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1中国财产保险业技术效率分析2财产保险原理与实务一、我国财产保险市场及效率现状分析二、效率分析方法简介三、利用DEA方法对我国产险市场进行实证分析四、效率影响因素分析五、结论及建议3财产保险原理与实务一、我国财产保险市场及效率现状分析•1、产险业效率现状分析•2、效率问题的深层次原因4财产保险原理与实务•从20世纪80年代复业至今，中国保险业在短短二十多年的时间里经历了飞速的发展，形成了初具规模的市场格局，实现了初步的对外开放。•纵向上看，我国保险业的发展速度不容置疑•横向上看，保险业与国民经济发展的总体速度还有一定差距，保险深度和保险密度的增长都不能满足国民经济的增长要求5财产保险原理与实务产险市场还不成熟和规范•无序竞争甚至恶性竞争•产权保护缺失，产品雷同程度极高•再保险市场不发达，再保险和其他风险规避及风险转移手段利用不充分6财产保险原理与实务产险业的社会职能发挥不充分•由于产险的储蓄投资因素较小，所以其社会保障职能应该更为明显和直接。•据瑞士再保险Sigma杂志的统计，在2001年88个国家和地区中，我国保险深度和保险密度分别位于73位和61位。•2002年，我国保险深度为3％，保险密度为人均237.6元7财产保险原理与实务未能有效地开发和利用保险市场资源•我国社会大众对保险的理解和认知还很欠缺，这是保险公司未能有效地开发和利用保险市场资源的最有力例证。•《中国财经报道》对北京、上海、广州部分有消费能力的居民进行了调查。在抽查的居民中，只有24.5%表示已经购买商业保险。调查显示人们对保险业务的代理人员和理赔人员的疑虑影响了对保险公司的信任，进而对整个保险行业不信任。8财产保险原理与实务产险市场产权•我国保险市场已经形成了经营主体多元的格局，不存在纯粹意义上的国有保险公司。•虽然经过了股份制改造，但在产权结构中，国有产权仍然占相当高的比例。•根据产权理论，在竞争的市场上，国有产权所引发所有者缺位，治理结构不合理、机构臃肿、内耗严重等问题将会直接影响保险公司的经营效率。9财产保险原理与实务产险市场结构•截至2003年，人保、平安、太平洋产险公司的保费收入占到市场总量的90％，另外22家公司只有10％。其中人保的市场份额又是平安与太平洋之和。•高度垄断的市场格局，一方面会使大公司感受不到竞争压力，缺乏提高自身效率的动力，另一方面中小公司无力抵抗大公司的打压，只有通过不正当竞争手段来谋求生存，降低市场效率，陷入恶性循环。10财产保险原理与实务产险市场机制•市场经济之所以是一个高效率的市场形态，是因为一系列罪的市场机制在发挥作用，其中最重要的是价格机制•我国保险市场还不是一个市场程度很高的完备市场，费率作为保险产品的价格在很大程度上不是由市场决定的，价格信号被扭曲，抑制了保险功能的发挥和社会资源的有效利用11财产保险原理与实务产险公司管理•大多数保险公司都在不同程度上存在内部管理不科学的情况•国有保险公司尤为严重，机构臃肿、人浮于事、内耗严重、内控不利、经营无序、经营目标不合理、绩效指标不科学等现象造成严重的效率损失12财产保险原理与实务二、效率分析方法简介•前沿面：行业内的最优经营水平，综合了行业内所有经营主体的经营结果推导而出•前沿面方法：以某家公司与行业内的前沿面的相对关系，来代表该公司的经营效率•包括参数（经济学）方法和非参数（数学）方法13财产保险原理与实务非参数方法优点•不必假定前沿生产函数的具体形式，减少了一个重要的误差来源；•在处理多投入和多产出的情况时很方便。缺点•非参数方法不考虑随机误差，将任何形式的随机误差都归入无效率；•没有检验的步骤。14财产保险原理与实务DEA方法•即数据包络分析方法，是非参数方法中应用最广泛的。它由著名的运筹学家Charnes和W.W.Cooper等人于1978年首先提出•是以相对效率概念为基础发展起来的一种崭新的相对有效性的评价方法，本质是个体最优性。