货币与银行统计

1第二章货币与银行统计分析一、货币与银行统计体系二、金融机构资产负债表三、货币概览与银行概览四、货币需求与货币供给统计分析五、货币与银行统计中其他重要指标的统计分析2基本概念货币与银行统计体系，金融机构部门，货币供应量,存款货币银行,非货币金融机构,特定存款机构,货币当局的国外资产，货币当局对政府的债权，货币当局对存款货币银行债权，货币当局对金融机构的负债，存款货币银行的储备资产，存款货币银行对政府的债权，M0；M1；M2，准货币，基础货币，货币乘数，信贷总量3第一节货币与银行统计体系货币与银行统计体系的产生与发展货币与银行统计体系结构货币与银行统计特点和目的货币与银行统计的基本要求4一.货币与银行统计体系的产生与发展1979年以前——中国人民银行。信贷收支统计制度1979年以后——以中央银行为核心的、以商业银行为主要内容的、符合社会主义市场经济要求的、具有多元化特征的金融体系。三大统计帐户：货币当局资产负债表货币概览帐户银行概览帐户。5二、货币与银行统计体系结构货币与银行统计体系立足于金融机构，通过反映金融机构与其他国民经济机构部门之间的金融交易，以及金融机构之间发生的金融交易，核算出不同层次的货币供应量，反映货币的创造过程，揭示影响货币供应量变动的原因。划分依据：货币的流动性较高的民间债券短期公债及其他安全性金融机构的金融债券定期存款（广义货币）活期存款现金狭义货币）现金34231210(MMMMMMMM1货币层次划分7我国货币供应量M0、M1、M2•M0=流通中现金流动性最强的金融资产，它与消费物价水平的变动密切相关，是最活跃的货币，也是中央银行关注和调节的重要目标。•M1=M0+单位活期存款流动性仅次于M0，在我国是反映企业资金松紧的重要指标。被称为狭义货币•M2=M1+储蓄存款和企业定期存款（准货币）流动性相对于M1要弱，它能够反映社会总需求的变化。被称为广义货币。8各层次货币供应量统计项目名称货币和准货币（M2）货币（M1）流通中现金（M0）活期存款准货币定期存款储蓄存款其他存款其中：证券公司客户保证金中国人民银行于1994年10月正式编制并向社会公布货币供应量统计表2001年6月第一次修订货币供应量，将证券公司客户保证金计入M22002年初第二次修订货币供应量，将中国的外资、合资金融机构的人民币存款业务分别计入不同层次的货币供应量92.国民经济机构部门分类住户部门非金融企业部门政府部门金融机构部门国外部门货币机构非货币金融机构货币当局（中央银行）存款货币银行金融机构部门---是指从事金融中介活动或辅助性金融活动的机构单位常把住户部门和非金融企业部门合并，称之为非金融部门。（按货币创造中的作用）10（1）货币当局----中央银行专门负责制定与执行一国货币政策，对金融体系进行监管的特殊银行。通过向公众发行通货和吸收存款货币银行缴存的准备金等负债行为，创造基础货币；通过对存款货币银行、政府财政发生债权，以及获取储备资产等资产业务，影响基础货币的数量。中央银行的基础货币可视为商业银行的原始存款。中央银行——中国人民银行基本职能可概括地表述为：发行的银行、银行的银行和国家的银行11（2）存款货币银行信用合作社财务公司中国农业发展银行商业银行类似机构其他商业银行国有独资商业银行经营存、放款，办理转帐结算为主要业务，以赢利为主要目的。在原始存款的基础上，通过自身的存贷活动及乘数效应，向全社会提供货币。特点：吸收活期存款，创造货币12（3）非货币金融机构特定存款机构保险公司证券公司外资金融机构金融信托投资公司金融租赁公司国家开发银行中国进出口银行提供除可用于作为支付手段的金融工具以外的金融服务。它们不具备创造派生存款货币的机制133.货币与银行统计体系结构通过对这三类金融机构资产负债的统计，可反映货币的规模以及它们对货币创造的影响。