystandstolose.Thevariabilityofreturnsfromaninvestment.Thechanceofnonpaymentofadebt.Oneconsideredwithrespecttothepossibilityofloss:apoorrisk.风险管理篇61．2风险的特征1．风险的客观必然性风险是一种不依人们主观意志为转移的客观存在，不论人们是否意识到它都存在.2．风险的偶然性风险及其所引起的损失往往以偶然的形式呈现在人们面前，即何时、何地、发生何种风险、损失程度如何、由谁来承担损失都是不确定的。3.风险的普遍性风险的发生具有普遍性，风险无时不在、无处不在。风险管理篇71．2风险的特征4.风险的可变性风险的性质是可以变化的风险发生的大小可以随着人们对风险认识的提高和管理措施的完善而发生变化风险的种类会发生变化5.风险的社会性风险具有社会属性，而不具有自然属性。当灾害事故与人类相联系，对人类的财产、生命等造成损害时，对人类而言就成为了风险。因此，没有人类社会，就没有风险可言，正体现出风险的社会性。风险管理篇8概念：不确定性Uncetainty不确定性是对自己预测将来的能力的怀疑。Uncertaintyisusuallydefinedasimperfectknowledgeandriskasuncertainconsequences.比如某人不确定明天的天气－一个不包含价值观的陈述。但如果某人明天要去野炊，他会说明天有下雨的风险，表明了他对可选结果的偏好。确定性和不确定性的登记分类不确定性水平特征例子无（确定）结果可以精确预测物理定理，自然科学水平1（客观不确定）结果是确定的和概率可知概率游戏：纸牌和色子水平2（主观不确定）结果确定，但概率不可知火灾，车祸，投资水平3结果不完全确定，概率不可知太空探索，基因研究来源：小阿瑟.威廉斯等2000.风险管理与保险.经济科学出版社风险管理篇9不确定性和信息信息可以减少不确定性信息的作用是降低不确定性水平，在以盈利为目的的企业中，可以提高企业的收益。当减少的确定性转化为较低的医疗保险时，纳税人最终会收益。但信息必须可靠。第二节风险的分类风险管理篇112.1风险的分类1．按风险的性质分类，可分为纯粹风险和投机风险纯粹风险Purerisk指那些只有损失机会而没有获利可能的风险，即这种风险的结果只有“损失”和“无损失”两种。纯粹风险的变化较为规则，有一定的规律性，可以通过大数法则加以测算；纯粹风险的发生结果往往是社会的净损害。风险管理篇12投机风险speculativerisk指那些既有损失机会，又有获利可能的风险。投机风险是指既有损害机会又有获利可能的风险，是相对于纯粹风险而言的。结果有三种：损害、无损害和收益。SR变化往往是不规则的，无规可循，难以通过大数法则加以测算；其发生结果往往是社会财富的转移，而不一定是社会的净损害。财务风险（信贷、利率和汇率风险等）属于投机风险。2.1风险的分类风险管理篇132．按产生风险的环境进行的分类，可分为静态风险staticrisk和动态风险dynamicrisk静态风险是指在社会、经济、政治、技术以及组织等方面正常的情况下，由于自然力变动或人的行为失常所引起的风险。如：闪电，地震。动态风险是由于社会、经济、政治、技术以及组织等方面变动或由人们过失行为而产生的各种风险。城市治安恶化、技术复杂化和法院对某些事件态度的改变等。2.1风险的分类风险管理篇142.1风险的分类3．按风险所涉及和影响的范围划分，可分为基本风险和特定风险基本风险commonrisk,covariaterisk是指特定的社会个体所不能控制或预防的风险，它是由非个人的、或是个人不能阻止的因素所引起的风险，涉及范围通常较大。如世界范围内的经济危机。又称不可分散风险。特定风险idiosyncraticriskorindividualrisk是指与特定的社会个体有因果关系的风险，它通常由特定的因素引起，是由个人或家庭、企业来承担损失的风险。又称可分散风险，即可以通过联合协议或者风险分担减小。风险管理篇152.1风险的分类4．按风险损害的对象可分为财产风险、人身风险、责任风险和信用风险。财产风险指导致财产毁损、灭失和贬值的风险。人身风险是指人们因生、老、病、死、残等原因而导致经济损失的风险。责任风险指依法对他人所遭受的人身伤害或财产损失应负的法律赔偿责任或未履行契约所致对方受损应负的合同赔偿责任。信用风险指在经济交往中，因对方违约或不可抗力的发生，致使合同无法执行时所造成的经济损失的风险，即失信风险。风险管理篇162.1风险的分类5.按风险产生的原因分类，可将风险分为自然风险、社会风险、政治风险、经济风险和技术风险(1)自然风险。是指由于自然力的不规则变化引起的种种现象，所造成的财产损失及人身伤害的风险。(2)社会风险。是指由于个人或团体的故意或过失行为、不当行为等所致的损害风险。(3)政治风险。是指在对外投资和经济贸易过程中，因政治因素或其他订约双方所不能控制的原因所致的债权人损失的风险。风险管理篇17(4)经济风险。是指个人或团体的经营行为或者经济环境变化而导致的经济损失的风险。(5)技术风险。是指伴随着科学技术的发展、生产方式的改变而发生的风险。