西南财经大学金融学专业复试资料[1]

北京万学教育科技有限公司发表学术论文建议西南财经大学2005年金融学专业复试资料第一部分：1999—2003年复试笔试题（答案见第二部分）西南财经大学1999年研究生考试金融学(金融方向)课程名称：金融学适用专业：金融学考试时间：1月31日下午一、判断正误并简述理由（每小题6分，计30分）1、在融资领域中，直接融资所占比率越高，社会资源的利用效率就越好。2、货币数量越多，说明一国的货币化程度越高。23、银行储蓄存款的增减变化不能真实地反映家庭个人剩余收入的变化。4、金融创新的过程就是金融风险增加的过程5、银行信用在分配资源的基础上创造资源。二、简答题（每小题6分，计30分）1、试分析“1：8”经验公式的内容、意义及缺陷。2、试分析银行表外业务产生和发展的原因。3、简述货币主义的汇率理论。4、简述“物价—现金流动机制”。5、简述“马歇尔—勒纳条件”。三、分析计算题（10分）在国际金融统计中，中国和美国的消费物价指数（环比）为：1994年1995年1996年中国24.24%16.90%8.32%美国2.53%2.82%2.92%1994年初人民币汇率为1美元等于8.7人民币，1996年末人民币汇率为1美元等于8.31人民币。试计算：1996年末的人民币购买力汇率，并解释购买力汇率与实际汇率的差异。四、论述题（每小题20分，计40分）北京万学教育科技有限公司发表学术论文建议1、试分析设置跨省一级分行的目的、意义及存在的问题。2、我国政府一再重申人民币不贬值是出于经济方面的考虑，根据你所学的国际金融理论，请谈谈你的看法。课程名称：综合考试适用专业：金融学（金融方向）考试时间：2月1日上午金融理论与实务一简答题（每小题8分，计40分）1、可转换债券及其特点。2、简述《巴塞尔协议》的贯彻实施对国际银行业经营管理的影响。3、对比分析股份制银行利润分配与国家银行的差异。4、证券流通市场的作用。5、简述贷款五类划分及其意义。二、论述题（10分）1、论我国股票市场存在的问题及其应采取的措施。2、试论现代商业银行表外业务的特点及其管理。西南财经大学2000年研究生考试金融学(货币方向)课程名称：金融学适用专业：金融学（含保险学）考试时间：2000年1月23日下午一、判断分析题（每小题8分，计32分）1、商品价格上升可以由非货币因素引起。2、呆帐准备金是为了应付支付困难而设立的准备金。3、金融机构的融资效率高于金融市场的融资效率。4、备付金制度是为了保证客户提现的准备金制度。二、简答题（每小题10分，共40分）1、如何理解“储蓄可能为储蓄者带来实质性的亏损”？2、简述金融安全与经济安全的关系。3、简述“存款是第一性的”的内含的意义。。北京万学教育科技有限公司发表学术论文建议4、比较“实物储蓄与货币储蓄”的异同。三、论述题（每小题14分，计28分）1、试分析“金融由帐房先生向经济调节着”的转变过程。2、论金融创新与金融监管的关系。课程名称：综合考试适用专业：金融学（货币方向）考试时间：2000年1月24日上午金融理论与实践——银行经营与管理部分：一、名词解释（每小题3分，共6分）1、可用头寸2、商业银行集约化二、计算题（共4分）若某银行1998年6月1日拆出资金1800万元，拆借期限为2个月，资金在途期限6天，该行上存上级行利率和在途损失利率均为万分之三。请计算保本拆借利率为多少。三、简答题（每小题6分，计12分）1、主银行制度与主办银行制度的内容及区别。2、如何理解“银行经营与管理既是一门科学，又是一门艺术”？四、论述题（8分）试论西方商业银行金融营销的产生、发展与变化。金融理论与实践——金融市场学部分：一、简答题（每小题5分，共10分）1、简述风险、不规则风险和规则风险及三者的关系。2、中国公司为什么要选择ADR形式在美国间接上市。