金融机构信用管理

卞世博手机/微信：13524558839邮箱：[e-mail]金融机构信用管理成绩构成考试成绩70%平时成绩30%上篇基础理论篇第一章绪论第二章金融机构信用管理的经济学基础第三章信用管理第四章在险价值方法在信用风险管理中的应用第五章信用管理与风险资本配置中篇实务篇第六章商业银行信用风险管理的主要内容和框架第七章商业银行企业贷款管理第八章商业银行个人贷款管理第九章商业银行信用卡业务管理第十章证券公司信用管理第十一章保险公司信用管理第十二章其他金融机构信用管理下篇管理政策篇第十三章金融机构信用管理监管体系第十四章金融机构信用管理相关法律第一章绪论第一节信用的经济学含义第二节信用管理第三节金融机构信用管理第一节信用的经济学含义一、信用的定义道德层面信用是指诚实守信的行为规范。“一诺千金”“一言九鼎”“君子一言，驷马难追”第一节信用的经济学含义经济学的角度信用行为实际上是一种借贷行为。它建立在相互信任的基础上，以偿还为条件而暂时让渡某种商品或一定量货币的使用权，以满足借入方暂时的需求，并约定在归还时给借出方一定的经济补偿。第一节信用的经济学含义信用的基础1、私有制2、商品流通3、资金流通第一节信用的经济学含义早期的信用行为——高利贷高利贷信用是最古老的信用形态，是通过贷放货币或实物以收取高额利息为目的的一种信用关系。“大耳窿”“驴打滚”“羊羔息”案例：疯狂的高利贷第一节信用的经济学含义二、信用的基本类别（一）商业信用商业信用是企业在买卖商品时，以延期付款的形式，即赊销或者预付货款等形式提供的信用。商业信用的两个基本要素：商品买卖借贷行为第一节信用的经济学含义商业信用的特点及作用1、商业信用的参与主体是企业。2、商业信用的客体（所提供的资本）是商品资本。3、商业资本与产业资本之间的变化是动态一致的。第一节信用的经济学含义商业信用的主要工具1、商业本票商业本票是债务人向债权人承诺在约定期限支付一定款项的债务凭证。目前我国不允许企业和个人签发本票。第一节信用的经济学含义2、商业汇票商业汇票是出票人开立的，通知债务人在约定期限内支付一定款项给第三方或持票人的支付命令书。第一节信用的经济学含义商业信用的局限性1、规模上的限制。2、方向上的限制。3、对象上的限制。4、期限上的错配。第一节信用的经济学含义（二）银行信用银行信用是由银行以贷款的形式提供给借款人的信用。银行信用的两个基本要素以金融机构作为媒介以货币为借贷对象第一节信用的经济学含义银行信用的特点1、提供银行信用的主体为金融机构。2、银行信用的客体是货币资本而不是产业资本。3、银行可以提供不同期限的信用。4、银行信用是一种独立的借贷资本的运动，它与产业资本运动并不完全一致。第一节信用的经济学含义银行信用与商业信用的关系1、银行信用所提供的资本来源于银行汇聚的社会各方的闲散资金，银行将其转化为借贷资本，并在社会范围内进行资源配置。银行所能提供的信贷额度取决于其所汇聚的资金量。从而克服了商业信用在规模上的局限。2、银行信用可以向满足条件的任何企业、机构及个人提供信用，并且采用货币的形态。它不受商品流转方向的限制，克服了商业信用在方向上的局限。第一节信用的经济学含义3、银行汇集的资金期限长短不同，银行可以进行期限配置和管埋以满足不同期限的资金需求，克服了商业信用在期限上的局限性。商业信用并不脱离产业资本循环，这与银行信用的本质区别。第一节信用的经济学含义银行信用的主要工具1、银行本票银行本票是银行签发并负责兑现，用以替代现金流通的一种票据。第一节信用的经济学含义第一节信用的经济学含义2、银行汇票银行汇票由银行签发的汇款凭证。它由银行发出，交由汇款人寄汇异地收款人，向指定银行兑取汇款。第一节信用的经济学含义第一节信用的经济学含义（三）国家信用发行国债发行货币（四）消费信用房贷、车贷信用卡发现信用卡被盗刷怎么办开通了银行卡提醒短信者，若遇到了盗刷情况，第一步是要立即致电信用卡客服电话，要求银行对盗刷卡片予以冻结，防止二次刷卡，然后去当地就近网点或ATM机打印盗刷卡片查询单，或者到附近能刷卡的地方随便刷一笔，证明盗刷时自己所在地点和盗刷卡仍在自己身上。