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实训项目四——设计并填写《财产保险风险问询表》撰写《企业财产风险评估报告》实验目的：了解企业财产保险风险评估的实务规程，学会设计《企业财产保险风险问询表》，并结合实际情况进行调查填写，进一步结合投保标的事情撰写《企业财产保险风险评估报告》。建议：可以把学校的主要建筑物进行划分，不同小组针对特定建筑物进行风险调查和分析评估。行政楼、教学楼、图书馆、食堂1和2、宿舍楼（1号到10号）实训楼1、实训楼2任务一：风险问询表的设计与填写见附件——生产型企业《财产保险风险问询表》生产型企业《财产一切险风险问询表》实验任务：根据生产型企业风险问询表设计出适合我院投保的《财产保险风险问询表》实验要求实验要求：每宿舍一个小组，合理分工认真阅读老师给出的参考文献，网上查阅有关风险问询表的样本根据我院实际情况，结合具体风险，设计出风险问询表走访财务部门、保卫部分、后勤部门，对我院地理位置和具体建筑布局合理观察，绘出平面图利用查阅资料或者问谈的方式，具体填写风险问询表任务二：财产险风险评估见附件——某银行风险评估报告湖南某电厂风险评估报告实验任务：根据风险问询表调查内容，结合我院实际情况，撰写《河北金融学院风险评估报告》实验要求：和任务一分组情况相同，但是分工要进行改变认真阅读老师给出的参考文献，网上查阅有关《风险评估报告》范本根据我院实际情况，结合具体风险，在已经完成的《风险问询表》的基础上撰写《风险评估报告》，其中包括我院风险坐标图。湖南某电厂风险评估报告主要组成部分一、企业概况（一）企业名称（二）企业所在地情况（三）企业简介（四）厂区平面图（五）资产情况（六）厂区及附近的自然条件情况二、自然灾害风险评估1.地震2.洪水3.风灾三、意外事故风险评估火灾四、机器设备运行状况及损失风险评估（我们学院不涉及到此类财产）五、保险风险总体评估六、承保条件本保险的风险等级为中等偏下，因而其财产综合险可由二级工业2.0‰的费率基础上下浮10%，即按1.8‰计收保费，附加机器设备损坏险是按全部机器设备投保因而按6‰计收保费。七、再保险安排八、其他说明银行风险评估报告主要组成部分一、评估机构名称二、委托机构名称三、评估标的的名称（企业财产保险基本险或者综合险、盗抢险、机器损坏保险、水暖管爆裂保险、校方责任保险等）四、风险评估方法4.1企业概况4.2建筑物4.3重要设备情况锅炉、供电系统、中央空调机组、循环水泵电梯、计算机房、防盗消防监控系统、保管箱房五、标的事故树和容限图可能发生事故的因素有：5.1自然环境地震、雷击、沙尘暴、洪水、5.2意外事故火灾、爆炸（主要分析）渗漏、潮湿、盗窃、恶意破坏5.3财产风险建筑结构、供电、电子计算机系统、暖通设备其他设备5.4安全管理人员组织、定期检查、教育和培训、规章制度和操作规程图1、事故树图2、风险域图六、结论和建议参考文献：风险评估的主要内容一、制订统一的评价（服务、检查、指导）表，量化评估标准，建议逐项注目法律法规依据出处。二、确定评价内容的基本方面以及重点。包括：物的要素风险、人的要素风险和制度要素风险。主要包括：（一）物的要素风险（现场勘查，对应资料）：1、建筑危险性(耐火等级、防雷、抗震等级等)设计；2、企业平面总布、单体间距、通道、水源、消防设施；3、产品、副产品、原料危险性、稳定性等级，包括物资流动性（对应主管部门认定过的相关报告，防止瞒、漏现象）；4、新建及历史变更情况(现场定位，这个很重要)；行业归类及性质的基本确定或进一步认定。（二）人的要素风险（查阅资料、问卷）企业管理人员、员工的素质。企业风险管理组织的运行活动情况；主管和专职人员履行职责情况；一般员工风险意识。（三）制度的要素风险（查阅资料、问卷）企业章程、管理制度、“物的要素”相关资料档案（许可、验收、资质等）、行政管理部门出具的检查验收报告,检查记录等相关材料。