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《金融工程学导论》课程实验教学大纲[课程名称]金融工程学导论[课程学时/学分]51/3[实验学时/学分]16[先修课程]金融市场学[适用专业]金融工程[实验环境]EXCEL，国泰安金融模型动态模拟系统[参考书目][1][美]本尼卡著，邵建利等译，上海财经大学出版社，《财务金融建模--用Excel工具(第二版)》，2003[2]杰克逊，斯汤顿著，朱世武，何剑波译，中国人民大学出版社，《基于EXCEL和VBA的高级金融建模》，2006[3]朱顺泉编著，电子工业出版社，《金融财务建模与计算——基于VBA与MATLAB实现》，2009[4]王晓民编著，清华大学出版社，《EXCEL金融计算专业教程》，2004[5]高雁翎编著，机械工业出版社，《EXCEL函数辞典》，2009[6]阿拉斯泰尔·L·戴著，余湄译者，中国人民大学出版社，《基于Excel的财务建模:实践者指南》，2009[7]滋维·博迪著，朱宝宪等译，机械工业出版社，《投资学》第六版，2005一、实验（课程）的性质、目的和任务（黑体小四号）1．金融工程学导论是一门主要讲述基于无套利均衡原理的金融衍生工具定价的课程，其中的期权定价模型等内容，涉及很多的数学模型和计算。金融工程学导论实验课程的主要目的是对本课程中出现的一些模型进行练习和验证。2.通过本实验课程的训练，一方面加深学生对相关概念和理论的理解，更好地掌握教学内容；另一方面，通过实验课的练习，提高学生的动手能力，使学生在面对实际的投资问题时，能够将理论与实践结合起来。二、实验（课程）的基本内容序号项目名称内容提要每组人数项目时数实验项目类型承担实验室备注1股票价格模拟实验运用正态分布随机数产生方法，模拟出遵从几何布朗运动的股价价格的运动轨迹，并作图11演示性经济管理实验中心2期权定价的BS模型1.运用金融模型动态模拟系统（FMD）的BS模型功能，输入相应参数，计算期权价格；2.在EXCEL中输入相应函数，对FMD计算结果进行验证；3.利用BS模型计算结果，分析参数的变化对期权价格的影响11验证性经济管理实验中心3期权定价的二叉树模型1.运用金融模型动态模拟系统（FMD）的二叉树模型功能，输入相应参数，计算期权价格；2.在EXCEL中输入相应函数，对FMD计算结果进行验证；3.在EXCEL中设计一个期数等于100的二叉树模型11验证性经济管理实验中心4期权定价的蒙特卡洛模拟1.运用金融模型动态模拟系统（FMD）的蒙特卡洛模拟功能，输入相应参数，计算期权价格；2.在EXCEL中输入相应函数，对FMD计算结果进行验证11验证性经济管理实验中心5期权定价的数值积分方法1.运用金融模型动态模拟系统（FMD）的数值积分方法，输入相应参数，计算期权价格；2.在EXCEL中输入相应函数，对FMD计算结果进行11验证性经济管理实验中心序号项目名称内容提要每组人数项目时数实验项目类型承担实验室备注验证；3.在EXCEL中设计一个积分区间等于100的数值积分模型6数字期权定价假设一个数值期权，分别运用BS模型、二叉树模型、对偶蒙特卡洛模拟方法、数值积分方法对该期权进行定价，对比以上几种方法的计算结果11设计性经济管理实验中心三、实验要求根据实验指导书提示的实验步骤和建模方法，学生能够独立完成实验，实验步骤完整，实验结果正确，并能够根据要求作出相应的图表。通过本课程实验，学生能够加深对金融工程学相关理论和模型的理解，知道如何在金融工程实践中运用这些理论和模型。四、主要仪器设备（黑体小四号）安装EXCEL2003以上版本，安装分析工具库、规划求解功能。五、考核与成绩评定（黑体小四号）根据实验课的表现计入平时成绩，期末进行闭卷考试。