•DEA模型的理论基础是数学规划，如线性规划、对偶理论15财产保险原理与实务•首先得出每个决策单元DMU的综合效率，这是一种相对效率。•相对效率最高的DMU被确定为有效的DMU，其他DMU与这些有效的DMU之间的差距决定了他们的相对效率。•DEA给出了各个DMU在效率上的相对位置，做出排序，评价那些非有效DMU效率较低的原因和改进方向16财产保险原理与实务三、利用DEA方法对产险市场进行实证分析•1、参考集的确定•2、评价指标的选取•3、数据处理结果与初步分析17财产保险原理与实务区分产险和寿险公司，建立样本集•产寿险公司承保的风险在性质和期限上存在着很大区别，因此它们的投入和产出之间的关系也可能存在显著差异，这可能对效率分析产生较大影响。•如设定保险产出，产寿险应该由不同的指标来表示，如果把两者置于同一个参考集之中，那么线性规划得出的结果可能不具有科学性和可比性。18财产保险原理与实务区分产险和寿险公司，建立样本集•根据各年所能获得的各家公司的全部指标的数据情况，选定的参考集为：1999年的13家，2000年的14家，2001年的17家，2002年的20家，2003年的23家。•2001年前太平洋保险集团没有将产险和寿险方面的数据独立公布，因此参考集中不包括2001年前的太平洋财险，同样原因,样本集也不包含1999—2003年的平安产险19财产保险原理与实务效率评价指标的选取•产出指标•投入指标20财产保险原理与实务产出指标的选取•保险产品的无形性使保险产品的界定和衡量比一般企业困难。有观点将保费收入作为保险公司的产出•保费收入是一个收入概念，即产出乘以价格。•价格不仅包括风险保障的成分，还包括了公司的投资、费用和利润因素，因此用保费收入作为产出指标，虽然简单但不够科学。21财产保险原理与实务产出指标的选取•解决方法：从保险公司对社会所起的作用角度，来界定保险的产出•保险的社会职能：风险保障与资金中介22财产保险原理与实务资金中介的职能•代表指标：当年投资资产的增加值•我国产险公司的大部分资产以现金和存款的形式存在，投资额度非常小•也就是说，产险公司提供的资金中介职能非常有限，可以忽略不计23财产保险原理与实务风险保障职能•风险池的构建：保险人将投保人在一定时期所面临的同质风险集中起来承担，风险池中任何风险所造成的损失都由保险人来补偿给投保人。•投保人以交付保费为进入风险池的代价。进入了风险池的风险就可以当作是保险公司的保险产出24财产保险原理与实务如何度量进入风险池的风险•件数——直观&具体，但忽略了不同保单的风险保障额度和保障程度•保额的加总——直观，但不易获得，且某些险种可以在保险期限内出现多次赔偿，总赔偿额可以大大超过总保额25财产保险原理与实务如何度量进入风险池的风险•损失已经发生的风险•损失已经发生，保险公司尚未赔付•已经进入风险池，但还没有实际发生的风险＝当年赔款支出＝未决赔款准备金＝未到期责任准备金26财产保险原理与实务效率评价指标的选取•产出指标＝当年赔款之和＋年末准备金•投入指标27财产保险原理与实务投入指标的选取•劳动力投入•资本投入•固定资产折旧投入•其他营销渠道投入＝职工人数＝所有者权益28财产保险原理与实务关于资本投入的说明•资本投入包括债权资本和所有者权益•为什么不将债权资本作为资本投入？29财产保险原理与实务关于资本投入的说明•债权资本中的绝大部分由准备金构成，准备金又是前面定义的产出指标中的一部分，用同一个标量既表示投入，又表示产出是不合适的•准备金并不是公司为了达到经营目标而自主选择的投入要素，而是由公司的产出而直接决定的。