搜索
布林线BOLL指标知识专题BOLL指标又叫布林线指标，其利用统计原理，求出股价的标准差及其信赖区间，从而确定股价的波动范围及未来走势。指标知识内容包括：布林线的基本构架、布林线的时间周期、布林线的收敛和放大、布林线的使用方法、布林线的短线交易法则布林线的两大指标等什么是BOLL指标布林线是专业投资者和一些老汇民经常使用的技术指标之一,属于路径指标，汇价通常在上限和下限的区间之内波动。布林线的宽度可以随着汇价的变化而自动调整位置。由于这种变异使布林线具备灵活和顺应趋势的特征，它既具备了通道的性质，又克服了通道宽度不能变化的弱点。布林线具备四大功能：１、布比线可以指示支撑和压力位置；２、布林线可以显示超买、超卖；３、布林线可以指示趋势；４、布林线具备通道作用。布林线因具备多种功能，使用起来非常有效方便，一旦掌握，信号明确，使用灵活，受到了专业投资者的喜爱。在常态范围内，布林线使用的技术和方法常态范围通常是汇价运行在一定宽度的带状范围内跌，处在一种相对平衡的状态之中，此时使用布林线的方法非常简单。１、当汇价穿越上限压力线时，卖点信号；２、当汇价穿越下限支撑线时，买点信号；３、当汇价由下向上穿越中界线时，为加码信号；４、当汇价由上向下穿越中界线时，为卖出信号。在单边上升行情布林线的使用方法在一个强势市场中，汇价连续上升，通常汇价会运行在上限压力线和中界线之间，当汇价连续上升较长时间，汇价上穿上限压力线，次日又下穿上限压力线且进一步打破中界线。带动上限压力线出现由上升转平的明显拐点，此时为卖出信号。布林线缩口的意义：１、汇价经过数波下跌后，随后常会转为较长时间的窄幅整理，这时我们发现布林线的上限和下限空间极小，愈来愈窄，愈来愈近。盘中显示汇价的最高价和最低价差价极小，短线没有获利空间，经常是连手续费都挣不出来，盘中交易不活跃，投资者要密切注意此种缩口情况，因为一轮大行情可能正在酝酿中，一旦汇价上升，布林线开口扩大，上升行情宣告开始。２、如布林线在高位开口极度缩小，一旦汇价向下破位，布林线开口放大，一轮跌势将不可避免。布林线开口的意义：１、当汇价由低位向高位经过数浪上升后，布林线最上压力线和最下支撑线开口达到了极大程度，并开口不能继续放大转为收缩时，此时是卖出信号，通常股价紧跟着是一轮大幅下跌或调整行情。２、当汇价经过数浪大幅下跌，布林线上限和下限的开口不能继续放大，布林线上限压力线提前由上向下缩口，等到布林线下限支撑线随后由下向上缩口时，一轮跌势将告结束。使用布林线注意事项：１、布林线参数的设定不得小于６。２、使用布林线要注意判明是在常态区还是非常态区。在非常态区不能单纯以破上限卖，破下限买为原则。３、动用开口缩小。在高位一旦缩口后，汇价向下突破，常会有较大下跌空间。４、可将布林线和其他指标配合使用布林线1：布林线的基本构架不论是何种带状图，其形状都是很直观的，它总是有一根表示趋势方向的线为中间线和在中间线上下方的两条线组成的。现在的问题是，带状的中间线是由什么方式确定的，带的宽度又是如何决定的？不同的带状分析法，其中间线和带宽的设定方式是不一样的。一般来说，对布林线而言，其中轨线代表着市场的主要运行趋势，通常是以简单的移动均线表示，带宽，也称带间距则是根据波动率来计算的，即由移动均方差决定的。布林线的中轨线是由移动平均线表示。（文章由捜股中国收藏整理）什么叫移动呢？移动就是指在计算均值时，随着时间的不断推移而不断地将最新的数据包括其中。比如说20日移动均线就是按照20个交易日的数据计算出的，但这20个交易日中的数据不是固定不变的，它是随着时间的推移而向前移动，此20日的交易数据始终是最近20个交易日的数据，在移动的过程中，老的交易数据不断地被摒弃，新的交易数据不断地被替换近来。波动率通常是用均方差来衡量的。在计算衡量波动率的高低时，同样采用移动计算方式，即计算移动均方差。计算均方差的方法首先是计算出某一时间区间内的平均值，然后再将区间内每一个时间点上的数值减去此平均值，然后将这一系列的差值进行平方，无论其是正值还是负值，平方后求值，平方后求和，再除以n,n表示点的个数。