第二章_金融统计学基础(一)

金融统计学第二章金融统计学基础(一)本章学习目标第一节综合指标第二节动态数列关键概念学习小结思考题第二章金融统计学基础(一)本章学习目标掌握综合指标的概念及分类理解各指标的经济学及统计学意义理解各指标间的区别与联系，会计算各类指标了解动态数列的概念和分类，会计算动态数列的各类水平分析指标和速度分析指标会对现象的发展进行长期趋势和季节变动趋势的测定和预测。第一节综合指标一、统计指标二、总量指标三、相对指标四、平均指标五、标志变动度第一节综合指标一、统计指标是用来说明社会现象总体的特征，概括、分析和反映现象总体的数量特征和数量关系的综合性指标。二、总量指标（一）总量指标的意义•总量指标——也称为统计绝对数–表明现象总规模或绝对水平–绝对数的形式表示–是统计资料汇总的直接结果•作用–是认识社会经济现象的起点；–是进行管理的重要依据；–是计算相对指标、平均指标的基础。绝对指标或绝对数，是反映社会经济现象在一定时间、地点、条件下的总规模或总水平的统计指标。1、按反映总体的特征（内容）分为：–总体总量•即总体单位总数•表示总体本身的规模大小–标志总量•即总体各单位某一数量标志值总和。•表示所研究现象的总水平。–总体单位总量与标志总量的区分，不是固定不变的，而是随着研究目的和研究对象的不同而变化的。如：某地区工业企业职工总数是：•总体总量——以该地区每个工业企业职工为总体单位时•标志总量——以该地区每个工业企业为总体单位时（二）总量指标的分类2、按反映的时间状况分–时期指标——也称为流量•反映总体在一段时期内活动过程的总量，•指标数值可以累计相加，•数值大小和时间的长短有直接关系；–时点指标——也称为存量•是反映总体在某一时刻（瞬间）状况的总量•数值不能累计相加，•数值的大小和时间间隔的长短没有直接关系。–试判断下列指标中哪些是时期指标？•在校学生人数、招生人数、毕业生人数、出生人数、死亡人数、迁移人数、从业人数、失业人数（二）总量指标的分类（续）（二）总量指标的分类（续）3、按计量单位不同分为：–实物（量）指标•计量单位为实物单位——指以事物的自然属性和特点进行计量的单位，包括：–自然单位：如人、只、台、件…，是长期习惯使用形成，用于离散型数据。–度量衡单位：kg、cm、…，用于连续型数据。–标准实物单位：按某一标准（含量、规格等）折算后的实物单位，用于将用途相同、但规格或含量不同的物品数量汇总。如粮食、能源（标准吨）等；–复合单位：吨公里、人公里、人次数、工日…–特点——使用价值明确；综合性能差，不同使用价值的实物量不能直接汇总。–用途——反映主要物资的生产和消耗、主要产品的供需平衡、特别是无法估价的土地面积和自然资源数量等。（二）总量指标的分类（续）–价值量指标•是用货币单位（如人民币元，对外贸易中使用英镑、美元、欧元等）计量。•特点：–具有较强的综合性和概括能力，–内容抽象，而且要受价格波动的影响。•用途：表明经济活动的总成果、总规模，广泛用于经济效益的考核和评价等。–劳动量指标•是用劳动时间单位来计量的，如工时、工日、人年等。•劳动量指标可作为确定劳动定额、评价劳动时间利用程度、计算劳动生产率的依据。但一般限于同一企业内部使用。二、相对指标相对指标又称相对数，它是两个有联系的指标数值对比的结果，反映社会经济现象之间的数量联系程度的综合指标。用来对比的两个数，既可以是绝对数，也可以是平均数和相对数。其表现形式有两种：一种是有名数，另一种是无名数。1.相对指标的概念2．相对指标的作用（1）可表明社会经济现象之间的相对水平、普遍程度、比例关系和内部结构。（2）使一些不能直接对比的事物找出共同比较的基础。（3）说明现象的相对水平，表明现象的发展过程和程度，反映事物发展变化的趋势。例如：有两个企业的利润总额为：甲：50万元乙：5000万元与资金投入对比——资金利润率与上期数对比——发展速度与计划数对比——计划完成程度•相对指标的表现形式•无名数：百分数、千分数、成数、倍（系）数•有名数：——复名数（二）相对指标的种类•根据研究目的不同，对比的基础不同，分为：•计划完成相对数——检查计划完成程度•结构相对数——反映现象的结构和分布•比例相对数——反映现象的内部比例关系•比较相对数——评价不同单位的实力、优劣•强度相对数——反映现象强度、密度和普遍程度•动态相对数——反映现象发展变化的状况%100计划任务数实际完成数计划完成相对数•1、计划完成相对数（计划完成百分比）反映计划任务的完成程度。（1）计划数是总量指标时例1、某地上年国内生产总值为500亿元，计划计划当年比上年增加50亿元，实际增加了60亿元，该地计划完成程度如何？101.8%的经济意义，超额完成计划1.8%计划完成百分比=560/550*100%=101.8%计划完成相对指标计算方法•（1）水平法•计划完成相对指标=长期计划最后一年的实际达到水平/长期计划规定最后一年应达到的水平•预计在第五年完成计划200万元月份123456789101112合计第四年101010101515151515151515160第五年151515152020202020252530240计划完成相对指标计算方法•（2）累计法•计划完成相对指标=长期计划期间实际累计完成数/长期计划期间规定的累计任务数•预计五年内发放贷款400万元，实际第五年已发放450万元。（2）计划数是相对指标时计划完成相对指标=实际达到的百分数/计划规定的百分数例2、某地上年国内生产总值为500亿元，今年计划国内生产总值比上年增长10%，实际增长12%。%100%101%121注意：百分比与百分点的区别。这里的超额完成1.8%，也可以说超额完成2个百分点。500(112%)560101.8%500(110%)550•例3。某地计划生产总值比上年增长10%，实际增长了12%。该地计划完成程度如何？%8.101%101%121%10011计划增（减）率实际增（减）率例4、某企业计划把单位成本降低3%，实际降低2%。