国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系框架：三个基本帐户和两个合并帐户14货币与银行统计体系货资币产当负局债表存资款产货负币债银表行，非构货资币产金负融债机表货币概览金融概览基本帐户合并帐户15中国货币与银行统计体系结构货币当局的资产负债表存款货币银行的资产负债表特定存款机构的资产负债表货币概览银行概览区别：①我国在统计准货币时，尚未包括外币帐户②尚没包括保险公司、证券公司、外资金融机构等非货币金融机构。16三、货币与银行统计目的和特点目的：货币与银行统计作为从宏观上反映货币及其对宏观经济运行的统计工具，它以货币供给理论为依据，以货币运动为观察和研究对象，反映货币的数量和货币的创造过程。希望通过对货币状况的剖析来观察宏观经济进程，并帮助决策部门决定如何通过对货币的控制来实现对整个经济进程的调控。特点：货币与银行统计是总量核算。货币与银行统计体系能提供一整套有效用于货币活动分析的总量指标体系，生成各类口径的货币供应量总量指标及其他总量指标。利用资产负债表的形式进行核算货币与银行统计体系与国内其他宏观经济统计体系相互协调具有国际可比性货币与银行统计工作要求较强的时效性18四、货币与银行统计的基本要求基础数据基础数据要完整各金融机构单位报送基础数据要及时基础数据以提供存量数据为主，以提供流量数据为辅金融机构单位应提供详细科目的基础数据，尽量在基础数据报表中不使用合并项或轧差项估价方法货币与银行统计体系对金融交易按照市场价格估价货币与银行统计体系的核算工具货币与银行统计体系利用复式记账原理，以权责发生制为原则，使用账户形式进行核算项目合并与轧差一个金融机构常与其他单位发生很多类型的资产与负债，对那些不重要的交易科目，往往采用合并和轧差的方式处理19合并、轧差合并—指冲销一个集团之内的机构单位之间发生的存量和流量。•轧差—指在统计数据的记录过程中，某些基本项目的价值与帐户另一方的项目相互抵消，或与帐户另一方的项目具有相反符号的数据组合。20第二节金融机构资产负债表货币当局资产负债表存款货币银行资产负债表非货币金融机构资产负债表21一、货币当局资产负债表货币当局资产负债表显示了中央银行的国外资产、国内信贷以及储备货币构成等数据，不仅反映了中央银行与国外、政府、非金融机构的债权债务关系，也反映了与银行机构中的两类——存款货币银行和特定存款机构的债权债务关系。22——反映中央银行基础货币的创造。资产A负债L1、国外资产13229（1）外汇12649（2）黄金12（3）国际金融机构资产5862、对政府的债权15833、对存款货币银行债权143584、对非货币金融机构债权20925、对非金融部门债权1711、贮备货币30633（1）发行货币10981（2）对金融机构负债16115（3）非金融机构存款3537a.邮政储蓄2655b.机关团体存款8822、债券1193、政府存款14864、自有资金3665、其它-1191单位：亿元表2-1货币当局资产负债表23货币当局的资产项目中央银行资产项目的变动，会对货币供应量产生很大影响。1.国外资产(净)2.对政府的债权指以人民币计价的国外资产与国外负债轧抵后的净值。是货币当局的国际储备资产。指中国人民银行持有的国家债券，以及对政府的借款与透支。中央银行作为国家银行，在国家财政出现收不抵支时，有义务向财政提供信用支持一是向财政提供借款；二是在一级市场或货币市场上购买政府债券243.对存款货币银行的债权指中国人民银行对存款货币银行的贷款、贴现、回购等性质的融资4.对非货币金融机构的债权指中央银行对非货币金融机构发放的信用贷款和债券回购等性质的融资。中央银行通常出于以下两个目的持有非货币金融机构的债券。一是在一级市场上直接购买非货币金融机构的债券，给非货币金融机构以信用支持；二是选一些非货币金融机构的债券，在货币市场上作为中央银行的公开市场操作工具。255.对非金融部门的债权主要是指中央银行为支持老、少、边、穷地区的经济发展，直接对这些地区的企业和住户发放的专项贷款26货币当局的负债项目货币当局是货币创造的源头。这主要是因为货币当局通过发生负债，产生具有派生货币能力的基础货币(储备货币)。1.