银行个人信用评分方法及其应用研究

江南大学硕士学位论文银行个人信用评分方法及其应用研究姓名：吴俊申请学位级别：硕士专业：企业管理指导教师：钱枫林20080301银行个人信用评分方法及其应用研究作者：吴俊学位授予单位：江南大学相似文献(10条)1.期刊论文郭慧.周伟民.GUOHui.ZHOUWei-min个人消费信贷:中美比较与借鉴-金融论坛2007,12(8)美国发展个人消费信贷业务的主要经验是建立完善的个人信用制度和相关法律制度以保护借贷双方的权益,开发个人消费信贷二级市场使消费信贷市场具备再发展的原动力,政府积极参与以弥补市场的不足,商业消费信贷与银行信用密切结合促进消费信贷发展.中国个人消费信贷发展迅速,但相对来说仍存在许多不足,主要是:信用体系和法律制度不够健全,产品同质化程度较高,创新能力不强,个人消费信贷发放机构较单一,信贷手续繁琐等.我国应建立、健全有效的信用制度和法律体系,建立消费信贷二级市场,积极创造有利于消费信贷发展的外部政策环境,商业银行自身应加强消费信贷业务的创新.2.学位论文李锋我国商业银行个人消费信贷的风险管理2003本文采用理论与实际相结合的方式,对我国商业银行开展个人消费信贷业务所面临的主要风险进行考察和记述,分析了个人消费信贷风险的产生原因和影响因素,以及我国商业银行目前所采用的风险管理手段和存在问题,重点阐述在我国缺少个人信用制度的现实情况下,借鉴美国建立完善的个人信用制度和个人消费信贷先进的风险管理手段两方面的经验,探讨在我国商业银行内部建立一套完善的个人消费信贷的风险管理体系和提出具体防范风险的措施.第一部分简要介绍个人消费信贷的风险分类,主要对目前我国商业银行开展个人消费信贷所面临的主要风险:市场风险、信用风险和操作风险进行具体的介绍.第二部分分析我国个人消费信贷风险的形成原因,主要从信用制度、信用环境以及个人信用观念和行为三个方面进行阐述,其中信用制度方面主要原因是法律不健全,缺少全面完备的个人信用法律体系;缺少个人信用征信机构和没有科学的个人信用评估体系;由于我国建立个人信用制度正处于在经济较发达地区进行试点的阶段,政府在推动个人信用立法、培植个人信用征信机构、建立个人信用信息网络和建立社会保障体系等方面缺少力度.第三部分阐述我国商业银行目前开展个人消费信贷的贷前调查手段、贷款审批和贷后管理手段等,分析我国商业银行个人消费信贷业务发展状况、风险控制方式及存在问题,指出在我国发展个人消费信贷业务存在的主要障碍和瓶颈是缺少个人信用制度.第四部分重点考察美国个人信用制度的建立及运行模式、个人消费信贷的发展和开展个人消费信贷的风险管理手段,并具体指出美国模式对开展个我国人消费信贷业务具有的重要借鉴意义.第五部分通过分析我国个人信用体系的新特点和个人消费行为及特点的相关性,提出建立和完善我国个人信用体系的时机已来临,以及如何建立我国商业银行个人消费信贷的风险管理体系,并提出具体防范个人消费信贷风险的有效措施.3.期刊论文胡延平.HUYan-ping商业银行个人消费信贷面临的问题及对策研究-消费经济2006,22(3)2005年,由于房地产市场的风云变幻,个人住房按揭贷款大幅下降,导致个人消费贷款增幅减缓,加之前两年汽车消费信贷市场的萎缩,作为银行资产安全重要指标的个人消费贷款的不良率也在悄悄上升.商业银行个人消费贷款业务的发展方向如何?目前个人消费信贷存在哪些亟待解决的问题?本文从我国消费信贷的现状出发,分析了商业银行个人消费信贷业务中存在的问题,并针对这些问题提出了相关的对策和建议.4.学位论文巨昆商业银行个人消费信贷组合信用风险度量2007随着我国经济持续的发展和人民生活水平的提高，个人金融资产有了较大的提高，个人信用需求也有了很大的发展，“信用消费”逐渐进入了人们的生活。但是，随着消费信贷业务规模的不断扩大，消费信贷的风险也逐渐暴露出来，信用风险问题，已经成为阻碍我国消费信贷健康发展的最大障碍。