基于FAHP方法的影响小微企业信贷风险因素的贡献度分析

基于FAHP方法的影响小微企业信贷风险因素的贡献度分析1、小微企业信贷风影响因素体系建设2基于FAHP方法的影响小微企业信贷风险因素的贡献度分析本文中所讨论的小微企业信贷风险因素贡献度，是指企业主情况、企业情况等对小微企业信贷风险的影响权重，即不同的风险影响因素对小微企业信贷风险的相对影响程度。对小微企业信贷风险的识别是基于对小微企业信贷风险影响因素构成体系中各因素影响权重的分析和认识，即通过分析得出所有因素在小微企业信贷风险中的影响权重，进而确定各影响因素的贡献度。3.1构建优先关系矩阵指标权重确定的方法有两大类:一是软技术赋权方法，是充分利用专家集体的知识、经验和智慧，必要时辅以一定的数学方法的指标权重确定方法。二是硬技术赋权方法，是依靠数理等方法对指标进行赋权。权重系数的确定是基于所搜集的数据信息，故其对数据信息准确性和可靠性要求很高。本文采用模糊层次分析法(FuzzyAnalyticalHierarchyProcess,简称FAHP)确定指标权重，虽然该方法人为因素较大，对最终的评价结果可能会造成一定的影响，但此方法简单易行，实用性很强。层次分析法(AnalyticalHierarchyProcess，简称AHP)用1一9标度法表示Aij。(i比j重要程度)，但它并未充分反映人们判断的模糊性。FAHP主要是将模糊逻辑原理引入到AHP中，从而在一定程度上克服了AHP的弊端，拓宽了AHP的运用范围。FAHP中的模糊性主要体现在判断矩阵的标识上，针对模糊现象，专家们从不同角度、以不同方式构造了模糊判断矩阵。概括起来主要有以下三种:①用隶属度rij代替aij，形成互补模糊一致性矩阵；②用三角模糊数(1,m,n)代替aij，形成三角模糊数互反或互补矩阵；③用区间数[aij一，aij+」代替aij，形成区间数互反判断矩阵。优先关系矩阵G=|gij|nxn。一、)是有限论域u={u1,u2,…,un}上的一个比较值矩阵。本文中的优先关系矩阵是一个三值矩阵(0,0.5,1)，决策者比较容易做出比较判断，如表所示。gij重要程度0表示元素uj比ui重要0.5表示元素uj和ui一样重要1表示元素ui比uj重要各指标之间的优先级判断是基于专家访谈，结合相关文献研究结果得出的。5个一级指标的优先关系矩阵为GA，其中，对G=|gij|nxn，按行求和得出ri=gik,其中k=1,2,…,n。A1A2A3A4A5riA10.510001.5A200.50000.5GA=A3110.5103.5A41100.502.5A511110.54.5其优先关系为：企业主状况（A5）企业运营环境(A3)信贷担保方式（A4）企业财务状况（A1）企业管理状况（A2）。同理可得，A1（企业财务状况）指标下的3个二级指标的优先关系矩阵为GA1，其优先关系为:B11（偿债能力）B12（盈利能力）B13（发展能力）B11B12B13riB110.5000.5GA1=B1210.512.5B13100.51.5A2（企业管理状况）指标下的3个二级指标的优先关矩阵为GA2，其优先关系为:B22（信用状况）B23（技术创新能力）B21（存续状况）。B21B22B23riB210.5000.5GA2=B2210.512.5B23100.51.5A3（企业运营环境）指标下的3个二级指标的优先关矩阵为GA3，其优先关系为:B33（经济政策）B31（行业前景）B32（产品市场份额）。B31B32B33riB310.5101.5GA3=B3200.500.5B33110.52.5A4（信贷担保方式）指标下的3个二级指标的优先关矩阵为GA4，其优先关系为:B42（质押）B41（抵押）B43（第三方担保）。B41B42B43riB410.5011.5GA4=B4210.512.5B43000.50.5A5（企业主状况）指标下的3个二级指标的优先关矩阵为GA5，其优先关系为:B52（个人信用状况）B51（个人财务状况）B53（企业管理能力）。