第十二章 金融风险与金融监管

第十二章金融风险与金融监管货币银行学南华工商学院第一节金融风险•一、金融风险的含义•……风险就是不确定性。•遭受损失的可能性……•风险=\=亏损•二、金融风险的特性•1、扩散性（可传递性）•2、社会性•3、可控制性货币银行学南华工商学院金融风险与金融监管•三、金融风险的分类•1、信用风险（违约风险）•是指贷款到期后，借款方不能归还贷款从而使放款方承受损失的风险。•2、利率风险•从20世纪60年代末至80年代初，美国储蓄贷款协会陷入了严重的危机货币银行学南华工商学院金融风险与金融监管•3、通货膨胀风险（购买力风险）•4、外汇风险（汇率风险）•包括：交易风险、会计风险、经济风险。•5、证券价格风险货币银行学南华工商学院金融风险与金融监管•6、流动性风险•指因银行无力满足客户的提款要求（负债的减少）或正当的贷款申请（资产的增加）而造成损失的风险。•7、操作风险（日本大和银行事件）•8、国家风险•9、市场风险•指银行的表内和表外头寸由于市场价格的变动而遭受损失的风险。货币银行学南华工商学院金融风险与金融监管第二节金融监管•一、金融监管的含义及目标P181•二、金融监管的主体和对象•三、金融监管的基本原则•1、依法监管原则•2、合理、适度竞争原则•3、内部自我约束与外部监管相结合的原则货币银行学南华工商学院金融风险与金融监管•4、安全稳健与风险预防原则•5、社会经济效益原则•四、银行业监管的主要内容•（一）预防性监管手段•1、对银行准入和退出的监管•2、对银行资本充足度的监管•1988年《巴塞尔协议》规定的资本充足率要求：货币银行学南华工商学院金融风险与金融监管银行资本/银行加权风险资产≥8%，•核心资本/银行加权风险资产≥4%。•3、对银行资产流动性的监管•流动性的最低要求：法定的存款准备金率•此外：•商业银行贷款余额/存款余额的比例≤75%，•流动性资产余额/流动性负债余额≥25%；……。货币银行学南华工商学院金融风险与金融监管•4、对银行业务活动范围的监管•例如，是实行分业经营还是混业经营。•5、对银行贷款集中程度的监管•每家银行对单个借款者的贷款数额不能太多……。•例如我国的《商业银行法》第39条规定：“对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%”。货币银行学南华工商学院金融风险与金融监管•6、对外汇交易的监管•规定银行外汇交易数量与资本量的比例，…•7、对银行的检查•8、资产质量监管•规定统一的信贷资产质量分类标准•鼓励银行从经营所得中提取占贷款余额一定比例的贷款损失准备金。•9、对银行内部控制制度的监管货币银行学南华工商学院金融风险与金融监管•（二）存款保险制度•西方发达国家大都建立了存款保险制度•以美国存款保险制度为例•……•美国于1934年1月1日成立了联邦保险公司（FDIC）•最高保险金额：最初2500美元/账户（目前已达10万美元/账户）•98%以上的商业银行都参加了存款保险货币银行学南华工商学院金融风险与金融监管•信息不对称——指交易双方对所要交易的对象拥有的信息在量上和质上不相等。•逆向选择——指由于交易双方事前（合约签订之前）的信息不对称所带来的问题。•道德风险——泛指那些因交易双方在合约签订之后因存在着信息不对称所导致的问题。货币银行学南华工商学院金融风险与金融监管•我国是否有必要建立以及建立什么样的存款保险制度？•（三）紧急援助•五、《巴塞尔协议》、《银行业有效监管核心•原则》和《新的资本充足率框架》•六、21世纪初国际银行监管的新趋势•案例：海南发展银行的关闭货币银行学南华工商学院金融风险与金融监管