如核幅射、空气污染、噪音等风险。2.1风险的分类风险管理篇18Numberofnaturaldisastersreported,1900-1999风险管理篇19Numberofsignificantnaturaldisasters,1900-1999风险管理篇20Numberofnaturaldisastersreported,1900-1999风险管理篇21Numberofnaturaldisastersreported,1900-1999风险管理篇222.2风险的组成要素（3个）1．风险因素riskelements风险因素是指引起或增加风险事故发生的机会或扩大损失幅度的原因和条件。1）实质风险Physicalrisk因素是有形的并能直接影响事物物理功能的因素，属于有形的因素。如碰撞、滑道和仓库的带油碎布。风险管理篇232）道德风险Moralhazard因素是与人的品德修养有关的无形的因素。即是由于个人的不诚实、不正直或不轨企图促使风险事故发生，以致引起社会财富损毁或人身伤亡的原因或条件。比如濒临破产企业纵火，诈骗等。3）心理风险Moralehazard因素是与人的心理状态有关的无形因素，又称风纪风险因素或性情风险。如购买了盗窃险的驾驶员不再检查是否已关好车门。2.2风险的组成要素风险管理篇242.2风险的组成要素2．风险事故riskevents风险事故是指可能引起人身伤亡或财产损失的偶然事件，是造成风险损失的直接原因，又是风险因素所诱发的直接结果。3．风险损失riskloss在风险管理中，损失是指非故意的、非预期的和非计划的经济价值的减少。风险管理篇252.2风险的组成要素下图表示了风险要素间的关系：风险是由风险因素、风险事故、风险损失和风险载体构成的统一体，风险因素引起风险事故的产生，风险事故导致风险损失。风险事故风险损失风险因素风险管理篇262.3风险成本风险成本是指由于风险的存在和风险事故发生后人们所必须支出的费用和预期经济利益的减少。风险成本又称风险的代价，它是风险发生以及预防风险所花费的代价，包括:风险损失的实际成本(解释随后)风险损失的无形成本预防或控制风险损失的成本风险管理篇272.3风险成本对风险成本有多种分类，但一般分为以下三类：1.风险损失的实际成本风险损失的实际成本由风险造成的直接损失成本和间接损失成本共同构成：（1）直接损失成本是指风险事故发生后，造成财产毁损和人员伤亡所必须支付的实际经济代价。（2）间接损失成本是指风险事故发生后导致的该财产本身以外的损失，以及与之相关的他物损失和责任等损失而支付的费用或经济利益的减少。风险管理篇282.3风险成本2.风险损失的无形成本风险损失的无形成本是指由于风险发生的不确定性引起经济单位所付出的经济代价。通常包括以下几方面的内容：（1）损失造成社会经济福利减少（2）风险会阻碍生产率提高（3）风险发生的不确定性导致资源（土地、劳力、资金、技术等）分配不当，造成产业生产能力的降低.风险管理篇29风险成本3.预防或控制风险损失的成本为了预防和控制风险损失，必须采取各种措施，例如，购置用于预防和减损的设备，以及其维护费、咨询费等。具体包括资本支出和折旧费用，安全人员费(含薪金、津贴、服装费等)、训练计划费用、施救费以及增加的机会成本。以上各项费用的支出构成了预防和控制风险损失的成本。另外，根据风险成本负担的对象可将风险成本分为私人负担成本和社会负担成本。风险管理篇302.4行为心理学家论风险DenielKahneman&AmosTversky发现经济学理性行为与人类实际行为存在着很多差异。人们倾向于忽略这样一个事实，即经过较长时间后，好运气和坏运气带来的收益和损失会趋向于一个中间值；感情会破坏理性决策；人们通常不具有足够的信息以供进行理性的经济决策；人们的选择往往不是充分的抽样；风险管理篇31同风险回避相比，人们更注意回避损失；人们通常高估低概率但高损失的风险，而低估高概率但低损失的风险；某一风险问题的存在形式会影响人们对该风险的态度；对某一风险获得了较多的信息，人们会倾向于参与该风险。2.4行为心理学家论风险第三节风险管理风险管理篇333.1风险管理riskmanagementTheoptimalallocationofresourcestoarriveatacost-effectiveinvestmentindefensivemeasureswithinanorganization.Riskmanagementminimizesbothriskandcosts.Seeriskassessment.所谓风险管理，是指经济单位当事人通过对风险进行识别和度量，采用合理的经济和技术手段，主动地、有目的地、有计划地对风险加以处理，以最小成本去争取最大的安全保障和经济利益的行为。（1）风险管理的主体是各种经济单位，个人、家庭、企业以及其他法人团体都可以看作独立的经济单位。（2）风险管理强调的是人们的主动行为。（3）风险管理的目的是以尽可能小的成本来换取最大的安全保障和经济利益。风险管理篇34风险管理功能的发展历史自古以来，就有风险管理，如:部落以保存资源、系安全带等非正式的风险管理。由组织操纵的正式风险管理范围较窄、历史较短。1955-1964诞