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1安徽省人均GDP的影响因素的实证分析海南大学经济与管理学院12金融一班韩焱20121714310012摘要：改革开放以来，我国GDP总量不断增加，安徽省的GDP也在飞速增长，人均GDP也在快速增加。在推动经济增长和人均收入的诸多因素中，本文主要设立了五个变量作为影响人均GDP的重要因素，搜集了从1994年至2013年20的数据进行了分析。本文主要是通过计量经济学模型建立多元线性回归方程进行分析，并进行了关于多重共线性和异方差的检验与修正，得出修正后的结果。根据检验结果得出了对安徽省人均GDP的最显著的影响因素，并据此给出了相关建议以更好更快的提高人均GDP水平。关键词：回归分析人均GDP模型建议一、安徽省人均GDP现状国内生产总值(GDP)是衡量一个国家和地区经济发展水平的重要宏观经济指标，准确、科学地对GDP进行分析和预测，揭示GDP发展变化的内在规律，对研究我国的经济发展具有重要的作用和价值。改革开放以来，安徽省的经济经历了长达30多年的快速增长,形成了一定的经济总量规模,人均GDP由1994年的2257元增加到2013年的31684元。通过对影响安徽省人均GDP变化因素的历史资料进行统计分析,探讨其在时间上的变化规律,可以得出安徽省人均GDP变化的长期趋势,从而对它的未来变化进行预测。但是,由于影响人均GDP的因素众多,且有些因素是不完全确定的,从而增加了资料获取的难度,影响预测结果的精度。经济系统既具有明显的非线性、关联性和系统性,又具有一定的随机性,甚至某种混沌性,而常用的预测方法有回归分析法、趋势延伸、灰色系统预测法。因此,对安徽省人均GDP分析,本文采用计量经济学的回归分析的方法来描述其变化规律。二、安徽省人均GDP的影响因素本文从实际出发考察了影响安徽省人均GDP的因素并对相关研究文献进行了研究与归纳，注意到影响旅游需求的因素一般涉及经济的增长和人均消费水平等诸多因素。本文考察了关于带动经济增长的共同因素。涉及经济增长的主要因素有：地区GDP总值的水平，它是它是地区经济增长的一个最直观的数值表现。以及人均消费水平的变化，外商投资额度，进出口贸易总额和政府财政支2出。根据实际资料的可获得性，选择了以下几个因素:1.地区GDP总值国内生产总值（GDP）是指在一定时期内（一个季度或一年），一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。人均国内生产总值（人均GDP），常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标，是最重要的宏观经济指标之一，它是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具。将一个国家核算期内（通常是一年）实现的国内生产总值与这个国家的常住人口（或户籍人口）相比进行计算，得到人均国内生产总值。由此可见，人均GDP与地区GDP总值有着密不可分的关系，且二者一般成正比关系。2.人均消费有经济学原理可知，消费是拉动地区经济增长的“三驾马车”之一，地区经济发展了，人居GDP才会有所提升。在简单的经济模型中，人均GDP即为人均收入，消费的增长自然能够带动人均收入的增长，一次二者呈正比关系。3.进出口总额与上一因素相同，依据经济学原理，进出口总额也为拉动经济增长的“三驾马车”之一。对外贸易的适度增长是经济发展的重要影响因素之一，因为对外贸易的增长会带来大量的外汇收入，从而促进GDP的增长，因此也是提高人均GDP的重要因素之一。4.政府财政支出政府财政支出的增长，能够有效的带动社会消费额的增长，从而理论上能够促进人均GDP的增长。5.外商投资与上一因素相同，依据经济学原理，投资也为拉动经济增长的“三驾马车”之一。外商投资的适度增长是经济发展的重要影响因素之一，因为外商投资额的增长，会为当地带来大量的就业岗位以及人民收入的提高，因而理论上外商投资的增长会带动人均GDP的增长。三、计量经济学模型的建立本文主要引入以下六个变量：Y-表示人均GDP水平；X1-表示安徽省历年以来的人均消费水平；X2-表示安徽省历年来外商投资额；X3-表示安徽省历年来经济发展水平；X4-表示安徽省历年来的进出口贸易总额；X5-表示安徽省历年3来的政府财政支出额。于是我们可以先建立如下的线性方程：Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+μ1.非平稳行检验和协整检验因为本文所选取的数据为1994年-2013年的数据，为时间序列数据，因此要对数据进行非平稳行检验。通过对eviews进行操作检验可知:y的t=2.253005，P=0.9998＞0.05，未通过检验，为非平稳；X1的t=2.199506，P=0.9998＞0.05，未通过检验，为非平稳；X2的t=2.513253，P=0.9999＞0.05，未通过检验，为非平稳；X3的t=5.152867，P=1.0000＞0.05，未通过检验，为非平稳；X4的t=3.934535，P=1.0000＞0.05，未通过检验，为非平稳；X5的t=0.499284，P=0.9803＞0.05，未通过检验，为非平稳。由上述可知，所选取的六个变量的数据均为非平稳性数据，因此需要对数据进行差分。通过对eviews进行操作检验可知：变量y的数据在三阶差分后的数据yt-3的t=-5.488208，分别通过在1％、5％、10％水平下的检验，并且P=0.0008＜0.05，也通过检验；变量x1的数据在二阶差分后的数据x1(t-2)的t=-4.542935，分别通过在1％、5％、10％水平下的检验，并且P=0.0031＜0.05，也通过检验；变量x2的数据在二阶差分后的数据x2(t-2)的t=-6.572163，分别通过在1％、5％、10％水平下的检验，并且P=0.0001＜0.05，也通过检验；变量x3的数据在三阶差分后的数据x3(t-3)的t=-5.457820,分别通过在1％、5％、10％下的检验,并且P=0.0001＜0.05，也通过检验；变量x4的数据在二阶差分后的数据x4(t-2)的t=-6.762482，分别通过在1％、5％、10％水平下的检验，并且P=0.0001＜0.05，也通过检验；变量x5的数据在三阶差分后的数据x5(t-3)的t=-5.777646，分别通过在1％、5％、10％水平下的检验，并且P=0.0004＜0.05，也通过检验，并且通过操作eviews检验发现通过协整性检验。