D--W检验D--W检验,仅适用于一阶自相关的检验。构造统计量:nttnttteeeDW12221)((1)计算该统计量的值,根据样本容量n和解释变量数目k查D-W分布表,得到临界值dl和du,然后按照下列准则考察计算得到的DW值,以判断模型的自相关状态。若0DWdl则存在正自相关dlDWdu不能确定duDW4-du无自相关4-duDW4-dl不能确定4-dlDW4存在负自相关也就是说,当D.W.值为2左右时,模型不存在一阶自相关。为什么可以通过DW值检验自相关的存在呢?从直观上看,如果模型存在正自相关,即对于相邻的样本点,ie都较大或较小,此时,1iiee较小,DW统计量的分子较小,DW值较小;如果模型存在负自相关,即对于相邻的样本点,若ie较大则1ie较小,若ie较小则1ie较大,此时,1iiee较大,DW统计量的分子较大,DW值也较大;如果模型不存在自相关,则ie与1ie呈随机关系,此时,1iiee较为适中,则D.W.统计量取一个适中值。从数学上也容易证明,展开D.W.统计量:niinininiiiiieeeeeDW1222212122(2)当n较大时,niiniiniieee1222122,,大致相等,则(2)可以化简为:)ˆ1(2)1(21221niiniiieeeDW如果存在完全一阶正相关,即01ˆ1221DWeeeniiniii如果存在完全一阶负相关,即41ˆ1221DWeeeniiniii如果完全不相关,即20ˆ1221DWeeeniiniii从判断准则中看到,存在一个不能确定的D.W.值区域,这是这种检验方法的一大缺陷。D.W.检验虽然只能检验一阶自相关,但在实际计量经济学问题中,一阶自相关是出现最多的一类序列相关,而且经验表明,如果不存在一阶自相关,一般也不存在高阶序列相关。所以在实际应用中,对于序列相关问题一般只进行D.W.检验。