因此保险公司不可以为了提高效率，减少这一部分投入，他的投入规模是不可控的，考察准备金的利用效率对经营决策没有实际意义30财产保险原理与实务投入指标的选取•劳动力投入•资本投入•固定资产折旧投入•其他营销渠道投入＝职工人数＝所有者权益＝固定资产价值＝代理手续费31财产保险原理与实务效率评价指标的选取•产出指标＝当年赔款之和＋年末准备金•投入指标＝职工人数＋所有者权益＋固定资产价值＋代理手续费32处理软件：LINDO一、经营效率表总效率纯技术效率规模效率二、影子价格与投入改进百分比33财产保险原理与实务•数值为1时，该公司的效率是相对有效的，也就是说，该公司达到了前沿面，处于最优经营水平•在规模收益不变时，仅考察纯技术效率总效率纯技术效率规模效率规模收益华泰111不变天安0.7030.7300.964递增34财产保险原理与实务保险公司总效率纯技术效率规模效率规模收益人保111不变新疆兵团111不变华泰111不变天安0.7030.7300.964递增大众111不变华安0.5130.5290.968递增永安0.4080.4980.819递增平均0.8030.8220.964美亚上海0.9100.9230.986递增美亚广州111不变民安深圳111递增民安海口0.45010.450递增东京海上111不变皇家太阳0.70410.704递增平均0.8440.9870.85735财产保险原理与实务★除2001年外，处于生产前沿面的中资公司比例大于外资公司比例，有更多的中资公司处于相对有效的状态年份中资公司数外资公司数相对有效的中资公司数量及比例相对有效的外资公司数量及比例1999764，4/73，1/22000684，2/35，5/820017103，3/75，1/220028124，1/23，1/4200310137，7/102，2/1336财产保险原理与实务★除1999年外，中资公司的平均效率均高于外资公司年份中资公司的平均效率外资公司的平均效率19990.8030.84420000.8870.79620010.8320.75320020.7800.59020030.8410.48937财产保险原理与实务年份中资公司数外资公司数纯技术有效的中资公司数量及比例纯技术有效的外资公司数量及比例1999764，4/75，5/62000684，2/36，3/420017105，5/77，7/1020028124，1/27，7/12200310138，4/58，8/13★在纯技术方面，除2001、2004年，有更多的外资公司处于相对有效的状态38财产保险原理与实务•1999－2002年，外资公司的平均纯技术效率高于中资公司。•在2003年，中资公司的纯技术效率首次超过外资公司，说明中资公司通过多年的经验积累和本土优势，在纯技术上有了明显进步年份中资公司的平均纯技术效率外资公司的平均纯技术效率19990.8220.98720000.8910.97420010.8790.94420020.7970.89220030.8850.87939财产保险原理与实务年份中资公司数外资公司数规模有效的中资公司数量及比例规模有效的外资公司数量及比例1999764，4/73，1/22000684，2/35，3/820017103，3/75，1/220028124，1/23，1/4200310137，7/102，2/13★规模相对有效的外资公司比例较小，而且随着中资保险公司的扩张，其比例有减小趋势40财产保险原理与实务★外资公司的平均规模效率远远低于中资公司，并且多数处于规模收益递增的状态年份中资公司的平均规模效率外资公司的平均规模效率19990.9640.85720000.9930.81720010.9480.78420020.9730.67520030.8860.57941财产保险原理与实务外资产险公司不存在规模优势的原因1、经营地域受到严格限制•加入WTO时，允许外国寿险公司、非寿险公司在上海、广州等5城市提供服务；•入世两年后，允许在北京、成都等10个城市提供服务；•入世三年后，取消地域限制42财产保险原理与实务外资产险公司不存在规模优势的原因2、经营业务受到限制•入世时，允许外国非寿险公司从事没有地域限制的统括保单和大型商业保单；•入世粮农后，允许外国非寿险公司向中国和外国客户提供全面的非寿险服务；•不允许经营机动车辆第三者责任险等法定保险业务43财产保险原理与实务外资产险公司不存在规模优势的原