该企业是否完成了单位成本降低计划？12%101.03%13%计划完成百分比•（3）计划数是平均指标时•计划完成相对指标=实际完成的平均数/计划规定规定的平均数•例如：保险公司计划每人吸纳保费10000万，实际每人吸纳保费5000元。•注意：百分比与百分点的区别•百分比——将对比基数抽象为100时，表示两个数相除的结果•百分点——表示两个百分比相减的结果•上例3中，表示超额完成计划的情况，用百分比表示为，超额完成1.8%•用百分点表示为：超额完成两个百分点•注意：不能是超额完成1.8个百分点，应该是超额完成2%（12%-10%）超额完成计划百分比？在分析计划完成情况时，要注意计划任务数的性质差异。•若计划数是以下限规定的（越大越好的指标——正指标），其计划完成相对数大于100%为超额完成计划，如产值、利润等；•若计划数是以上限规定的（越小越好的指标——逆指标），其计划完成相对数小于100%为超额完成计划，如产品成本、原材料消耗量等。对比标准不同，相对指标所说明问题也就不同。•2.结构相对指标（又称比重）%100总体的数值总体中某一部分的数值结构相对数•反映社会经济现象的内部结构以及分布状况•特点：必须以分组为基础•各组结构相对数之和等于1或者100%2013年全国各地区恩格尔系数•商业银行资金来源来源数量（亿元）百分比发行银行债券208%向中央银行借款3012%吸收存款20076%同业拆借104%国内生产总值构成与从业人员构成年份国内生产总值(亿元)国内生产总值构成(%)年底从业人员(万人）从业人员构成（%）第一产业第二产业第三产业第一产业第二产业第三产业199558478.120.548.830.76794752.523.024.8199667884.620.449.530.16885050.523.526.0199774462.619.150.030.96960049.923.726.4199878345.218.649.332.16995749.823.526.7199982067.517.649.433.07058650.123.026.9200089468.116.450.233.47115050.022.527.5200197314.815.251.133.67302550.021.228.82002104790.615.451.533.57374050.021.428.62003114326.514.552.732.87443249.921.629.33.比例相对数——比例（结构性的比例）%100总体中另一部分的数值总体中某一部分的数值比例相对数反映总体内部的比例关系，揭示总体不同部分之间的发展变化的协调平衡状况。如：某地区农轻重比例：20%：50%：30%消费与积累的比例两种商品价格之比——比价•分子分母可互换•08年中国人口结构我国城乡居民收入差距逐步扩大年度1990年1995年2000年2001年农村/城市1：2.21：2.711：2.791：2.9•4、比较相对数中美比较（《中国统计年鉴》1999年）%100乙空间同类现象的数值甲空间某类现象的数值比较相对数平均预期寿命（岁）谷物产量（万吨）公共教育经费占GNP比（%）美国76349705.4中国71456252.5美国与中国之比（倍或%）1.07（倍）(107%)0.766(倍)（76.6%)2.16(倍)（216%)•相同时间不同空间同类现象数值的对比，•说明不同空间的经济势力强弱和工作优劣等。•分子分母可互换5、强度相对数另一有联系现象的数值某一现象的数值强度相对数反映现象的强度，如：人均GDP、人均粮食产量…反映现象的密度和普遍程度。如：人口密度、每万人拥有医院病床数(医生数）、人均绿地面积等反映经济效益，如资金利润率。其它如：外贸依存度=对外贸易总额/GDP保险密度=保费/人口数金融相关度（率）=金融资产总量/GNP11-5我国城市公用事业基本情况特点：强度相对数是惟一有单位（且为复名数）的相对数（有的也用无名数形式）；分子分母一般可以互换，故有正指标与逆指标之分。（是不是所有的强度相对数指标都可以互换呢？人均GDP）（很多人均指标一般都不能颠倒）强度相对数常带有“均”字样，但不是平均数（含义不同）。（人均拥有床位数）•6、动态相对数100%报告期水平动态相对数基期水平•反映现象发展变化的相对程度（即发展速度）。上一年=100年份国内生产总值人均国内生产总值第一产业第二产业第三产业1995110.5105.0113.9108.4109.31996109.6105.1112.1107.9108.41997108.8103.5110.5109.1107.71998107.8103.5108.9108.3106.81999107.1102.8108.1107.7106.22000108.0102.4109.4108.1107.12001107.3102.8108.7107.4106.72002108.0102.9109.8107.5107.22003109.1102.5112.5106.7110.3六种相对数指标的比较不同时期比较同一时期不同现象比较同类现象比较动态相对数强度相对数不同总体比较同一总体比较相对数部分与部分比较部分与总体比较实际与计划比较比例相对数结构相对数计划完成相对数相对指标的种类小结根据研究的目的不同、对比的基础不同，分为：结构相对数——反映现象的结构和分布比例相对数——反映现象内部比例关系比较相对数——评价不同单位的实力、优劣强度相对数——反映现象强度、密度和普遍程度动态相对数——反映现象发展变化的状态计划完成相对数——检查计划完成程度三、平均指标1.平均指标的概念在同质总体内将各单位某一数量标志的差异抽象化，用以反映总体在具体条件下的一般水平。是说明同质总体内某一数量标志在一定历史条件下一般水平的综合指标。2.平均指标的作用可用于