最后再求出其平均根，得出的值就是均差值。布林线2：布林线的时间周期布林线可以用来进行短、中、长期分析。通过选择不同的时间周期，通过选择柱状的数量，通过定义布林线的宽度，来适应三种不同的分析方式。布林线的基础模式就是柱状图，而这些柱状与你的中期时间保持一致，而计算的基本时间周期应该是能描述中期运行趋势的平均值，布林线的宽度则应该是与平均长度数相符的。在本篇中，日柱状图、20日运算周期和标准差为2的布林线是最为典型的。这里，请注意一下上一段中所讲的“描述”一词，这里的描述是指一种表达的能力及均线是不是有表述价格走势的能力。不是试图专拣能给出最佳买入和卖出信号的平均值。实际上，我们所想选的平均值远远要优于专门通过交叉信号寻求最大收益的人所选的平均值。为什么？因为我们的信号主要来自于布林线的波动反映状况，而不是某种交叉信号。我们所选的平均值常常是用来构造相对性的框架，在这个框架内，我们可以有效的评估价格涨跌走势。这种平均只能较好的确定支撑位和阻力位，而不仅仅是一般的交叉信号。判断平均值是否合适的最好方法是看平均线能否对趋势形成有效的支撑或阻力。假设当市场反转向上，再创新高并越过最初止跌回稳前的10天高度来确认反转趋势成立前市场下跌、回稳了10天，（文章由捜股中国收藏整理）然后回抽5天。使用的均线应当是对5日回抽的低点构成制成的线。如果平均线的时间参数摄制的过场，均线的运行速度就会因太慢而无法反映恰当的支撑位，不能及时的上行以反映新的趋势的形成；如果平均线的时间参数设置的过短，平均线就会两次或多次穿过价格走势线，而不能有效地反映价格的趋势变化，因此无法对价格走势中的支撑位给出提示，更不能有效地发出趋势变化的信号。多年的研究表明，20日均线在许多金融分析中是最为有效的。当然，能否很好的利用布林线主要取决于波动率，而不是关于移动平均线时间长度的选取上，因此，平均线的最佳时间参数就是指能较好的捕捉到中期趋势变化和波动率信号的参数。实际上，当你变更平均线的长度时，你要随之变更布林线中使用的标准差数值。虽然最常用的均线是20日均线，但在许多时候，我们需要将均线时间调整的长一点或短一点。标准差为正负2的带宽也是最常用的，但是有时候也需要做些调整。也就是说，有时候要对平均线进行调整，有时候则要对标准差进行调整。布林线3：布林线的形态识别形态的识别识别形态实际上是我们在认知上反复出现的一种过程。从表面上看，市场交易数据似乎是由相互并不连贯的数据所组成，但当我们将这些数据按照一定的逻辑次序排列起来后．会发现它们实际上会形成某种形态并对我们产生有益的指导意义。当然，同一种形态并不是以完全相同的方式反复出现。为了准确地研判形态，需要有—套框架规则来帮助我们分析，而布林线(Bo11inserBands)就能提供这种分析框架。从本质上讲，技术分析就是对技术形态的描述。双顶、双底、头肩形(常规型和反转型)以及上升三角形和下降三角形是几种最为常见的技术形态。在这些形态中，有些是反转形态，暗示着反转信号和趋势的反转，有些则是延续形态，意味着趋势的进一步延续。布林线之所以能帮助我们识别形态，主要是通过解读一系列的市场特征，并将这些特征在不同时间段、不同市场以及不同事件上进行比较分析。比方说，对高点和低点的认识，如何进行各种纵向和横向的比较等。而形态就显现在布林线中。通常，通过图表和趋势线的分析，也能提供形态分析的框架，但太绝对化，太呆板，而布林线则为我们识别形态提供了一个相对的、灵活的框架。在市场中，我们通常看到M顶和w底形态通常是在某些转折点处形成，并提示我们一种趋势即将结束、另一种趋势即将形成，即它们能预先给我们某种提示和信号。牛：熊间最常见的转换形态除w底型、M头型外，还有头肩顶型等。当然，值得一提的是，并非所有的牛熊转换形态都是M头型、w底型等，它们仅仅只是最为常见的形态罢了，故投资者不能拘泥于此。