储备货币(基础货币)指中国人民银行发行的货币（含存款货币银行的库存现金）、各金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额储备，以及邮政储蓄转存款和机关团体存款。基础货币是具有货币信贷倍数扩张能力的货币，因此对基础货币的管理是金融调控的基础。因而，它是分析中央银行资产负债表的重要方面272.债券指中央银行发行的中央银行债券3.政府存款指各级政府在人民银行账户上的预算收人与支出的余额中央银行作为国家的银行，具有代理国库的职能。国家财政收支交由中央银行代理。政府的收人与支出均通过财政在中央银行内开立的各种账户进行。4.自有资金指中国人民银行的信贷资金(资本金)。285.其他负债（净）未作分类的其他资产与其他负债轧抵后的差额。29二、存款货币银行的资产负债表存款货币银行资产负债表显示了存款货币银行的国外资产、国内债权构成以及国外负债、国内负债构成等数据，不仅反映了存款货币银行与国外、政府、非金融机构的债权债务关系，也反映了与货币当局和银行机构中的另一类——特定存款机构的债权债务关系。存款货币银行在现代金融信用体系中具有创造派生存款的能力，因此，它是最重要的金融机构。30存款货币银行的资产负债表——反映存款货币的创造资产A负债L1、国外资产52492、储备资产16275（1）准备金及在中央银行的存款15462（2）库存现金8033、中央银行债券984、对政府债权14965、对非金融部门债权706916、对非货币金融机构债权22241、国外负债42582、对非金融部门负债75310（1）活期存款23810（2）定期存款6739（3）储蓄存款43635（4）其它存款11263、对中央银行的负债140034、对非货币金融机构负债15015、债券2876、所有者权益33117、其它-2638单位：亿元表2-231存款货币银行资产项目1.国外资产指存款货币银行以人民币计价的对非居民的债权。主要包括购买有价证券、国外存款以及外币库存现金。2.储备资产指存款货币银行缴存中央银行的准备金、库存现金。储备资产主要是存款货币银行为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金。324.对非货币金融机构债权指存款货币银行存放和拆放给非货币金融机构的款项及持有这些机构发行的债券等。3.中央银行债券和对政府债权指存款货币银行持有的中央银行债券和政府债券。335.对非金融机构债权指存款货币银行向各类非金融机构单位发放的贷款和投资。贷款是存款货币银行最重要的资产业务，它虽然风险大，但利率较高。它是金融机构向非金融机构提供信用的主要方式。•抵押贷款和信用贷款。•工商业贷款、农业贷款和消费贷款等•短期贷款和长期贷款。34存款货币银行负债项目1.国外负债指存款货币银行以人民币计价的对非居民的负债。包括非居民外汇存款、境外筹资、委托境外借款和国外同业存放等。2.对非金融部门负债指存款货币银行所吸收的非金融机构的各项存款。存款是存款货币银行最主要的负债业务。活期存款、定期存款、储蓄存款。353.对中央银行负债指存款货币银行向中央银行借入的款项等。(参货币当局资产项下的对存款货币银行的债权。)4.对非货币金融机构的负债指非货币金融机构在存款货币银行的存款以及存款货币银行从非货币金融机构拆人款项。5.债券指存款货币银行为筹措资金向社会公众发行的债券。366.所有者权益(实收资本)指存款货币银行的资本金。7.其他（净）指存款货币银行其他资产与其他负债轧抵后的余额。37三、非货币金融机构资产负债表------特定存款机构资产负债表特定存款机构资产负债表显示了特定存款机构的国外资产、国内债权构成以及国外负债、国内负债构成等数据，不仅反映了特定存款机构与国外、政府、非金融机构的债权债务关系，也反映了与货币当局和银行机构中的另一类——存款货币银行的债权债务关系。38——反映该类机构对货币创造的影响。资产A负债L1、国外资产702、储备资产1823、中央银行债券04、国内信贷6202（1）委托贷款1257（2）信