因此，数据具有了平稳性和协整性，利用差分之后的数据进行回归分析。2.模型的估计与检验4借助eviews软件，对以上处理后的数据进行回归分析，通过整理回归结果得到如下回归模型:Yt-3=-50.7205+0.0336X1（t-2）+0.0373X2（t-2）+1.7167X3（t-3）+0.9647X4（t-2）-2.6517X5（t-3）t：（-0.607642）（0.089534）（0.769483）（8.269960）（0.509378）（-3.130651）R2=0.945442调整R2=0.920643D.W=2.330497n=20⑴经济意义检验X1-表示安徽省历年以来的人均消费水平，其肯定与人均GDP成正相关关系，回归出来的额数值为0.0336，为正数，所以符合经济学检验的意义；X2-表示安徽省历年来外商投资额，如果外商投资额较高的话，其提供的就业岗位也就会增多，从而能够增加人均GDP，因此两者会成正相关关系，回归出来的数值为0.0373，为正数，所以符合经济学检验的意义；X3-表示安徽省历年来经济发展水平，即GDP水平，GDP水平较高的话，人均GDP水平自然而然就会高，因此这二者成正相关关系，由上可知，回归出来的数值为1.7167，为正数，因此能够通过经济学检验的意义；X4-表示安徽省历年来进出口贸易总额，进出口总额为拉动经济增长的“三驾马车”之一。对外贸易的适度增长是经济发展的重要影响因素之一，因为对外贸易的增长会带来大量的外汇收入，从而促进GDP的增长，是提高人均GDP的重要因素之一，因此人均GDP与进出口贸易总额成正相关关系，回归出来的数值为0.9647，为正数，所以符合经济学检验的意义；X5-表示安徽省历年来的政府财政支出额，政府财政支出的增长，能够有效的带动社会消费额的增长，从而能够促进人均GDP的增长，因此二者成正相关关系，由回归数据得出系数为-2.6517，为负值，明显的不能通过经济学检验的意义。由上可知，eviews拟合出来的系数的经济学意义有待改进。⑵统计检验由回归结果可知，可决系数和调整可决系数分别为0.945442和0.920643，表明模型的拟合优度很好，在因变量的变化中有94.54%是由自变量引起的。F统计量为38.12412，大于显著水平0.05的临界值4.64，因此，解释变量的联合显著性检验通过。DW统计量为2.330497，而4-du＜D.W＜4-dL相关性不确定。5五个解释变量中只有X3（t-3）和X5（t-3）的系数能够通过t检验，其他解释变量的影响均不显著。因此，我们需要对模型进行改进。三、模型的改进1.多重共线性的检验与修正由于我们选取了五个变量，数目相对较多，而且各个变量之间有着明显的共同趋势，如X5表示安徽省历年来的政府财政支出，如果它的数值较高的话，就必然会促进X3安徽省经济发展水平的提高。在这种情况下，有极大的可能会导致多重共线性的后果，因此要进行相关系数的检验：表1：相关系数表变量DYDX1DX2DX3DX4DX5DY10.384324-0.394160.9169460.327132-0.24728DX10.3843241-0.130680.5681210.0598430.545337DX2-0.39416-0.130681-0.519160.136315-0.10059DX30.9169460.568121-0.5191610.2009290.070903DX40.3271320.0598430.1363150.2009291-0.27682DX5-0.247280.545337-0.100590.070903-0.276821由上表1可知，可能存在多重共线性的影响致使X3的系数为负值，不符合经济学意义的检验，其中dx1、dx2、dx4对dy的影响不显著，因此要进行多重共线性的修正。在这里，我们采用计量经济学中逐步回归的方法进行检验和克服多重共线性的问题。因此，一次做出Y与X1、X2、X3、X4、X5的一元回归：表2：一元回归估计结果变量X1X2X3X4X5参数估计量1.2377-0.20951.63827.8865-2.1644t统计量1.6123-1.66108.90031.3407-0.9884R20.14770.15530.84080.10700.0611调整R20.09090.99050.83020.0475-0.00146由上表2可知，加入X3的方程R2最大，因此，以X3为基础，依次加入其它变量逐步回归，其结果如表3所示。表3：加入新变量的回归结果变量X1X2X3X4X5X3，X1-0.649659（-1.711865）1.842977（8.754069）X3，X20.059595（0.925511）1.742207(8.050896)X3，X41.584775（8.754238）3.589723（1.469547）X3，X51.677990（14.17099）-2.747233（-4.735876）经比较，新加入X5的方程R2=0.938813，改进最大，而且各参数的t检验显著，选择保留X5，再加入新变量逐步回归，结果如表4所示：表4：依次加入新变量的回归结果变量X1X2X3X4X5X1X3X50.167682(0.496998)1.628490(10.35399)-2.978554(-3.937381)X2X3X50.045279(1.106801)1.756298(12.80741)-2.699746(-4.677598)X3X4X51.654651(13.44206)1.420666(0.823960)-2.596348(-4.223313)7从