全国2013年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码00142

浙00142#计量经济学试卷第1页共6页绝密★考试结束前全国2013年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。选择题部分注意事项：1．答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。2．每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。1．经济计量学与数理经济学的区别在于是否考虑经济行为发生变化的A．内生因素B．确定性因素C．随机因素D．外生因素2．在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是A．时期数据B．时点数据C．时序数据D．截面数据3．选择模型的数学形式的主要依据是A．经济统计理论B．数理统计理论C．宏观经济理论D．经济行为理论4．线性估计量是指与下述哪个变量的关系是线性的？A．解释变量XB．被解释变量YC．误差项uD．残差项e5．最小二乘原理是A．残差平方和最小B．残差和最小C．误差平方和最小D．误差和最小浙00142#计量经济学试卷第2页共6页6．解释平方和ESS是指A.2()iYYB．2()iYYC.2()iYY-D．2u7．按照经典假设，线性回归模型中的误差项ui应为零均值、同方差，且与A．被解释变量Yi不相关B．其他随机误差项uj不相关C．回归值iY不相关D．残差项ei不相关8．残差平方和随着解释变量个数的增加而A．减少B．不变C．增加D．先增加后减少9．在一元回归模型中，回归系数2通过了显著性t检验，表示A．20B．20C．220,0D．220,010．在回归模型12233ttttYXXu中，序列相关是指A.Y与X相关B．,ttiuu彼此相关C．X2、X3与u相关D．X2、X3彼此相关11．在多元线性回归模型中，若某两个解释变量的相关系数接近1，则表明模型中存在A．异方差B．自相关C．多重共线性D．设定误差12．加权最小二乘法就是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差的模型，然后使用下面方法估计参数A．广义矩估计法B．工具变量法C．普通最小二乘法D．间接最小二乘法13．如果模型中存在与误差项相关的随机解释变量，则应该选择的参数估计方法为A．加权最小二乘法B．间接最小二乘法C．广义差分法D．工具变量法浙00142#计量经济学试卷第3页共6页14．DW检验适用于检验A．异方差B．序列相关C．多重共线性D．设定误差15．设01,iiiiYXuY居民消费支出，Xi=居民收入，D=l代表城镇居民，D=0代表农村居民，则截距变动模型为A.012iiiYXDuB．021()iiiYXuC．011()iiiYXuD．012iiiiYXDXu16．部分调整模型的参数估计方法是A．OLS法B．广义差分法C．工具变量法D．加权最小二乘法17．间接最小二乘法适用于如下特征的方程的参数估计A．过度识别方程B．不可识别方程C．恰好识别方程D．可识别方程18.C-D生产函数中的要素产出弹性是指当其它投入要素不变时，该要素增加1%时所引起的产出量的变化率，规模报酬递减是指A．β=0B．β1C．β=1D．β119．在CES生产函数[(1)]YAKL中，A的含义为A．效率参数，反映技术发达程度B．制度技术进步水平C．相对技术进步水平D．科技进步率20．如果消费模型设定为tttCYu，则所依据的理论假设为A．相对收入假设B．生命周期假设C．持久收入假设D．绝对收入假设二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。21．对于经典多元线性回归模型，解释变量X应满足的条件有浙00142#计量经济学试卷第4页共6页A．X是非随机变量B．同方差C．X间无完全共线性D．零均值E．X与随机误差项不相关22．计量经济模型中异方差的主要检验方法为A．残差图法B．方差比检验法C．怀特检验D．DF检验法E.戈莱瑟检验法23．对自适应预期模型121totttYaaXaYu估计参数时，为解决1tY与ut的相关问题而选择一个工具变量Zt来代替1tY，则tZ必须满足A.Cov(,)=0;ttZuB．Cov,0;ttZXC．1Cov,0;ttZYD．1Cov()0ttZY，;E.1Cov()0ttZX，。24．对于有限分布滞后模型，对它应用最小二乘法估计时存在的困难有A．产生多重共线性B．产生异方差C．产生自相关D．损失自由度E.最大滞后期k较难确定25．对模型参数估计结果的评价准则有A．数学准则B．预测准则C．经济理论准则D．统计准则E.经济计量准则非选择题部分注意事项：用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）26．随机方程浙00142#计量经济学试卷第5页共6页27．二阶自相关28．异方差29．前定变量30．完全多重共线性四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）31．简述构造经济计量模型的基本原则。32．简述最小二乘估计量的最佳线性无偏估计量的性质。33．简述存在自相关时普通最小二乘估计存在的问题。34．经济计量模型中使用虚拟变量的设定原则是什么？35．简述随机解释变量条件下普通最小二乘法的后果。五、简单应用题（本大题共2小题，每小题8分，共16分）36．变量Y是研发支出占销售额的百分比。Xl是销售额（万元），X2是利润占销售额的百分比，利用50家制造业企业数据，得到如下回归模型：120.4720.321ln0.050YXXse(1.052)(0.102)(0.021)2R0.256=要求：(1)对回归方程进行显著性检验；0.025(t2)(2)解释回归系数的经济意义。37．依据我国居民储蓄(Y)和国民收入(X)30年的数据进行回归，得到如下储蓄函数模型2882.40.1470.052t(2.59)(12.22)(4.88)R0.256YXDX其中，D=1,1997年以前，D=0,1997年后。要求：(1)检验回归模型的显著性。0.025(t2)(2)给出1997年前后的储蓄函数，并解释回归系数的含义。六、综合应用题（本大题共1小题，14分）38．经济学家提出假设，能源价格上升导致资本产出率下降。据30年的季度数据，得到如下回归模型：浙00142#计量经济学试卷第6页共6页/1.54920.7135/0.10810.0045LnYKLnLKLnPt(16.35)(21.69)(-6.42)(15.86)R2=0.98其中，Y=产出，K=资本流量，L=劳动投入，Pt=能源价格，t=时间。括号内的数字为t统计量。（计算结果保留二位小数）问：(1)回归分析的结果是否支持经济学家的假设；(2)如果在样本期内价格P增加60%，据回归结果，资本产出率下降了多少？(3)如何解释系数0.7135?(4)回归系数0.0045的经济意义是什么？