B51B52B53riB510.5011.5GA5=B5210.512.5B53000.50.53.2逐层计算模糊判断矩阵与权重按照公式和（其中，）计算得出模糊判断矩阵与该子目标层主因素权重。经计算，A层各指标的数据如下，=0.372792，=0.260517，=0.582739，=0.4789389，=0.685347,，各一级指标对于小微企业信贷风险的影响权重由大到小分别为:企业主状况A5（0.287920）、企业运营环境A3（0.244814）、信贷担保方式A4（0.201207）、企业财务状况A1（0.156613）、企业管理状况A2（0.109446）。A1（企业财务状况）指标下各二级指标数据如下，=0.652478，=0.480850，=0.302853，企业财务状况所涉及到的3个二级指标的影响权重由大到小分别为：偿债能力B11（0.454346）、盈利能力B12（0.334765）、发展能力B13（0.210889）。同理经计算可得，A2（企业管理状况）指标下3个二级指标的影响权重由大到小分别为：信用状况B22（0.652478）、技术创新能力B23（0.480750）、存续状况B21（0.302853）；A3（企业运营环境）指标下3个二级指标的影响权重由大到小分别为：经济政策B33（0.454346）、行业前景B31（0.334765）、产品市场份额B32（0.210889）；A4（信贷担保方式）指标下3个二级指标的影响权重由大到小分别为：质押B42（0.454346）、抵押B41（0.334765）、第三方担保B43（0.210889）；A5（企业主状况）指标下3个二级指标的影响权重由大到小分别为：个人信用状况B52（0.454346）、个人财务状况B51（0.334765）、企业管理能力B53（0.210889）。3.3计算评价指标的组合权重采用乘积法计算各个评价指标的组合权重(WBij)，结果见表2第4列。小微企业信贷风险各影响因素贡献度指标层Ai（权重WAi）指标层Bij权重（WBij）企业财务状况A1（0.156613）偿债能力B110.071156盈利能力B120.052429发展能力B130.033028企业管理状况A2（0.109446）存续状况B210.023081信用状况B220.071081技术创新能力B230.052373企业运营环境A3（0.244814）行业前景B310.081955产品市场份额B320.051629经济政策B330.111230信贷担保方式A4（0.201207）抵押B410.067357质押B420.091418第三方担保B430.042433企业主状况A5（0.287920）个人财务状况B510.096386个人信用状况B520.130815企业管理能力B530.060719由表2可以看出:在影响小微企业信贷风险的15个因素中，在大中型企业信贷风险评价中占据重要地位的企业财务指标在小微企业信贷风险评价中影响权重仅为0.156613，企业主个人情况却排名第一，影响权重为0.287920。这一现象与小微企业的特性密切相关，绝大多数小微企业主要依靠企业主个人成长起来，尚未形成规范合理的公司治理结构，内部制衡机制缺失，小微企业的还款能力及还款意愿很大程度上决定于企业主的还款能力及还款意愿。同时小微企业财务制度不健全、财务信息失真，无法准确客观反地映其真实生产经营情况。在模糊层次分析法中，较精确的标度法采用的是1-9数值。按照(1,3,5,7,9)的影响度分类，数值越大，代表影响度越高。从上述结果比较得知:企业主状况对小微企业信贷风险的影响度应位于7到9之间，即有非常重要的影响。因此，商业银行在小微企业信贷风险评价体系中应加强对企业主的关注程度。本文运用模糊层次分析法，从定性和定量相结合的角度分析了商业银行小微企业信贷风险各因素的影响度，权重计算结果为商业银行制定小微企业信贷风险评分体系提供了科学的参考依据。同时，分析结果表明，在小微企业信贷风险中企业主情况、企业运营环境显得尤为重要，商业银行在小微企业信贷风险评价体系中，应在贷前加大对企业主个人的评价考核，注重宏观经济环境及行业发展变化情况，以有效地识别信贷风险，确保银行资产的安全性，提高商业银行的综效益。