１、行政许可、验收、资质等文书，可以权作合法性或专业性参考的重要依据（利用）；２、制度健全与落实情况、组织是否建立、专职人员资质、员工培训教育情况；３、在查阅文献的基础上，组织企业中层干部和职工代表，对企业高级管理人员的能力素质进行测评并进行信任投票，掌握高级管理人员在群众中的信任度。三、评价或服务指导的操作方法1、确定风险评估或检查指导的对象：区分重点和一般（确定重点目标和部位相当必要）；2、现场指导、宣传；3、查阅文件材料；4、进行问卷调查；5、根据需要组成风险评估专家小组（建立专家资源库）；6、进行个别谈话。同高级管理人员进行直接谈话，了解高级管理者个人的相关信息，并由专家对他们的心理素质进行打分。同中层干部和职工代表谈话，征求他们对高级管理人员的评价和意见。四、进行评估打分或书面意见建议。1、出具书面意见；2、备案，并视情抄送抄报行政主管或监管部门风险管理常用技术方法简介一、风险坐标图风险坐标图是把风险发生可能性的高低、风险发生后对目标的影响程度，作为两个维度绘制在同一个平面上（即绘制成直角坐标系）。对风险发生可能性的高低、风险对目标影响程度的评估有定性、定量等方法。定性方法是直接用文字描述风险发生可能性的高低、风险对目标的影响程度，如“极低”、“低”、“中等”、“高”、“极高”等。定量方法是对风险发生可能性的高低、风险对目标影响程度用具有实际意义的数量描述，如对风险发生可能性的高低用概率来表示，对目标影响程度用损失金额来表示。定量方法一评分12345定量方法二一定时期发生的概率10%以下10%-30%30%-70%70%-90%90%以上定性方法文字描述一极低低中等高极高文字描述二一般情况下不会发生极少情况下才发生某些情况下发生较多情况下发生常常会发生文字描述三今后10年内发生的可能少于1次今后5－10年内可能发生1次今后2－5年内可能发生1次今后1年内可能发生1次今后1年内至少发生1次例一对风险发生可能性的高低和风险对目标影响程度进行定性或定量评估后，依据评估结果绘制风险坐标图。如：某公司对9项风险(火灾、地震、洪水、雷击、爆炸、生产安全、员工暴动、经济危机、战争)进行了定性评估，风险①发生的可能性为“低”，风险发生后对目标的影响程度为“极低”；……；风险⑨发生的可能性为“极低”，对目标的影响程度为“高”，则绘制风险坐标图如下：参考该图绘制我院风险坐标图极高⑥生产安全高②地震⑧经济危机中等⑤爆炸③洪水低①火灾④雷击⑦员工暴动极低⑨战争可能性极低低中等高极高影响程度例2如某公司对7项风险进行定量评估，其中：风险①发生的可能性为83%，发生后对企业造成的损失为2100万元；风险②发生的可能性为40%，发生后对企业造成的损失为3800万元；…….；而风险⑦发生的可能性在55%到62%之间，发生后对企业造成的损失在7500万元到9100万元之间，在风险坐标图上用一个区域来表示，则绘制风险坐标图如下：可能性影响损失（亿元）204060801000.20.40.60.81●●●●●●●风险一风险二风险七例3绘制风险坐标图的目的在于对多项风险进行直观的比较，从而确定各风险管理的优先顺序和策略。如：某公司绘制了如下风险坐标图，并将该图划分为A、B、C三个区域，公司决定承担A区域中的各项风险且不再增加控制措施；严格控制B区域中的各项风险且专门补充制定各项控制措施；确保规避和转移C区域中的各项风险且优先安排实施各项防范措施。极高⑥高②⑧中等⑤③低①④⑦极低⑨可能性极低低中等高极高影响程度B区C区A区D区二、蒙特卡罗方法蒙特卡罗方法是一种随机模拟数学方法。该方法用来分析评估风险发生可能性、风险的成因、风险造成的损失或带来的机会等变量在未来变化的概率分布。具体操作步骤如下：1．量化风险。将需要分析评估的风险进行量化，明确其度量单位，得到风险变量，并收集历史相关数据。2．