导论重点整理

第一章导论第一节什么是计量经济学特点计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。计量经济学产生的意义从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征一般性定义计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。研究的主体（出发点、归宿、核心）：经济现象及其发展变化规律研究的工具（手段）：模型、数学和统计方法※必须明确：方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）,方法是为经济问题服务计量经济研究三个方面理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论——计量经济研究的基础数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息——计量经济研究的原料或依据方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法——计量经济研究的工具与手段三者缺一不可计量经济学研究基本概述计量经济学学科类型1.理论计量经济学研究经济计量的理论和方法2.应用计量经济学应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题计量经济学与其他学科的关系1、计量经济学与经济学的关系联系：1.计量经济学研究的主体—经济现象和经济关系的数量规律2.计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据3.经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善区别：1.经济理论重在定性分析，并不对经济关系提供数量上的具体度量2.计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容2、计量经济学与经济统计学的关系联系：1.经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量2.经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据3.经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据区别：1.经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量2.计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量3、计量经济学与数理统计学的关系联系：1.数理统计学是计量经济学的方法论基础区别：1.数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律性；2.计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的经济计量方法第二节计量经济学的研究方法选择变量和数学关系式——模型设定确定变量间的数量关系——估计参数检验所得结论的可靠性——模型检验作经济分析和经济预测——模型应用一．模型设定经济模型定义对经济现象或过程的一种数学模拟经济模型的设定1.模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍弃某些因素2.对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式近似地、简化地表达出来3.模型的设计和形式的取舍具有一定主观性设定模型基本要求1.要有科学的理论依据2.选择适当的数学形式类型：单一方程、联立方程线性形式、非线性形式3.模型要兼顾真实性和实用性两种不好的模型：太过复杂—真实但不实用过分简单—不真实4.包含随机误差项（随机扰动项）u经济模型与计量经济模型的重要区别5.方程中的变量要具有可观测性二．估计参数定义参数是计量经济模型中表现经济变量相互依存程度的那些因子，通常在模型中是相对稳定的量。必要性计量经济模型中的参数决定着变量之间的数量关系，一旦参数决定了，整个经济系统的基本结构就确定了。但一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。（如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容）两个概念参数的估计值：所估计参数的具体数值参数的估计式：估计参数数值的公式参数估计的常用方法普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法三．模型检验检验内容对模型和所估计的参数加以评判，判定在理论上是否有意义，在统计上是否可靠检验原因1.建模的理论依据可能不充分2.统计数据或其他信息可能不可靠3.样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然结果4.可能违反计量经济方法的某些基本假定检验类型1.经济意义检验所估计的模型与经济理论是否相符2.统计推断检验检验参数估计值是否抽样的偶然结果3.计量经济学检验是否符合计量经济方法的基本假定4.模型预测检验将模型预测的结果与经济运行的实际对比四．模型应用经济结构分析分析变量之间的数量比例关系（如：边际分析、弹性分析、乘数分析）例：分析消费增加对GDP的拉动作用经济预测由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据（动态预测、空间预测）例：预测股票市场价格的走势政策评价用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价把计量经济模型作为经济活动的实验室）例：分析道路收费政策对汽车市场的影响验证理论验证既有理论的正确性，发现新的理论第三节变量、参数、数据与模型一．变量从所描述的经济活动形态来分流量——具有时间维度，按一定时期测度的总量。一定时期内累计发生总量存量——布局时间维度，在一定是时点测度的总量。某一时点所存在状态的总量从变量的因果关系区分：被解释变量（应变量）——要分析研究的变量，说明变动的结果解释变量（自变量）—说明被解释变量变动主要原因的变量（非主要原因归入随机误差项）从变量的性质区分内生变量—其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果外生变量—其数值由模型以外决定的变量※注意：外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，内生变量却不能反过来影响外生变量（相关概念：前定内生变量、前定变量）变量的选择1.被解释变量要选择能反映研究对象变动情况的变量2.解释变量应尽量选择最能说明被解释变量变动的主要原因，并能独立影像被解释变量的变量，次要变动原因归入随机扰动项。3.应考虑到变量的可观测性，能实际度量二．参数单一方程模型最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计法等联立方程模型常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等准则参数估计值应符合“尽可能地接近总体参数真实值”的准则”。三．数据定义数据是对客观事物信息的一种反映，这种信息如以某种凉的标志显现出来即为数据数据是估计计量经济模型参数的基本依据数据的分类时间数列数据（同一空间、不同时间）截面数据（同一时间、不同空间）混合数据（面板数据PanelData）虚拟变量数据（表示客观存在的定性现象的影响）数据的要求：真实性、完整性、可比性四．模型定义经济模型是对实际经济现象或过程的一种数学模拟，是对复杂经济现象的简化与抽象特点只能在一定假定前提下忽略次要因素，突出主要经济变量，把有关经济变量的相互依存关系表现为方程式。可利用来建立计量经济模型的关系：行为关系（如生产、投资、消费）生产技术关系（如投入产出关系）制度关系（如税率）定义关系计量经济模型的数学形式：线性模型：如12233iiiiYXXu非线性模型：如212233lniiiiYXXu