遏制国有商业银行新增不良贷款探析

北京交通大学硕士学位论文遏制国有商业银行新增不良贷款探析姓名：柴翔申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：丁慧平20050301遏制国有商业银行新增不良贷款探析作者：柴翔学位授予单位：北京交通大学相似文献(10条)1.期刊论文宋继水.刘博商业银行不良贷款处置的考量——以Z市银行业不良贷款处置为例-金融发展研究2008,(3)近年来,我国加大了对银行业不良资产的处置力度,提高了金融机构资产质量.但从近几年银行不良贷款的变化趋势分析,目前商业银行不良贷款反弹压力依然存在.本文以山东省Z市为例,调查了商业银行不良贷款有效处置的方法,并对不良贷款处置有关问题进行了深入思考.2.学位论文凌琦商业银行不良贷款风险控制与化解研究2004商业银行风险的核心是商业银行的不良贷款风险。从宏观上讲，它对整个国民经济的危害，集中表现为影响社会经济效益，直至形成社会风险，最终引起社会的动荡和不安；从微观上说，它会影响商业银行经营目标的实现，严重时还会导致信誉受损、竞争力下降、市场份额萎缩，直至破产和倒闭。面对国际、国内激烈竞争的压力，如何有效控制和化解商业银行的不良贷款风险，己迫在眉睫、刻不容缓、势在必行。中国银行体系的不良债权一直受到国内外的高度关注，金融监管当局也在采取种种办法降低中国商业银行尤其是国有商业银行的不良资产。然而银行体系的不良资产仍居高不下，并呈现六大持点：不良贷款数额庞大；不良贷款结构更加严峻；不良贷款表现形式更加复杂，表外业务风险不断暴露；股份制商业银行尤其是城市商业银行的不良资产急剧增加；由于银行不良贷款问题而引发的银行支付危机、挤兑商业银行的事件也时有发生；国有商业银行的不良贷款主要集中于我国国有经济的主体——国有企业，情况十分严峻。我国商业银行不良资产的形成原因是多方面的。就国有商业银行来说，既有风险控制技术方面的原因，也有内部控制制度方面的原因，还有金融的政府化色彩原因。然而，更重要、更深层次的原因在于经济体制转轨引起银行业经营环境的变化、产权约束的缺位，以及自身组织制度的缺陷等。鉴此，本论文对中国商业银行银行资本的运作与货币存贷的关系，不良贷款的内涵与分类，不良贷款的现状及成因等进行了分析，对若干市场经济发达国家、新兴市场经济国家和转轨国家在处置不良贷款方面的成功经验进行了国际比较，对控制与化解商业银行不良贷款提出了新的思路及对策。在思路上，主张政府、银行、企业、司法等社会部门与组织都要把“抓降”工作作为推进生产力发展的一项主要任务来齐抓共管，首先要按照市场规律和现代企业制度要求，完善企事业的法人产权地位和治理结构，拓宽融资渠道，减轻银行承受压力；其次，政府有关部门及银行管理部门，要以市场为导向，与时俱进地建立和健全有利于银行处置不良资产的及时灵敏的政策调节机制，促进基层银行或经营部门有效运作；其三，要构建良好的社会信用环境，有关各方要通力协作、合力倡导与监管，真正拧成一股绳，下好“维护银行债权、盘活资金存量”这盘棋，实行标本兼治；第四，银行要通过业务创新和提高经营管理水平的发展途径，控制和消化不良贷款。在对策研究上，主张在完善商业银行经营环境如产权与治理结构、采用先进的风险控制技术防范新增贷款风险的基础上，另辟蹊径，综合运用各种办法以化解不良贷款，即企业破产以偿还银行债务、提取坏帐准备金冲销不良贷款、商业银行对企业的债权转化为股权、对不良贷款进行出售、注入公共资金与资本市场筹资、资产管理公司收购、处量不良贷款等。通过上述理论与探讨，为经济金融界研究制订宏观调控政策提供一得之见。3.期刊论文赵洪丹.丁志国.ZHAOHongdan.DINGZhiguo商业银行不良贷款状况、原因与治理:2003-2008-沈阳大学学报2010,22(1)通过对银监会公布的不良贷款数据的调整,及对2003-2008年中国商业银行不良贷款状况的系统分析,发现调整后的中国商业银行不良贷款率依然很高,不良贷款问题更加严重.