金融数学或者经济数学方向的书单 来源

金融数学或者经济数学方向的书单来源：邱敏的日志=。=+这些书单里的书俺都下了电子书...想催眠的想打发时间的想提高英语阅读能力的可以问我要...改天我自个整理个我下的经济学的电子书单...不想老是在后面再附上自己的推荐...******************************************************1.Futures,Optionsandotherderivatives--byJohnHull.这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是seniorquant都会用到。JohnHull也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在TorontoUni.2.Arbitragetheoryincontinuoustime--byTomasBjork这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。3.FinancialCalculus--MartinBaxter&Rennie非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的firstbook。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixedincome。4.FinancialcalculusforfinanceII--ShreveShreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景，但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。5。MartingalemethodsinFinancialmodelling--Musiela&Rutkovski作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。数学背景1.Brownianmotionandstochasticcalculus--Shreve&Karasatz如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd,这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。2.Stochasticdifferentialequations：....--Oksendal如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。3.Stochasticintegrationanddifferentialequations--Protter如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。4.Numericalanalysis---任何作者当然作为Phd学生，还有MathematicsofArbitrage&Malliavincalculus等一些advanced书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。Juniorquant：1.ConceptsandpracticeofMathematicalFinance--MarkJoshi非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在RBS伦敦。2.C++designpatternsandderivativespricing--MarkJosh对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会MonteCarlo。3.ModelingderivativesinC++--JustinLondon其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。Seniorquant1&2&3:EffectiveC++/MoreeffectiveC++/effectiveSTL--ScottMeyerC++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。4.NumericalrecipesinC++--William,Saul计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室...Interestrate1.Interestratemodelsandpractice--Mecurio&Fabiorates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在BancIMI，意大利的一家bank。2.ModernPricingofinterestratederivatives--Rebonato主要是Libormarketmodel，作者在RBS伦敦，顶尖人物。3.Optionpricingformulas/Exoticoptions--Haug/Zhang没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约creidt1。Creditrisk--Lando作者在丹麦一家商学院2。Creditderivativespricingmodels--Schonbucher作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。stochasticvolatility1.Optionvaluationinstochasticvol--Alanlewis非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州2.Volatilityandcorrelation:theperfecthedgerandthefox--Rebonato正在看，比较偏向rates3.Mathematicalmethodsforforeignexchange--AlexLipton很详细的一本书，quant必读，作者在纽约CitigroupCreditriskCopulamethodsinFinance--UmbertoCherubini.Copula是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人，DavidLi,现在Citigroup还是BarCap忘记了。这里要提一下BarclayCapital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的quantoftheyear都是他家的。NumericalMethods1.MonteCarlomethodsinfianncialengineering.--PaulGlasserman作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levyprocess。这本书很好，但由于是academic写的，有点太学术了。2.MonteCarloinfinance.--PeterJackel作者原来在RBS伦敦，现在在ABNAmro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。3.FinancialEngineeringwithFiniteElement--作者忘记了这本书是用有限元方法，其实和finitediferece很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。FinancialMarkets1.DynamicHedging--NassimTaleb作者是很有经验的quanttrader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了2.Fooledbyrandomness--NassimTaleb看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。3.Misbehaviouroffinancialmarkets--Mandebrot作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！4.Liar''spoker--Lewis讲以前Solomonbrothers的Arbteam的，当时是世界最厉害的quanttrader。这本书搞trading的人都会看。5.MarketwizardsIII---Schwager教你怎么做trader，这些是老一代trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！6。stochasticvolatility--Nielsen这是一个论文集，关于stochasticvol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文Levyprocess1。Financialmodellingwithjumpprocess---RamaCont作者是巴黎高科（Ecolepolytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity，BNP的fixedincome领先他们很多。如果你听说一个equityderi.quant来自SG,他肯定经常受到猎头骚扰。2。Levyprocessesinfinance--Wimshouten作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为Levyprocess很火。general1。Mylifeasaquant---E.Derman作者是第一代quant，以前是GS的quant研究部门head，现在哥大。是stochasticvol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。2。Infectiousgreed&FIASCO--FrankPartnoy作者最初在FirstBoston，后来在MorganStanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirtymoney的事情。另外需要补充的是：PaulWilmottonQuantitativeFinanceIII个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑*******************************************************************附：大叔无聊无责任推荐=。=+CapitalAssetPricingModelTHeoryandevidence该书适合希望深入了解CAPM的读者CreditProfolioManagementbyCharlesW.Smithson学习信贷风险管理FinancialCalculus适合数学背景学生看的FinancialCalculus的书GameTheroy&FinancebyFranklinAllen&StephenMorris泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者IntroductiontoFinance该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是SimonFraserUniversity本科生读金融基础书的内部教材StevenShreve:StochasticCalculusandFinanceCMU录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂stockanalysiswithsas叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者TheLittleBookthatBeattheMarketbyJoelGreenblatt关于投资交易策略TheWinnerCircle介绍华尔街基金经理工作的书籍PaulWilmottIntroducesQuantitativeFinance作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱Richard_Grinold-ActivePortfolioManagement这个比较经济学理论点AdvancedCalculuswithApplicationinStatistics.