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国际金融作业作业一：伦敦市场：1英镑=JPY119.63/65纽约市场：1英镑=US$1.6180/96东京市场：US$1=JPY195.59/79（1）请用100万英镑套汇（2）请用100万美元套汇作业二：若国际金融市场上六月期的存款年利率为美元4.75%、英镑7.25%，即期汇率为1GBP=1.6980/90USD,预期GBP/USD的汇水年率分别为2.0%、2.5%、3.0%，请问对可闲置6个月的100万GBP资金，如何进行套利交易才能盈利？为什么？计算说明。作业三：美元的年利率为15％，英镑的年利率为10％，当前即期汇率为1英镑＝2.1010/20。有一贸易公司想以美元购买6月期的英镑，如果银行报6月期的汇率汇水为：15/20，问：（1）公司应接受的汇价是多少？（2）根据利率平价原理，6月期的汇率应该是多少？问是否存在套利机会？请详细说明。作业四：2008年10月末纽约外汇市场行情为：即期汇率USD/EUR=1.6510/203个月掉期率16/12假定一美国进口商从德国进口价值1,000,000欧元的机器设备，要在3个月后支付欧元。若美国进口商预测3个月后USD/EUR将贬值（即欧元升值）到USD/EUR=1.6420/30。请判断：（1）美国进口商不采取保值措施，延后3个月支付欧元比现在支付欧元预计将多支付多少美元？（2）美国进口商如何利用外汇远期市场进行保值？作业五：2008年10月中旬纽约外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率125/122一美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定，预计2个月后收到英镑。假若美国出口商预测2个月后英镑将贬值，即期汇率水平将变为GBP/USD=1.6600/10。如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时，相对10月中旬兑换成美元将会损失多少？美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？作业六：假定一家美国公司三个月后有一笔外汇收入1,000,000英镑,即期汇率为￡/＄：1.9520。为避免三个月后英镑贬值的风险,决定卖出8份三个月后到期的英镑期货合约(8*62500英镑)，成交价1.9510美元。三个月后，英镑贬值，即期汇率为1.9500，相应地英镑期货合约的价格下降1.9490美元。如果不考虑佣金、保证金及利息，试计算其净盈亏。作业七：某美国出口商三个月后将收到一笔英镑100万，由于预期英镑将贬值，他购买了看跌期权，执行价格是￡1=$1.87，保险费为$0.03/￡。至到期日，有下面三种情况下，他是否要执行期权？如要执行，计算盈亏各为多少？（1）￡1=$1.97（2）￡1=$1.87（3）￡1=$1.77作业八：公司美元（浮动利率）欧元（固定汇率）ALIBOR+1.0%5.0%BLIBOR+0.5%6.5%假设A要用浮动利率借美元，B要用固定利率借欧元，某金融机构为他们安排互换并要求获得60点的差价。如果要使对A、B具有同样的吸引力，A、B应各自向对方支付多少利率？