年银行从业《风险管理》最后押密试卷

中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：年银行从业《风险管理》最后押密试卷(1)总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题(本类题共90小题，每题0．5分，共45分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)(1)下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险(2)下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是（）。A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难(3)下列不属于经营绩效类指标的是（）。A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收入比(4)《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%(5)下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（）。A.未分配利润B.重估储备C.盈余公积中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：公开储备(6)下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是（）。A.战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手B.经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一C.战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面D.最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案(7)商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单法D.情景分析法(8)远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。A.即期汇率B.货币间利率差C.期限D.交易金额(9)巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（）。A.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布(10)下列关于事件的说法，不正确的是（）。A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B.不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C.确定性事件是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是相同的D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件(11)估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）年、涵盖一个经济周期的数据。A.3B.5中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：(12)在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（）。A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元(13)健全的风险管理体系具有的功能不包括（）。A.自觉管理B.系统管理C.微观管理D.非系统管理(14)商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变作出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制订和实施过程中失当，或未能对市场变化做及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。A.合规风险B.流动性风险C.国家风险D.战略风险(15)死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6%、0.6%，则3年的累计死亡率为（）。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%(16)与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：(17)下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。A.重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额B.若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列人附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%C.优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票D.少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分(18)下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是（）。A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额×100%B.最大十户存款比例=最大十户存款总额/各项存款×100%C.存贷款比例不得超过75%D.存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额(19)从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（）。A.相对于无风险利率的差额B.两种信用资产相对于无风险利率的比值C.两种对信用敏感的资产之间的信用价差D.相对于无风险利率的比率(20)如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响?（）A.会B.不会C.两者没有联系D.难以确定(21)某企业2008年息税折旧摊销前利润为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为（）亿元人民币。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：(22)根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6%，第一年的边际死亡率为2．5%，则隐含的第二年边际死亡率为（）。A.3.5%B.3.59%C.3.69%D.6%(23)内部评级法初级法中，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分分按（）以及其他抵(质)押品的顺序进行。A.金融抵(质)押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产B.金融抵(质)押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款C.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产D.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品(24)商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列说法中，（）是不正确的假设。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会(25)下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是（）。A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素C.分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息(26)（）是目前最恰当的声誉风险管理方法。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.推行全面风险管理理念(27)（）不是全面风险管理模式的特点。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险预测过程D.全新的风险管理方法中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：(28)外部人员的故意欺诈属于（）风险。A.内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件(29)我国目前个人住房贷款利率实行（）。A.下限放开，上限管理B.上限放开，下限管理C.上下限均放开D.上下限管理(30)下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（）。A.风险管理的目标是消除风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或元把握控制风险的业务，应采取审慎态度(31)融资缺口等于（）。A.贷款平均额一存款平均额B.核心贷款平均额一存款平均额C.贷款平均额一核心存款平均额D.核心贷款平均额一核心存款平均额(32)交易商在做一个基于现金和S&P500期货套期保值合约，其主要的风险因素是（）。①利率风险②汇率风险③权益价格风险④红利收益率假设设置错误的风险A.①②B.①③C.①③④D.①②③④(33)在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是（）。A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C.违约损失率是一个事后概念中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：估计违约损失率的损失是会计损失(34)中央银行的窗口指导以（）为主要特征。A.限制存款增减额B.限制贷款增减额C.限制贷款增加额D.限制存贷款增减额(35)根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，8=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06(36)关于我国信息披露的基本要求的表述，下列选项中不正确的是（）。A.中国的银行业在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量B.中国银行业要根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露C.对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施D.目前，上市股份制银行已按中国证监会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验，随着提高信息披露的力度，有可能在较短时间内达到新协议的要求(37)有效风险管理体系建设必须以（）为先导。A.健全的内部控制机制B.完善的公司治理机构C.先进的风险管理文化培育D.有效的风险治理策略(38)（）对战略风险管理的结果负有最终责任。A.监事会B.股东大会C.理事会D.董事会(39)与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：特殊性、非营利性和可转化性B.特殊性、营利性和不可转化性C.普遍性、非营利性和可转化性D.普遍性、营利性和不可转化性(40)在单一客户限额管理中，客户所有者权益为1亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为（）亿元。A.0.2B.0.8