请立即到打印并保存好刷卡交易凭证。这样，就可以证实盗刷时真卡在你自己手上，然后再去报警。第二节信用管理一、信用管理的含义信用管理是指授信方运用一定方法或者专门技术对信用交易进行管理，识别、分析、评估信用风险，进而制定相关政策以控制风险，将其可能遭受的损失降低至最小的过程。第二节信用管理信用管理的分类——按流程划分事前防范事中管理事后处理第二节信用管理二、信用管理的发展历程1、信用管理意识从无到有1980s—1990s前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（FranklinNationalBank）的倒闭《巴塞尔协议》第二节信用管理2、信用管理的模型化和规范化时代1990s—2000sVaR、CreditMetrics、Merton模型等3、基于风险的业绩评价与全面风险管理2000s—《巴塞尔协议II》（东南亚经济危机）《巴塞尔资本协议III》（美国次贷危机）第二节信用管理二、现代信用管理的发展趋势1、信用管理由定性化向定量化发展2、信用管理由静态向动态方向发展3、信用管理从单一资产风险管理向资产组合的信用风险管理发展第三节金融机构信用管理金融机构信用管理是指金融机构按照一定的信用管理政策，对信用风险进行识别、衡量和处理的一系列活动的总和。它能够帮助金融机构实现风险和收益的配比，包括对商业银行、证券公司、保险公司等金融机构的管理。第三节金融机构信用管理商业银行信用管理主要环节：1、信用分析6C体系character（品格）,capacity（能力）,capital（资本）,collateral（抵押物）,condition（环境条件）,continuity（持续性）5P体系personal（个人因素）,purpose（目的因素）,payment（偿还因素）,protection（保障因素）,perspective（前景因素）5W体系who（借款人）,why（借款用途）,when（还款期限）,what（担保物）,how（如何还款）第三节金融机构信用管理2、贷款定价无风险利率+信用风险溢价短期6个月以内5.6%6个月—1年6%中长期一至三年6.15%三至五年6.4%五年以上6.55%第三节金融机构信用管理3、贷款损失的控制与管理贷款类别性质计提比例正常类借款人可以履约0关注类借款人目前有能力履约，但未来存在无法履约的可能性。2%次级类借款人目前经营出现问题，无法足额偿还本息，执行担保仍可能造成一定的损失。20%可疑类借款人无法足额偿还本息，即使执行担保，也肯定会造成较大的损失。50%损失类在执行必要的法律程序后，本息仍无法收回，或只能收回极少的部分。100%第三节金融机构信用管理4、不良贷款的处理次级类、可疑类及损失类被称为不良贷款。处理方式：贷款展期、调整贷款利率、减免或全减利息罚息、重新规定还款方式及每次还款金额等、借新还旧、还旧借新、债转股、减少贷款额度。核心目标：将损失降到最低！第三节金融机构信用管理证券公司信用管理证券公司主要从事经纪、证券承销、自营、兼并收购、委托理财等业务。证券公司的信用风险主要是指在资本市场业务中，由于交易对手不能或不愿履行合约所引起的风险。第三节金融机构信用管理证券公司风险来源及类型1、在经纪业务中——自身信用风险和客户违约的信用风险2、在资产管理业务和证券投资与交易业务中——交易对手违约风险3、在证券承销业务中——发行人的信用风险4、在企业并购业务中——共同承担客户的信用风险5、衍生品交易导致的信用风险（严重）第三节金融机构信用管理保险公司信用管理投保人的信用风险保险代理人的信用风险保险公司自身的信用风险第三节金融机构信用管理投保人的信用风险签约前的逆向选择签约后的道德风险第三节金融机构信用管理保险代理人的信用风险主要表现为保险代理人受个人经济利益和短期行为的驱使，做虚假宣传，不注意风险选择，给保险企业带来风险。第三节金融机构信用管理保险公司自身的信用风险保险公司最大的信用风险即是缺乏偿付能力。美国国际集团（AIG）申请破产保护案例：暴雨后车险索赔遭拒绝