二、论述题（20分）我国现阶段为什么要大力发展证券投资基金西南财经大学2001年研究生考试金融学(货币方向)北京万学教育科技有限公司发表学术论文建议课程名称：货币金融学适用专业：金融学考试时间：1月14日下午一、判断题（每小题8分，计40分）1、货币流通手段职能是在货币的价值尺度职能的基础上发展起来的。2、就同类信用而言，短期利率必然低于长期利率。3、到期收益率（yieldtomaturity）就是零息票债券的收益率。4、通货膨胀使各个集团的收入调整速度产生差异。5、《巴塞尔协议》关于资本的规定是为了消除各国银行之间的竞争。二、简答题（每小题10分，计30分）1、信用卡是不是一种新的货币形式？为什么？2、信用创造的实质何在？为什么？3、分析单元银行制和分支行制的优劣。三、论述题（每小题15分，计30分）1、试论中国金融业实行分业管理与参与国际金融业竞争的关系。2、论对通货紧缩的治理。注：请将答案写在答题纸上，答在试题上视为无效。课程名称：综合考试适用专业：金融学（金融方向）考试时间：1月15日上午银行经营管理一、判断分析题（首先判断下面的表述是否正确，如果错误请说明理由。每小题2分，共10分）1、商业银行与工商企业一样，经营目的是为获取利润。2、商业银行的信用中介职能直接影响社会货币供应量。3、商业银行的收益都来自存贷利差。4、资本是商业银行的经营者自己投入的本钱。5、票据贴现实际上是商业银行发放贷款的一种方式。二、简答题（每小题5分，共10分）1、怎样计算商业银行的风险资产？北京万学教育科技有限公司发表学术论文建议2、商业银行贷款经营应遵循的基本原则是什么？三、论述题（10分）试论我国国有商业银行的资本充足率。金融市场一简答题（每小题5分，共10分）1、开放型基金和封闭型基金有什么区别？2、投资者的无差异曲线有何特点？二论述题（20分）试比较分析证券发行的注册制与核准制。注：请将答案写在答题纸上，答在试题上视为无效。西南财经大学2002年研究生考试金融学试题考试科目：货币金融学适用专业：金融学考试时间：2002年1月28日上午注：请将答案写在答题纸上，写在试题上无效。一、判断分析题，判断下列说法是否正确，并说明理由。（每题8分，共48分）1、被当作交换媒介的商品不一定是货币。2、基础货币量等于原始存款量。3、如果银行用现金贷款，则无法创造派生存款。4、回购协议实质上是资金余缺双方的证券买卖交易。5、证券投资基金有稳定证券市场的责任。6、同业拆借实质上是金融机构超额准备金的调剂。二、简答题（每题8分，共40分）1、为什么政策性金融机构可以促进资金流向政府希望发展的部门或产业。2、比较分析企业各种融资方式的优劣。3、简述我国的货币层次和M2包含的内容。4、商业银行资产负债综合管理的基本原理有哪些？北京万学教育科技有限公司发表学术论文建议5、简述马克维茨的证券组合理论。三、论述题（12分）如何认识和解决我国国有股上市流通问题。西南财经大学2003年研究生考试金融学(货币方向)试题金融学（含保险学）专业货币金融学试题【答卷请于6月1日前以特快专递方式寄出】1．联系实际谈谈政策性金融机构在经济开发中的地位与作用。（40分）2．比较分析商业银行中间业务与表外业务的异同。（30分）3．试述我国目前股票市场存在的主要问题及解决措施。（30分）第二部分上述试题参考答案（仅供参考）西南财经大学1999年研究生考试金融学(金融方向)课程名称：金融学适用专业：金融学考试时间：1月31日下午一、判断正误并简述理由（每小题6分，计30分）1、在融资领域中，直接融资所占比率越高，社会资源的利用效率就越好。错，直接融资的效率虽然更高，但它具有盲目性和分散性，直接融资比例过大可能会存在引发金融资产失控的潜在危机。2、货币数量越多，说明一国的货币化程度越高。错，如果一国货币数量超过了生产流通中实际需要的货币数量，将导致通货膨胀，货币贬值。3、银行储蓄存款的增减变化不能真实地反映家庭个人剩余收入的变化。对，银行储蓄存款的增减变化受利率的升降，其他金融产品的开发等多种因素的影响，所以它不能真实反映家庭个人剩余收入的变化。