六、说明无撰稿人：李吉栋批准人：河北经贸大学实验项目一览表实验序号1实验项目股票价格模拟实验所属实验课程投资学专业名称金融工程所在实验室经济管理实验类别演示性实验要求计划学时数2实验类型每组人数1组数90面向专业金融工程实验目的掌握正态分布随机数产生方法；加深对股票价格遵循几何布朗运动假设的理解实验原理股票价格变动的几何布朗运动假设基本描述运用正态分布随机数产生方法，模拟出遵从几何布朗运动的股价价格的运动轨迹，并作图实验指导书考试方法考试备注主要实验设备自制设备10万元以上设备仪器名称型号规格数量单价设备性质主要实验材料一次性材料非一次性材料材料名称型号规格数量单位消耗额材料性质河北经贸大学实验项目一览表实验序号2实验项目期权定价的BS模型所属实验课程投资学专业名称金融工程所在实验室经济管理实验类别演示性实验要求计划学时数2实验类型每组人数1组数90面向专业金融工程实验目的掌握EXCEL环境下BS模型的计算方法;利用BS模型的计算结果分析期权价值的影响因素实验原理BS期权定价原理基本描述运用金融模型动态模拟系统（FMD）的BS模型功能，输入相应参数，计算期权价格；在EXCEL中输入相应函数，对FMD计算结果进行验证；.利用BS模型计算结果，分析参数的变化对期权价格的影响实验指导书考试方法考试备注主要实验设备自制设备10万元以上设备仪器名称型号规格数量单价设备性质主要实验材料一次性材料非一次性材料材料名称型号规格数量单位消耗额材料性质河北经贸大学实验项目一览表实验序号3实验项目期权定价的二叉树模型所属实验课程投资学专业名称金融工程所在实验室经济管理实验类别演示性实验要求计划学时数2实验类型每组人数1组数90面向专业金融工程实验目的掌握EXCEL环境下二叉树模型的计算方法实验原理CRR二叉树期权定价原理基本描述运用金融模型动态模拟系统（FMD）的二叉树模型功能，输入相应参数，计算期权价格；在EXCEL中输入相应函数，对FMD计算结果进行验证；在EXCEL中设计一个期数等于100的二叉树模型实验指导书考试方法考试备注主要实验设备自制设备10万元以上设备仪器名称型号规格数量单价设备性质主要实验材料一次性材料非一次性材料材料名称型号规格数量单位消耗额材料性质河北经贸大学实验项目一览表实验序号4实验项目期权定价的蒙特卡洛模拟所属实验课程投资学专业名称金融工程所在实验室经济管理实验类别演示性实验要求计划学时数2实验类型每组人数1组数90面向专业金融工程实验目的掌握EXCEL环境下蒙特卡洛模拟和对偶蒙特卡洛模拟的计算方法实验原理期权定价的蒙特卡洛模拟原理基本描述运用金融模型动态模拟系统（FMD）的蒙特卡洛模拟功能，输入相应参数，计算期权价格；在EXCEL中输入相应函数，对FMD计算结果进行验证实验指导书考试方法考试备注主要实验设备自制设备10万元以上设备仪器名称型号规格数量单价设备性质主要实验材料一次性材料非一次性材料材料名称型号规格数量单位消耗额材料性质河北经贸大学实验项目一览表实验序号5实验项目期权定价的数值积分方法所属实验课程投资学专业名称金融工程所在实验室经济管理实验类别演示性实验要求计划学时数4实验类型每组人数1组数90面向专业金融工程实验目的掌握EXCEL环境下期权定价的数值积分方法实验原理期权定价的数值积分计算原理基本描述运用金融模型动态模拟系统（FMD）的数值积分方法，输入相应参数，计算期权价格；在EXCEL中输入相应函数，对FMD计算结果进行验证；在EXCEL中设计一个积分区间等于100的数值积分模型实验指导书考试方法考试备注主要实验设备自制设备10万元以上设备仪器名称型号规格数量单价设备性质主要实验材料一次性材料非一次性材料材料名称型号规格数量单位消耗额材料性质河北经贸大学实验项目一览表实验序号6实验项目数字期权定价所属实验课程投资学专业名称金融工程所在实验室经济管理实验类别演示性实验要求计划学时数4实验类型每组人数1组数90面向专业金融工程实验目的分别运用BS模型、二叉树模型、对偶蒙特卡洛模拟方法、数值积分方法对一个数字期权进行定价实验原理期权定价原理基本描述假设一个数值期权，标的资产价格为100，执行价格95的数字期权，当标的资产价格高于执行价格，期权价值A=5，否则为0。期权期限为0.5年，无风险利率8%，标的资产的波动率20%，年红利率为3%。分别运用BS模型、二叉树模型、对偶蒙特卡洛模拟方法、数值积分方法对该期权进行定价。.对比以上几种方法的计算结果实验指导书考试方法考试备注主要实验设备自制设备10万元以上设备仪器名称型号规格数量单价设备性质主要实验材料一次性材料非一次性材料材料名称型号规格数量单位消耗额材料性质附件3：实验教学大纲修订汇总表填报学院：金融学（公章）填报日期：2014年2月20日序号课程名称课程代码总学时总学分实验项目数实验总学时实验学分执笔人修订类型1金融工程学导论5136171李吉栋新编写2789101112131415填表人：李吉栋学院分管领导：