根据对历史数据的分析，借鉴常用建模方法，建立能描述该风险变量在未来变化的概率模型。3．计算概率分布初步结果。利用随机数字发生器，将生成的随机数字代入上述概率模型，生成风险变量的概率分布初步结果。4．修正完善概率模型。通过对生成的概率分布初步结果进行分析，用实验数据验证模型的正确性，并在实践中不断修正和完善模型。5．利用该模型分析评估风险情况。描述正态分布需要两个特征值：均值和标准差。其密度函数和分布函数的一般形式如下：密度函数：分布函数：其中为均值，σ为标准差。x,21)(222)(xex)()(xXPx,222)(21dtetxx三、关键风险指标管理1．分析风险成因，从中找出关键成因。2．将关键成因量化，确定其度量，分析确定导致风险事件发生（或极有可能发生）时该成因的具体数值。3．以该具体数值为基础，以发出风险预警信息为目的，加上或减去一定数值后形成新的数值，该数值即为关键风险指标。4．建立风险预警系统，即当关键成因数值达到关键风险指标时，发出风险预警信息。5．制定出现风险预警信息时应采取的风险控制措施。6．跟踪监测关键成因数值的变化，一旦出现预警，即实施风险控制措施。以易燃易爆危险品储存容器泄漏引发爆炸的风险管理为例。容器泄漏的成因有：使用时间过长、日常维护不够、人为破坏、气候变化等因素，但容器使用时间过长是关键成因。如容器使用最高期限为50年，人们发现当使用时间超过45年后，则易发生泄漏。该“45年”即为关键风险指标。为此，制定使用时间超过“45年”后需采取的风险控制措施，一旦使用时间接近或达到“45年”时，发出预警信息，即采取相应措施。该方法既可以管理单项风险的多个关键成因指标，也可以管理影响企业主要目标的多个主要风险。使用该方法，要求风险关键成因分析准确，且易量化、易统计、易跟踪监测。四、压力测试压力测试是指在极端情景下，分析评估风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。具体操作步骤如下：1．针对某一风险管理模型或内控流程，假设可能会发生哪些极端情景。2．评估极端情景发生时，该风险管理模型或内控流程是否有效，并分析对目标可能造成的损失。3．制定相应措施，进一步修改和完善风险管理模型或内控流程。以信用风险管理为例。如：一个企业已有一个信用很好的交易伙伴，该交易伙伴除发生极端情景，一般不会违约。因此，在日常交易中，该企业只需“常规的风险管理策略和内控流程”即可。采用压力测试方法，是假设该交易伙伴将来发生极端情景(如其财产毁于地震、火灾、被盗)，被迫违约对该企业造成了重大损失。而该企业“常规的风险管理策略和内控流程”在极端情景下不能有效防止重大损失事件，为此，该企业采取了购买保险或相应衍生产品、开发多个交易伙伴等措施。风险管理专业术语解释1．风险理财：利用金融手段管理风险的方法，包括：预提风险准备金、购买保险或使用专业自保公司、衍生产品交易以及风险融资等。2．情景分析：通过假设、预测、模拟等手段生成未来情景，并分析其对目标产生影响的方法，包括：历史情景重演法、预期法、因素分解法、随机模拟法等方法。3．集中趋势法：指根据随机变量的分布情况，计算出该变量分布的集中特性值(均值、中数、众数等)，从而预测未来情况的方法。它是数据推论方法的一种。4．失效模式与影响分析：通过辨识系统失去效用后的各种状况，分析其影响，并采取相应措施的方法。5．事件树分析：以树状图形方式分析风险事件间因果关系的方法。6．风险偏好：为了实现目标，企业在承担风险的种类、大小等方面的基本态度。7．风险承受度：企业愿意承担的风险限度，也是企业风险偏好的边界。8．风险对冲：通过承担多个风险，使相关风险能够互相抵消的方法。使用该方法，必须进行风险组合，而不是对单一风险进行规避、控制。如：资产组合、多种外币结算、战略上的分散经营、套期保值等。9．损失事件管理：对可能给企业造成重大损失的风险事件的事前、事中、事后管理的