4、融创新的过程就是金融风险增加的过程错，虽然金融创新可能使金融机构经营风险增加，也使金融领域出现了许多高风险的创新产品，但有的金融产品同时也为投资者增强了抗风险能力，比如：期权的套期保值的功能。5、银行信用在分配资源的基础上创造资源。北京万学教育科技有限公司发表学术论文建议错，商业银行创造信用的本质只是增加流通工具，而不会创造物质财富本身。二、简答题（每小题6分，计30分）1、试分析“1：8”经验公式的内容、意义及缺陷。答：“1：8”经验公式是指：如果现金流通量与社会零售总额保持1：8的比例，货币流通就是正常的。它是中国人民银行在20世纪60年代的“三年调整期”，总结“一五”计划及随后几年的工作经验教训得出的，用来判断当时的货币流通量是否适度，指导宏观调空。但后来随着改革开放和中国经济的发展，它的缺陷也暴露出来：一、现金流通已不再反映整个货币流通的全貌，二、货币流通的速度处于变动之中，三、我国的经济体制已转入市场化，历史经验也就不在有价值了。2、试分析银行表外业务产生和发展的原因。答：一、金融环境变得相对宽松二、融资证券化使商业银行的传统业务萎缩，迫使商业银行开拓新的业务，创造新的润增长点三、由于利率汇率的频繁波动，为了避险而创造出一系列交易方式和交易工具四、经济国际化的加深使金融服务延伸到世界各个角落，世界贸易的扩大，客观上要求提供更多的融资和结算服务，如信用证五、“巴塞尔协议”在全球得到普遍认可，是推动商业银行业务积极开拓中间业务的原因之一3、简述货币主义的汇率理论。答：货币主义的汇率理论研究货币市场供求不平衡对汇率的影响。一、外汇市场作为国内货币市场的一个延伸，如果本币可以自由进入外汇市场，本币供应在国内货币市场上的状况会传导到外汇市场。二、货币的对内贬值必然引起货币的对外贬值。本国货币市场上的货币供求失衡会影响到本国通货膨胀率，如果外国的通涨率与本国变动方向、幅度不同，就会改变货币的相对购买力而导致汇率变化。三、货币当局扩大或紧缩货币供给，会影响均衡利率水平。本国利率与外国利率对比将市资本收支变化而影响汇率水平。4、简述“物价—现金流动机制”。答：在金本位制度下，只要一定时期内一国的商品生产总量、劳动数量、工业和技术发展水平不变改过的出口和进口必然趋于平衡。经济内部的物价—现金流动机制能使经济贸易收支实现自动平衡作用过程如下：国际收支逆差⇒黄金外流⇒货币供给减少⇒物价水平下降⇒出口增加、进口减少⇒国际收支改善⇒黄金流出放缓⇒国际收支平衡、黄金流出停止⇒货币达到新的均衡国际收支顺差⇒黄金流入⇒货币供给增加⇒物价水平上升⇒出口减少、进口增加⇒国际收支改善⇒黄金流入放缓⇒国际收支平衡、黄北京万学教育科技有限公司发表学术论文建议金流入停止⇒货币达到新的平衡5、简述“马歇尔—勒纳条件”。答：“马歇尔—勒纳条件”是指：当一国处于贸易逆差时，采用货币贬值手段改善贸易收支逆差的充要条件是ℰx+ℰm1。(ℰx是出口商品需求弹性，ℰm是进口商品需求弹性)因为当ℰx+ℰm=1时，货币贬值会使进出口商品数量发生变化，但进出口金额不变，贸易收支逆差不会改变。ℰx+ℰm1时，货币贬值将导致净出口收入下降，贸易收支逆差进一步恶化。只有满足了“马歇尔—勒纳条件”，货币贬值才可以促进出口，减少进口，改善贸易收支。三、分析计算题（10分）在国际金融统计中，中国和美国的消费物价指数（环比）为：1994年1995年1996年中国24.24%16.90%8.32%美国2.53%2.82%2.92%1994年初人民币汇率为1美元等于8.7人民币，1996年末人民币汇率为1美元等于8.31人民币。试计算：1996年末的人民币购买力汇率，并解释购买力汇率与实际汇率的差异。解：Pf(1+If)(1+Ef)=Ph(1+Ih)Ph/Pf=S=8.7所以1+Ef=8.7*(1+0.169)(1+0.0832)/(1+0.0282)(1+0.0292)Ef=9.41引起购买力汇率与实际汇率差异的主要原因有：，贸易限制的不对等性，外汇市场上的过度投机，对通货膨胀的不对称