单顶形和V形底形态也常常出现，它们标志着不同趋势间的快速转换。通常，有些反转形态也许最后证明根本就不是什么反转形态，它们或许仅仅意味着旧有趋势的结束和向另一种市场状态过渡，而并不表示一种新的相反趋势已经开始。于是，市场中就存在时间跨度更长的、更复杂的形态：渐进底部形态、复合顶等。通常，形态有大有小，同样的形态可以出现在较长的时间周期内，也可以出现在较短的时间周期内。就像我们通常所看到的，在月线图上、在周线图上甚至在分时走势图上，都会出现M型或W型形态。在上个世纪八十年代，就已出现了可以采用长、中、短期三种不同的时间周期进行形态分布分析的交易理论。根据不同的时间周期来分析走势形态，就会发现形态并不都是标准的。由于种种原因，市场的走势形态大多数时间内都是不规则的，各种形态间会相互交错。比如说，一个时间周期较长的w底，如果仔细观察，就会发现，其中内含着若干个中期w形态，而且在中长期w底中，你还会看到一个短期的M头形态。从图中我们看到，在w底形态中间，有一个小的M头出现。正因为如此，在实际分析中，对形态的正确识别并不是一件简单的事，是需要较深功力的，如果形态识别错误，很可能差之毫厘，失之千里，导致决策失误。但是，不管技术形态是如何干变万化，也不管此形态是在哪种时间级次上的，它们都会万变不离其宗，都会有一些最基本的共同点，因此，我们可以充分地利用布林线来识别形态，而不至于无所适从。如何利用布林线来识别技术形态呢标准的w底形态是价格两次探底．第二次探底的低点应比第一次探底的低点要高，否则的话，要另作考虑。而实际上，以这样的原则来判断w底形态，通常会出现误判。这其中的关键就是如何对两次探底时的低点作出判断，是不是只要价格在第二次探底时创出新低就意味着底部支撑力度不强，探底不成功，这在实际分析中，的确比较难以把握.布林线能够比较成功地解决这个问题，布林线分析认为，判断价格第二次探底时是否真正创出新低并不是以价格的绝对价位是否创出新低来论。布林线提出了关于新低的相对性概念。具体而言，布林线关于新低的概念是以价格在布林线间的位置来决定的.如果价格二次探底时，没有像第一次探底时那样冲破布林线的下轨线，那么即使价格绝对数创新低，在用于判断w底时也不应该认为价格创出了新低。这时，仍有理由认为二次探底成功，w底形态有效。也就是说，运用布林线与价格间的关系，我们能更好地判断和识别w形态。布林线不仅在识别顶部和底部时很有效，而且它同样可以用于识别和分析市场运行趋势是否具有可持续性；也可以用于定义适合投资者进行交易的价格区间：还可以辨别价格变动中将出现的收缩状态。总之，正确地识别形态是成功投资的关键性一步。应当谨记的关键点1W型和M型是最常见的技术形态2形态通常是不规则的3布林线可以用于识别形态，提高形态识别的效率。4布林线分析中引入了相对低点和高点的概念，这在识别形态反转很有用。5在识别顶部和低部时，要配合使用成交量指标和动量指标。W型形态形态的形成与心理状态的关系一般来说，底部形态比顶部形态容易识别和掌握，因此，我们看到，不少人会抄底但不会逃顶。之所以如此，是因为在底部形态和顶部形态形成的过程中，市场处于不同的心理状态所致。在价格处于底部时，市场常常处于恐惧，害怕，担忧，痛苦状态中，而在价格处于顶部状态时，时常常常处于比较兴奋，欣喜，满怀希望的状态。因此，人们常常希望底部的时间不要太长，底部时能发生一些戏剧性的变化等等，对底部何时会结束倍加关注；而同时，人们希望能延长顶部时间，在顶部时，人们处于亢奋状态，对顶部何时形成没有投入更多的关注，也就是说警惕性不高，因此，也使得对顶部的判断难度增大。我们对中期低点和高点时的价格形态特征进行了深入的跟踪测试，发现了三重顶和双重底的规律，顶是三重的，而底是双重的，即在顶部的时间通常会长于在底部的时间。这就证实了华尔街的名言：跌时比涨时快（downisfaster）.这显然是符合心理学的基本原理的。W型形态的常见类型价格由跌转升，很少是一蹴而就，以简单的形式完成的，它必定要经过下跌，反弹