银行管理(梁锦松)

1银行风险管理梁锦松2006年3月1日2与银行有关的简历1973进入花旗银行香港分行1974管理信息部，后转客户经理1975外汇交易员1977首席外汇交易员1979外汇资金部经理1980星加坡分行外汇资金部经理1982香港分行代理行业务部主管兼北亚区外汇资金部主管31985北亚区外汇资金部主管兼中国分行行长1986西南亚区投资银行主管（驻马尼拉）1988北亚区投资银行主管（驻香港）1992香港分行行长1995私人银行亚洲区主管（驻星加坡）1996大通银行大中华区主管（驻香港）1999亚洲区主席2001香港财政司长428年银行经验23年花旗银行5年摩根大通28年19年条（客户经理，代理行，外汇资金部，投资银行，私人银行）10年块（分行行长，地区主管）5银行管理层对风险管理的考虑制度有否合适和足够的制衡人员各岗位的人员是否恰當信息有否足夠和适時的信息6制度組织架构流程权限7組织架构设计責任分置制衡專业前／中／后枱国內银行沒有操作系统前台顾客与产品部门业务部门与分行8組织架构设计（续）还需考虑以客户为中心专业能力的培养有些国外银行采用矩阵式管理结构（MatrixManagement）9国外银行的业务部门个人银行业务，或者称消费者银行业务，其中包括信用卡业务；大型企业和投资银行业务；中小型企业银行业务；私人银行和资产管理业务；环球市场业务，主要包括资金市场业务等；交易银行(TransactionalBanking)业务,包括现金管理、证券托管和贸易服务等；直接投资业务等10其他专业部门信用风险管理市场风险管理操作财务控制及管理信息人事IT法律11条和块为更好服务客户和效率，尽量把权力下放到分行但有统一制度及管理风险管理财务控制及管理信息人事管理IT这些部门条的力量较大12条和块（续）一些业务为了客户能获统一的服务经验，和更好地培养专业人才，亦需较强的条的管理环球企业客户个人业务私人银行业务投行业务环球市场基金管理交易银行(TransactionalBanking)业务直接投资业务13条和块（续）加强条的管理不等于块（分行经理）没有权力重要的是条的管理有一定的人事权在分行的有关部门如需要可直接向条的上级报告在分行业务部门的收益，条和块都算100%，即双重计算（double-count）以避免争执14分行经理仍然是关键银行在该地区的总负责人决定总发展策略争取和调配资源指挥各部门行动协调部门间矛盾负责一些业务，如企业银行负责政府关系15分行经理（续）最高级的客户经理银行在当地的面孔和声音制定人事政策协商条的意见后，有较大的人事权分行经理的考核按分行整体利润计算16流程设计創始/核对/批准/执行/審计一人不能全控风险较低的交易可合并核对/批准批准/执行各功能需合适人选担任17权限设计确保重大風险业务获超过一个意见風险大小与批准者经验挂鉤应考慮批准权限个人化（尤其信用風险）可考慮设专家批核权但要避免过多签名注意集体負责变成集体不負责谁是最终風险管理者？18花旗银行风险管理原则各业务部门负责所有风险及收益风险管理融入业务策略及计划所有风险都由额度管理。风险额度由业务部门建议，独立的风险管理部门批准所有风险监控政策用文件清楚列明所有风险有清楚方法量度，并压力测试所有风险要完整上报19人员资格知识经验诚信利益冲突守则道德标准监管与考核文化银行人员对风险管理的重视20信息各级人员需不同信息由交易员至董事会可考慮提交综合風险报告给董事会21综合風险报告包含所有風险信用市场操作流动性国家法律诉讼现况、与前期变化、灵敏度、前瞻22信用風险表列全行表內及表外風险，按以下分类行业产品貨币期限责任者信用评级债项信用评级部门／分行23信用風险（续）上述分类回报分析毛收益EVA灵敏度分析市场因素如能源价格、利率、汇率波动政冶因素如政策变动、贸易战24市场（价格）風险总量产品／工具期限货币VaR与灵敏度分析因素如汇率、利率、股价、波动部门／分行25流动性風险缺口报告货币分行存贷比例存款/同业拆入集中度各金融工具占市场份额26国家風险按国家直接／或有／存款期限国家信用评级形势分析27操作風险各部门／分行错误率报告案件及损失內審评级補救评估IT系统，网络风险评估重大发现及趨势28法律诉讼风险重大诉讼及损失评估29風险前瞻最高风险的是沒有预计的情况可嘗试列举一些可导致重大损失之情况，如战乱、恐佈活动瘟疫贸易战由各部门／分行提交，总行另作评估30新产品的风险管理范围很广，由传统产品到衍生工具衍生工具有关的产品的市场风险，要分解成各要素并设限额对衍生工具有关的产品的定价模型，中台要有能力检查认证31新产品的风险管理（续）一些外资银行要求所有新业务、产品推出前要有产品手册如该交易次数不多，则不需产品手册，但需寫备忘录，以便日后審核32产品手册內容产品／业务描述市场背景业务计划规模收入目标需要资源利润、回报目标目标客户審批者业务部上级主管及分行行长或行长33产品手册（续）市场推广及营销计划信用風险市场風险流动性風险国家風险操作風险业务主管及市场推广主任信用風险主任市场風险主任司库／计财部司库／计财部操作部主管及內控部34产品手册（续）法律文件及風险合规風险财务会计／MISIT要求法律部合规部财务控制部信息科技部35产品手册（续）保证所有風险由合格专业人员评估及批准但要避免在同一部门內太多签名为省时，手册可同时送至各部门審批可集中各部门人员讨论，但不是集体批准或负责手册是日后審核标准36风险管理最重要还是人37以上意见不很成熟，请指正谢谢