在分析2003年以来中国商业银行不良贷款状况的基础上,从政府行政干预、商业银行产权、银行和企业间信息不对称和商业银行内部治理等角度探讨了产生这一状况的原因及治理对策.4.学位论文周浔倩商业银行不良贷款影响因素分析及防范措施2005不良贷款率的大小，不仅是导致金融危机的重要因素，同时还决定了经济运行平稳下银行的盈利力和核心竞争力。我国银行业积累了大量的不良贷款，严重威胁着我国银行体系的稳定；与此同时，我国商业银行的不良贷款率也普遍高于外资银行，因此研究我国商业银行不良贷款的影响因素和防范措施，具有一定的理论意义和现实意义。本文从不良贷款产生的内在性入手，介绍了我国商业银行不良贷款的现状及其对国民经济的影响，回顾了国内学者关于不良贷款成因的研究成果，提出了“国有商业银行作为一个经营主体首先是银行,其次国有商业银行”的研究思想,力图从宏观经济发展状况、银行自身行为角度寻求影响银行不良贷款的影响因素，找到不良贷款的防范措施。本文通过建立银行和银行信贷经理的效用函数模型，分析了现行的激励机制对不良贷款形成的影响，通过建立银行和银行信贷经理行为监督模型分析了银行内部监管对由于银行经理道德风险形成的不良贷款的重要限制作用。模型研究结果表明，将不良贷款率作为考评指标可以促使银行经理选择较高的努力程度，减少由于银行和银行经理效用函数差异性所形成的不良贷款，但是却不能防止银行经理和贷款企业的勾结行为，不能替代银行内部监管的作用的结论。本文还以不良贷款率为因变量，对影响不良贷款率的因素进行多元回归分析。结果表明，我国商业银行不良贷款与经济增长呈负相关，与成本费用率、资本充足率、银行相对规模呈正相关。在以上分析的基础上，本文提出了应从存量化解和增量防范两个方面来解决我国商业银行不良贷款问题。5.期刊论文顾锋.张超.GUFeng.ZHANGChao商业银行外生不良贷款的内部带动效应-上海交通大学学报2006,40(4)商业银行不良贷款可分为外生和内生不良贷款,建立了商业银行的决策模型,并通过在商业银行生产函数中引入管理决策变量,探讨了外生不良贷款的内部带动效应.结果表明,商业银行外生不良贷款不仅增加了商业银行的经营负担,而且也会降低商业银行的管理水平,从而带动内生不良贷款比率的增加.6.学位论文杨国斌我国商业银行不良贷款证券化的探讨2006不良贷款是我国国有银行面临的最大问题。高额的不良贷款对银行和整个经济有诸多的负面影响，特别是在国有银行面临股份制改造和我国金融业将全面对外开放，外资银行将大量涌入我国的背景下，如何有效，快速地处理庞大的不良贷款成为我国国有银行最急切的任务。根据国际上的经验(如美国、意大利、韩国等)，对不良贷款进行证券化是化解不良贷款风险的有效方法。目前国内对我国不良贷款证券化(non-performingloanssecuritization，NPLS)的研究还不够深入，NPLS就整体而言是一个技术性很强的系统工程，其实务的意义大于理论的意义。所采取的方式也各不相同。借鉴国际上的经验，结合我国实际，探讨适合我国的NPLS模式以及该过程中的问题的有效解决办法，是我我选择这个题目的原因和意义所在。一、本文的主要内容本文共分四章。第一章，我国商业银行不良贷款的特点及其证券化的必要性。分析了不良贷款的构成及其未来现金流的特点，并阐述了NPLS的必要性。第二章，NPLS的特殊性及其难点分析。通过与一般资产证券化比较分析提出在指导思想上我国目前只能开展政策性的NPLS，目的是化解金融风险，而不是商业性的盈利，并具体分析了NPLS在资产池的构成、特别目的实体的构建，不良贷款的转移等难点问题。第三章是本文的主体。这一章探讨了我国商业银行NPAS的具体操作方式。本章对NPAS中的发起人的选择、SPV的设立、不良贷款的转移及其定价、NPAS的交易结构等NPAS的基本问题作了探讨。