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农民金融自助服务项目风险管理工作指引试题（附答案）一、填空题1.风险管理2.未来结果的不确定性3.高风险高收益、低风险低收益4.投资组合理论5.普遍性、非盈利性和可转化性6.风险分散7.风险管理和绩效考核8.0.49.风险管理理念10.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案11.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大12..VaR模型13.信用等级14压力测试是为了衡量：BA.正常风险B.小概率事件的风险C.风险价值D.以上都不是15外部评级主要依靠：AA.专家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析结合D.以上都不对16预期损失率的计算公式是：AA预期损失率＝预期损失／资产风险敞口B预期损失率＝预期损失／贷款资产总额C预期损失率＝预期损失／风险资产总额D预期损失率＝预期损失／资产总额17中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？DA.不良贷款清收转化情况B.新发放贷款质量情况C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D.以上都是18信用风险经济资本是指：AA.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D.以上都不对19贷款组合的信用风险包括：CA.系统性风险B.非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D.以上的都不对20已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BA15亿B.12亿C.20亿D.30亿21以下关于相关系数的论述，正确的是：DA.相关系数具有线性不变性B.相关系数用来衡量的是线性相关关系C.相关系数仅能用来计量线性相关D.以上都正确22信用转移矩阵所针对的对象是：CA.客户评级B.债项评级C.……21以下关于相关系数的论述，正确的是：DA.相关系数具有线性不变性B.相关系数用来衡量的是线性相关关系C.相关系数仅能用来计量线性相关D.以上都正确22信用转移矩阵所针对的对象是：CA.客户评级B.债项评级C.既有客户评级，又有债项评级D.以上都不对23情景分析用于：BA.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D.A和C.24资产证券化的作用在于：DA.提高商业银行资产的流动性B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C.是一种风险转移的风险管理方法D.以上都正确25在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？CA.RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本B.RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本C.RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本D.以上都不对26以下属于客户评级的专家判断法的是：DA.５Cs系统B.５Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是27贷款定价中的风险成本是用来：AA.抵销贷款预期损失B.抵销贷款非预期损失C.抵销贷款的预期和非预期损失D.以上都不对该条件是第28-29题的条件已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿28根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：AA.4亿B.8亿C.10亿D.6亿29根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：BA.2亿B.3亿C.5亿D.10亿30如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：CA0.25B0.14C0.22D0.331如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％，那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是：C.A.0.01B.0.012C.0.018D.0.0332以下属于客户评级的专家判断法的是：DA.５Cs系统B.５Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是33绝对信用价差是指：BA.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？CA.RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本B.RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本C.RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本D.以上都不对35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：CA.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.以上都不对36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：CA.3%B.10%C.20%D.50%37金融资产的市场价值是指：BA.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？AA.利率B.汇率C.股票指数D.商品价格指数39市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：CA.收益率曲线风险B.期权性风险C.重新定价风险D.基准风险40以下业务中包含了期权性风险的是：CA.活期存款业务B.房地产按揭贷款业务C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款D.结算业务该条件为41－43题的条件如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下图所示固定利率融资成本天下金融网浮动利率融资成本天下金融网A企业天下金融网10%21jrr.comLIBOR+2%天下金融网B企业8%LIBOR+1%21jrr.com21j41如果A.企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资CA.A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资CA企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资D.A企业进行浮动利率融资，B.企业进行浮动利率融资42双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？AA.１％B.２％C.４％D.５％天下金融网43如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：AAA企业的融资成本为9.5%,B企业的融资成本为LIBOR+0.5%B.A企业的融资成本为9.5%,B企业的融资成本为LIBOR+１%CA企业的融资成本……43如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：AAA企业的融资成本为9.5%,B企业的融资成本为LIBOR+0.5%B.A企业的融资成本为9.5%,B企业的融资成本为LIBOR+１%CA企业的融资成本为１０%,B企业的融资成本为LIBOR+0.5%DA企业的融资成本为１０%,B企业的融资成本为LIBOR+１%44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：CA.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.以上都不对45以下关于期权的论述错误的是：DA期权价值由时间价值和内在价值组成B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第３９号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？A.A.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B.持有待售的投资C.持有到期的投资D.贷款和应收款47如果某商业银行持有１０００万美元资产，７００万美元负债，美元远期多头５００万，美元远期空头３００万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：CA.700万美元B.500万美元C.1000万美元D.300万美元48以下关于久期的论述正确的是：AA.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析49以下不属于内部欺诈事件的是：DA头寸故意计价错误B多户头支票欺诈C交易品种未经授权D银行内部发生的性别／种族歧视事件50我国商业银行操作风险管理的核心问题是：BA.信息系统升级换代B.合规问题C.员工的知识/技能培养D.公司治理结构的完善51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：BA.《商业银行市场风险管理指引》B.《关于加大防范操作风险工作力度的通知》C.《商业银行资本充足率管理办法》D.《巴塞尔新资本协议》52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：AA.建立完善的公司治理结构B.建立完善内部控制体制C.加强外部监管体制建设D.以上都不是53对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：BA.操作风险损失B.信用风险损失C.市场风险损失D.以上都不对54从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：BA.40³0%C.20%D.10%55商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：BA.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险56健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？DA强化内控意识，树立内控优先理念B.完善激励约束机制C.提高内控制度的执行力D.以上都是57以下关于商业银行风险的论述，正确的是：CA.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理21jrr.comB.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D.以上都不对58关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：BA.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患59关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线？DA.5类B.6类C.7类D.8类60商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：DA.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.操作风险61商业银行资产的流动性是指：A.A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C.商业银行流动资产数量的多少D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小62如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？DA.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡63已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为：BA.30亿B.6