复习参考题(cwj)

1得分评阅人一、单项选择题（将正确的选项填在括号内，共10小题，每小题1分，共10分）1．对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：【】A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2．外生变量和【】，通常合称为前定变量或预定变量。A．工具变量B．随机变量C．滞后内生变量D．内生变量3．若回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于【】A.0B.1C.2D.44．设某地区消费函数01iiiYXu中，消费支出不仅与收入X有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为【】A.1个B.2个C.3个D.4个5.在线性回归模型中，若解释变量1X和2X的观测值成比例，即有12iiXkX，其中k为非零常数，则表明模型中存在【】A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差6.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量【】A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效27．如果方差膨胀因子VIF＝10，则认为什么问题是严重的【】A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.解释变量与随机项的相关性8.模型中引入一个无关的解释变量【】A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响B.导致普通最小二乘估计量有偏C.导致普通最小二乘估计量精度下降D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降9.在某联立方程模型中，如果第i个结构式方程排除的变量没有一个在第j个方程中出现，则【】A.第i个方程是不可识别的B.第j个方程是不可识别的C.第i、j个方程均是不可识别的D.第i、j个方程均是可识别的10.设样本回归模型为iiiexy10ˆˆ，则普通最小二乘法确定的iˆ的公式中，错误的是【】A.21)())((ˆxxyyxxiiiB.221)(ˆiiiiiixxnyxyxnC.221)(ˆxnxyxnyxiiiD.21ˆxiiiiyxyxn得分评阅人二、判断题（对的打“√”，错的打“×”，共10小题，每小题1分，共10分）1．线性回归模型中的“线性”一词是指对参数和解释变量都必须是线性的。【】2．在一个含有截距项的回归模型中，使用最小二乘法估计的残差的均值为零。【】3．在显著性检验中，如果一个统计量的值落在接受域中，这个检验时统计上不显著的，这时我们不拒绝虚拟假设。【】4．如果Y的尺度不变，而X的尺度按因子2w改变，则斜率系数及其标准误差要乘以因子21w，但截距系数及其标准误不变。【】35.当某时间序列变量的自相关图是截尾而偏自相关图是拖尾的，这时我们应该建立()ARp模型进行分析和预测。【】6．比较两个模型的拟合优度2R时，因变量和自变量的形式都必须采用相同的形式，才可以进行比较。【】7．当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。【】8．在一个模型估计的结果中，若2R很高，但是显著的t值却很少，则可以判断可能存在多重共线性。【】9．因变量Y和解释变量iX的单整阶数不同，只要线性组合是平稳过程，我们仍然认为这几个变量之间是存在长期均衡的协整关系。【】10．选择的工具变量只要满足和随机误差项不相关，即使和原来要代替的解释变量相关程度很低，得到的最小二乘估计量也是一致的。【】得分评阅人三、简答题（共3小题，第1、2小题10分，其余小题各8分，共36分）1．简述OLS回归经典假设；分析违反其中某3个假设所产生的后果。2.请回答下列问题：（1）随机时间序列的平稳性条件是什么？证明随机游走序列不是平稳序列。（2）单位根检验为什么从DF检验扩展到ADF检验？3．为什么要假定模型的随机扰动项是均值为零的正态分布？4.请解释经典线性回归模型的最小二乘估计量是最优线性无偏估计（BLUE）。得分评阅人四、分析题（共4小题，前2个每题10分，后两个题每题12分，共44分）1．假设消费函数的设定形式为：122tttYXu其中tY表示消费支出，X表示收入。估计结果如下表（以EVIEWS为例）。（若需临界值，只需用类似0.05t标记即可）(1).计算2的估计的t-值；构造2的置信水平为95％的置信区间；4(2).计算2的显著性（陈述原和备选假设以及统计量（值））并解释2的Prob=0.00意味着什么。(3).基于回归结果说明总体是否显著及其含义。(4).基于回归结果计算残差的一阶相关系数（不查表）。根据计算的结果，你认为是否需要校正？VarableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CX12.762070.8812484.6817990.0114270.01730.0000R-squared0.997819Meandependentvar367.6933AdjustedR-squared0.997651S.D.dependentvar68.68264S.E.ofregression3.328602Akaikeinfocrierion5.366547Sumsquaredresid144.0346Schwarzcriterion5.460954Loglikelihood-38.24911F-statistic5947.715Durbin-Watsonstat1.339337Prob(F-statistic)0.0000002．设变量X和Z没有共线性，对于下述模型：模型A：12tttYXu模型B：12tttYZv模型C：123ttttYXZ解释嵌套和非嵌套的概念。3．下表给出了三变量模型回归得出的方差分析表：方差来源平方和（SS）自由度（df）ESS65.965——RSS————TSS66.04214问：（1）样本容量是多少？（2）求RSS？（3）ESS和RSS的自由度各是多少？（4）求2R和2R（5）你用什么假设检验假设：X2和X3对Y影响54.对于下述货币供需结构联立模型。01231012DttttSttMYRPuMaaYu假定DSMMM为货币，Yt为收入，Rt为利率，Pt为价格，12,ttuu为残差，而Mt和为Yt内生变量，Rt,Pt为外生变量。(1).求这一联立方程组的简约式并写出关于Y的简约方程的简约参数与对应的结构参数的关系。(2)如何对供给方程进行联立性检验（分步骤叙述并在适当的位置提出检验的原假设以及如何检验这一原假设及其接受和拒绝原假设的意义）；(3)现怀疑Yt具有外生性，如何检验它的外生性（要求同上）？