在探讨过程中大量地运用了比较分析的方法，包括国内不同机构的比较和从国际上对相关问题的不同处理方式的比较等，在由谁充当NPAS的发起人上，本文比较了商业银行和资产资产管理公司并作出了由资产管理公司作发起人要远优于商业银行的结论；在SPV的设立的问题上比较了SPC(特殊目的公司)、SPT(特殊目的信托)和离岸SPV，并给出了建议，依各自的关键，在SPC的设立上主要从操作层面上给出建议，而在SPT上主要从法律法规上建议。在不良贷款的转移上比较了真实出售和参与模式两种方式，分析了真实出售的优点和参与模式的现实意义。然后对不良贷款转移时的定价作了探讨。接下来探讨了我国NPAS的交易结构的构建。首先比较了国际上三种经典的交易结构。然后在下列问题上分别进行探讨和论述：1、资产包的构建；强调在NPLS中资产包的关键性；2、证券结构的设计；3、不良贷款现金流与证券化现金流的相互匹配机制；4、不良贷款支持证券的定价。最后是进行不良贷款支持证券的需求面分析，对不良贷款支持债券不同类型的潜在投资者作了分析，包括机构投资者与散户、国内投资者和离岸投资者。对投资者的分析主要从政策法律对投资者进入市场的约束这个角度进行的。第四章提出了一系列促进我国NPLS的措施，包括宏观上总括的政策建议和在个别微观问题上的政策建议。二、本文的创新之处1、提出了政策性不良贷款证券化的概念，即在政府主导下，运用政策性机构发起，然后运用市场手段进行证券化，在此过程中政府给予适当的政策支持，使政府与市场各有所为，达到政府与市场的较好的结合。其目的是运用市场尽量多回收资金，政府尽量少买单。并提出政策性的NPLS要逐渐向商业性NPLS转变。2、在遇到政策法律障碍时，本文本着“可能、可行、公正”的原则对相关政策法规作出创新的建议，以求NPLS能顺利进行。3、在探讨NPLS中很多机构的设立和措施的采用时，在借鉴了国外经验的基础上，提出了一些较新的建议。如资产包的构建、SPV的设立、担保机构选择等等。本文的不足之处在于最新的数据和信息不易获得，时效性不强，另外本文提出的一些建议还未经实践的检验，这些都是进一步的研究中需要改进的地方。7.期刊论文赵洪丹.丁志国.赵宣凯.ZHAOHong-dan.DINGZhi-guo.ZHAOXuan-kai商业银行不良贷款真的实现双降了吗?——基于2003-2009年上半年的数据分析-廊坊师范学院学报（自然科学版）2009,9(5)通过对人民银行和银监会公布的不良贷款数据的合理调整分析,发现2003年以来商业银行不良贷款实现双降的原因主要归功于贷款总额增长以及政策剥离.研究发现:2004至2009年上半年我国剥离商业银行不良贷款达2.23万亿元;经合理调整后的中国商业银行不良贷款率仍然很高,不良贷款问题仍然十分严重.从根本上提高商业银行的经营水平才是解决不良贷款问题的关键.8.学位论文张超中国商业银行效率界定的模型研究2005经过二十多年的改革探索，中国银行业经历了由中国人民银行一家银行完全垄断，到四大国有商业银行股份制改革和众多股份制商业银行兴起的过程，市场结构不断演变，竞争程度日渐提高。然而，与西方发达国家的商业银行相比，处于转轨阶段的我国商业银行面临着外部政策干预、产权制度约束、垄断的市场结构和不完善的资本市场和经理人市场等方面的问题，这进一步导致了我国商业银行，尤其是国有商业银行在管理目标、管理手段和经营效率等方面与西方发达国家的商业银行有着较大的差距。从可持续发展的观点来看，银行业乃至整个经济的发展归根到底取决于效率。商业银行效率的提升是降低银行不良资产比率、化解银行风险、提高银行竞争力、促进银行可持续发展的关键和核心。因此，商业银行效率是经济金融理论和银行经营理论的未来研究重点之一。近年来，关于商业银行效率的研究，国外学者大多沿着FarreI(1957)的思路，着重探讨商业银行效率的实证测度问题，主要集中在发达国家商业银行的效率测度和影响因素研究方面。然而，很少学者对商业银行效率进行合理的理论界定和解释。因此，如何立足我国银行业面临的转轨经济环境，从理论角度对我国商业银行效率进行合理的理论界定和解释，并在此基础上对我国商业银行效率进行测度，将是我国商业银行效率未来研究方向之一，也