如何降低个人消费信贷的风险，尤其是加强对其信用风险的量化度量和控制，已经成为我国商业银行亟待解决的问题。本文从银行内部评级的角度，通过量化分析，得到个人消费信贷资产组合的在险价值。为最终对该项贷款组合的资本需求量的确定提供依据。本文首先回顾了国内外消费信贷信用风险研究的相关文献，介绍了个人消费信贷的发展历程以及目前我国各主要商业的个人消费信贷产品，讨论了个人消费信贷的风险特征，并且用经济学原理对个人消费信贷信用风险的成因做了分析。本文的理论部分，介绍了内部评级法中高级信用风险量化度量模型中的基本要素，评价了信用风险管理和度量的最新进展以及分析评价了信贷资产组合信用风险度量的各种方法，为下文借鉴国际先进银行内部评级方法，度量个人消费信贷组合的在险价值(VaR)理清了思路。本文的实证部分通过蒙特卡罗模拟法求得个人消费信贷组合不良贷款率的VaR值，通过引入四个随机过程，在历史数据的基础上，量化银行个人消费信贷组合风险敞口的损失率。实证结果表明，该方法在我国目前银行度量信贷组合信用风险的客观条件下，能较好的预测到银行下一期个人消费信贷组合的不良贷款率的Var值。这为银行风险管理提供了数理基础，有利于提高银行个人消费信贷信用风险管理的水平。本文在以上研究的基础上，针对性的提出了在目前消费信贷信用风险管理的客观现状下，应如何从银行内外以及贷前贷后两个方面，完善个人消费信贷信用风险管理水平和提高量化度量组合信用风险水平的措施建议。同时，对本文研究的不足，以及未来深入研究的方向提出了改进建议。5.期刊论文杨尚波.张明哲商业银行个人消费信贷业务存在的问题及对策-经济研究导刊2007,(4)商业银行的个人消费信贷业务经过几年的非常规发展之后,近两年,这一业务增长速度迅速减缓.商业银行、消费者以及开展这一业务的宏观环境存在的问题限制其发展.要使商业银行个人消费信贷得到较快增长,必须改变消费者消费观念,加强银行个人消费贷款业务创新以及尽快建立健全个人信用制度、个人资信评估体系.6.学位论文彭琳商业银行个人消费信贷业务的风险管理研究2007本文采用理论与实际相结合的方式，对我国商业银行开展个人消费信贷业务所面临的主要风险进行考察和记述，分析了个人消费信贷风险的产生原因以及我国商业银行目前所采用的风险管理手段和存在问题，重点阐述在我国缺少个人信用制度的现实情况下，借鉴国外建立完善的个人信用制度和个人消费信贷先进的风险管理手段两方面的经验，探讨在我国商业银行内部建立一套完善的个人消费信贷的风险管理体系和提出具体防范风险的措施。第一部分简要介绍个人消费信贷业务的定义、分类和面临的主要风险，主要对目前我国商业银行开展个人消费信贷所面临的主要风险：市场风险、信用风险和操作风险进行具体的介绍。第二部分分析我国个人消费信贷风险的形成原因，外部原因主要从信用制度、信用环境以及个人信用观念和行为三个方面进行阐述，其中信用制度方面主要原因是法律不健全，缺少全面完备的个人信用法律体系；缺少个人信用征信机构和没有科学的个人信用评估体系；由于我国建立个人信用制度正处于在经济较发达地区进行试点的阶段，政府在推动个人信用立法、培植个人信用征信机构、建立个人信用信息网络和建立社会保障体系等方面缺少力度。信用环境方面主要是我国正处经济转轨时期，社会信用环境恶化，市场秩序和失信惩罚机制尚未建立，“挤出效应”严重；由于个人信用资料分散或不准确，各商业银行和政府部门之间各自为政导致个人信用信息不对称，容易产生道德风险和逆向选择现象。个人信用观念和行为方面主要是个人信用意识淡薄和个人道德低下，市场上失信者驱逐守信者，失信者得利，守信者遭殃累见不鲜；而我国个人消费者消费观念落后和个人预期收入的变化导致对个人消费信贷的影响也是重要的风险形成内部原因。内部原因主要从贷前调查手段存在问题，重点从个人信用状况所涉及的要素不全面，主观定性参数较多而客观定量分析很少，缺少消费者预期收入的判断等方面记述。个人消费信贷的审批及存在问题以及个人消费信贷贷后管理手段及存在问题。