规制与约束下政策性金融风险研究

陕西师范大学硕士学位论文规制与约束下政策性金融风险研究姓名：张有新申请学位级别：硕士专业：国民经济学指导教师：刘明20070501规制与约束下政策性金融风险研究作者：张有新学位授予单位：陕西师范大学相似文献(10条)1.期刊论文王素珍国外跨市场金融风险监管及其启示-海南金融2004,(2)随着金融全球化发展的不断深入,金融风险跨市场传递问题也日益显示出其危害性.本文主要探讨了跨市场金融风险的表现形式,及主要发达国家和地区在跨市场金融风险监管方面所采取的措施,并针对中国目前在跨市场金融风险监管方面的现状提出建议.2.期刊论文谢斌现阶段我国跨市场金融风险相关问题初探-上海金融2005,(7)突破传统业务的银行、证券和保险机构通过跨市场金融交易载体不仅实现了货币市场与资本市场的对接,还对相关金融机构的经营产生直接影响.在资金交融的过程中,涉及到交叉区域正是监管部门无法及时发现并覆盖监管面的空白地带,也是跨市场金融风险的聚集地,将严重威胁我国的金融稳定.本文通过对跨市场金融交易载体及其可能产生交叉风险点的梳理,归纳分析跨市场风险的特征及成因,并提出了针对性的防范措施和建议.3.学位论文王楚明论我国经济转轨时期的金融风险2000随着中国社会主义经济和市场金融的发展,经济金融对外开放不断扩大,金融活动渗透到社会经济活动的各个方面,金融在中国社会主义经济发展的核心地位将会越来越高,中国市场经济的发展已离不开金融部门资金的融通、资金配置功能的发挥,离不开金融业的支持.但是,由于金融体系内在的不稳定性和脆弱性,国上国内经济环境和社会政治环境不宽松的影响,以及金融自由化和全球化进程中,发展中国家处于不平等地位的影响,中国在经济转轨时期,在建设社会主义市场经济的过程中,面临着巨大的金融风险.金融风险如果不认真地去化解和防范,就会破坏金融体系的稳定,危及金融安全,直至威胁到社会主义市场经济的发展与安全.正因为此,中国政府部门、实际部门和理论界,对中国的金融风险保持高度的警惕,并尽最大努力采取多英具体的政策措施去化解金融风险.同时,我国已进行的经济体制和金融体制改革以及社会主义市场经济的发展等,为防范和化解中国的金融风险创造了条件,也增强了我们防范和化解金融风险的决心和信心.4.期刊论文郑庆寰.林莉跨市场金融风险的传递与监管-南方金融2006,(8)随着我国金融改革步伐的加快,金融创新不断涌现,金融业务进一步相互渗透、融合,跨市场金融风险的传递变得日益复杂,已经成为金融监管面临的难点.因此,要以证券公司流动性、创新金融工具和金融控股公司作为监管重点,通过明确监管主体、建立预警机制、强化行业自律等方式,切实加强跨市场金融风险监管.5.期刊论文丁浩.许长新我国现阶段跨市场金融风险的传递载体刍议-上海金融2008,(3)我国正经历从分业经营向综合经营转变的重要时期,伴随产生的跨市场金融风险因其复杂性与危害性而亟待研究.本文对跨市场金融风险界定后,将现阶段我国跨市场金融风险的传递载体分为三类:交叉性金融产品、全国公开性金融市场、金融控股公司.剖析了跨市场金融风险在不同载体中的传递方式与风险特点,并基于前文分析建议构建我国的伞式综合监管+功能监管模式,以有效防范跨市场金融风险.6.学位论文汪青松基于极值理论和贝叶斯估计的电力市场风险值VaR计算2007近来，电力工业的市场化变革引起了人们的格外关注。由于竞争机制的引入，电力市场不可避免的要出现很多不确定性因素，这些不确定性因素在给电力工业注入活力、提供机遇的同时，也给各方参与者带来了前所未有的金融风险，如何对竞争的电力金融市场进行有效的风险度量和管理，已经成为当前电力金融市场中迫切需要研究和解决的课题。在电力市场中，电力作为商品最大的特点在于其不能进行有效的存储，从而导致其需求弹性很小，电价易受到电力供求关系的影响，使电价产生剧烈的波动。因此，和传统金融市场相比，电力金融市场最大的特点就在于投资者的收益具有更大波动性。国内外文献研究显示，对于电力市场金融风险值VaR的计算目前还仅限于历史模拟法、方差一协方差法和蒙特卡罗模拟法等传统方法的研究，这些方法在一定程度上促进了电力市场金融风险值VaR的计算，但另一方面，也暴露出许多的不足。历史模拟法缺乏灵活性，它无法提供比样本损失还要坏的损失，从而它无法准确计算出具有高度波动性的电力市场金融风险值VaR；方法一协方差法最大的缺点就是假设了电力企业的收益率为正态分布，正态分布对分布函数的中间部位即正常温和的波动有较好的预测能力，但对分布的极端情形提供的信息及其有限，根本不能准确刻画具有高度波动性的电力市场的金融风险；蒙特卡罗模拟法也存在几个缺点：一个是计算时间长，投入的人工、电脑成本高。二是需要假设随机过程，如果假设不真实，可能造成模型风险。基于以上考虑，论文较为系统和全面的研究了电力市场金融风险值VaR计算，主要内容及结论如下：(1)对电力市场金融风险值VaR计算的常用方法进行了综述，提出了利用极值理论中的POT模型计算电力市场金融风险值VaR。极值理论是专门研究次序统计量极端值的分布特征理论，它只考虑分布的尾部，可以更准确地刻画分布的尾部特征，这对于精确地计算VaR无疑具有非常明显的优势。(2)在风险值VaR的计算中引入贝叶斯估计。以POT模型计算电力市场金融风险值VaR为基础，建立了基于贝叶斯估计的VaR计算新模型。由于收益的高度波动，收益分布中的参数必然会不断的变化，因此，将参数看作随机变量是合理的。将贝叶斯估计和POT模型相结合，将同时兼顾两方面的信息：反映投资者对未来市场状况的经验信息和已知的样本信息，计算出的VaR将更加准确。最后通过算例说明论文所提方法的有效性。7.期刊论文郑庆寰.ZhengQinghuan跨市场金融风险的传递机制研究——基于美国次级贷款危机的分析-南方金融2008,(3)跨市场金融风险具有系统性、潜在性、复杂性等特征,它具有爆发后在不同金融市场之间迅速传递并难以控制的特点.本文从近期发生的美国次级抵押贷款危机人手,分析金融创新背景下跨市场金融风险产生、积累、传递的机制,这对我国央行实施审慎监管具有借鉴意义.8.学位论文仲俨我国国有商业银行贷款风险的对策研究2001我国国有商业银行不良债权居高不下所表现出来的贷款风险问题,是我国国民经济深层次矛盾作用的结果.在计划经济向社会主义市场经济的转轨时期,这一问题已成为我国经济体制改革进一步深化的障碍和能否成功的关键.它使我国的金融业正面临着重大的金融风险.众所周知,市场金融有别于计划金融的重要特征就在于风险的客观存在.当前,随着社会主义市场经济的发展,我国以国有商业银行为主体的金融业的风险,特别是贷款风险也逐渐呈现出增大的趋势.因此,建立一套贷款风险控制与管理系统,对于提高银行资金营运水平有着重要意义.本文从我国国有商业银行贷款风险的现状出发,对国有商业银行贷款风险与非国有商业银行贷款风险进行了比较,分析了国有商业银行贷款风险的主要成因,在综合论证我国国有商业银行贷款风险的预警机制和处置程序的基础上,提出了我国国有商业银行防范贷款风险的几点对策.9.期刊论文时光.SHIGuang我国金融风险的制度性因素-西南民族学院学报（哲学社会科学版）2002,23(4)我国金融风险生成和积累具有深刻的制度性,与转轨时期的制度变迁有着密切的关系,或者说它主要是制度变迁引致的结果.我国金融风险的制度性因素主要包括两类:一类是经济制度因素.这是由于经济转轨过程尚未完成,市场经济制度体系还极不完善,产生了新旧制度之间的并存、脱节、错位和磨擦,在经济运行过程中一部分转化成为金融领域的矛盾积累起来,并且使我国金融系统的内在脆弱性被有效放大,埋下了金融风险的隐患;一类是金融制度因素.起因在于我国政策金融的比重过高,且目前整个金融体制正处在由行政金融向市场金融的转轨过程中,导致我国银行制度和资本市场制度的安排和制定都存在严重缺陷,成为形成和积累金融风险的重要原因.应该通过制度创新为降低和防范金融风险、保障金融的健康发展创造一个理想的制度环境.10.期刊论文董丽跨市场金融风险监测与控制问题研究-甘肃金融2005,(6)●跨市场金融风险的概念及内涵目前,学术界及实务界尚未对跨市场金融风险的定义达成共识.根据我们理解是,跨市场金融风险是指在交叉性金融工具、金融衍生产品等创新型金融产品、金融业务开发、推广、应用及以产融结合为主要特征的金融控股公司或准金融控股公司形成过程中,原有的金融分业经营模式被打破,银行、证券、保险及实业之间业务相互交叉、融合,资金在多个金融机构或多个金融子市场之间流动,形成错综复杂的债权债务网络,任何一个债权债务清算环节出现问题,都有可能导致链条断裂,从而使得某个金融机构或金融子市场的风险损失通过这个网络迅速传递、扩散到其他环节,最终使金融活动每一个参与者遭受损失的可能性.本文链接：授权使用：上海海事大学(wflshyxy)，授权号：d7b41721-493f-4396-a716-9de600ca0e57下载时间：2010年9月3日