在贷后管理手段中，主要对贷后管理的目的、贷款五级分类方法、贷款分类矩阵等进行表述，并对缺乏退出机制、风险转嫁制度创新不足和“假个贷”进行分析。第三部分重点考察国外商业银行的风险管理差距，主要从个人资信评估体系，以美国为例，美国发放个人消费贷款时建立了严密、详细、可操作性强的标准程序，并按程序设计了标准的电脑软件。在风险管理机制方面，健全有效的风险管理机制是商业银行经营运作的坚实基础，一个完整的风险管理应该包括风险战略和政策、风险管理流程、风险管理工具、组织架构以及配套信息系统。在风险管理工具和技术方面，国外银行纷纷自行研究开发或购买先进的风险管理工具及技术进行更为精确的风险度量及风险管理，国内银行比较注重风险管理的定性分析。在管理信息系统方面，完备、高质量的业务数据是应用先进风险管理工具和技术的基础，作为很多数量模型参数来源的各类风险评级系统需要有强大管理信息系统的支持。我国银行信息系统建设落后不能满足风险管理的要求，风险管理所需要的大量业务信息缺失，成为为风险管理方法的量化的重要制约因素。在风险管理意识方面，国外把控制风险和创造利润看作同等重要的事情，国内银行对风险管理的意识不够，对市场风险、操作风险等重视不够。在风险管理专业人员方面，先进的风险管理量化技术要求有专业化的人员对其进行操作和应用，国外银行中有大量的专业人才从事风险管理的研究和实际业务，而国内商业银行高素质的人才很匮乏。第四部分通过对个人消费行为及特点的相关性分析，提出建立和完善我国个人信用体系的时机己来临，以及如何建立我国商业银行个人消费信贷的风险管理体系，并提出具体防范个人消费信贷风险的有效措施。分析个人消费行为的特点及其内在关系，为建立商业银行个人消费信贷风险管理体系提供指标参考。通过前面几章的分析，文章总结我国商业银行建立风险管理体系必须从以下几方面着手：第一是建立和完善个人信用制度以及体系，第二是要建立统一的信贷风险管理文化和理念；第三是要设置合理高效的信贷风险管理组织架构；第四建立和健全消费信贷法律法规体系：第五是要建立个人消费信贷的审批权限动态管理和决策制度；第六是要强化个人消费信贷业务风险研究和监控，首先是我国商业银行必须重视对个人消费贷款基础数据的收集、整理工作，尽快补充完善数据格式，充分利用计算机技术的统计分析功能，提高本行计算机系统的风险预警功能。其次是尽快研究和建立自己的内部风险评级模型，用来对客户或债务进行风险评级第三是要建立风险计量方法和模型，统一全行的风险标准，最后是建立我国商业银行内部个人消费信贷的风险监控系统。大力发展个人消费信贷不等于可以忽视风险控制与管理。商业银行应尽早着手建立专门针对个人消费信贷的风险管理体系。第七要加强内控管理建设；第八是要建立个人消费信贷的风险保障机制，主要制定消费信贷保险法和完善消费信贷的担保制度，尽快健全抵押担保制度。7.期刊论文程笑迎商业银行个人消费贷款风险因素及对策研究-技术与市场2009,16(7)当前我国商业银行个人消费信贷业务得到了突飞猛进的发展,随着消费贷款规模的不断扩大,该项业务中存在的问题和风险也逐步暴露出来,其风险已成为商业银行进一步扩大经营空间、拓展市场份额所面临的主要障碍.本文意在通过对个人消费信贷业务的风险因素分析,进而寻找有效的防范措施,推动其更好地发展.8.期刊论文王磊商业银行个人消费信贷的风险分析与对策研究-企业经济2006,(11)随着我国经济改革的不断深化,城镇居民消费热情不断升温,个人消费信贷业务已成为商业银行贷款业务的主要组成部分.然而,现阶段我国个人消费信贷业务处于发展初期,还存在很大的风险和隐患.本文分析了个人消费信贷业务中存在的风险,并提出了相应的风险防范对策.9.学位论文邓俊玲我国商业银行个人消费信贷风险控制研究2009随着我国商业银行个人消费信贷的逐步发展壮大，对消费信贷风险的控制和管理显得越来越重要。商业银行的个人消费信贷业务应有自己的个人信用控制标准。西方发达国家在个人信用控制领域已经有一百多年的发展历史，形成了比较完善的个人信用控制方法，能够用成